第一章 基本概念和基礎(chǔ)知識(shí)

第一節(jié) 期權(quán)概述

一、期權(quán)

二、我國期權(quán)市場的發(fā)展

第二節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式

一、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式的基本假設(shè)以及推導(dǎo)

二、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式假設(shè)的改進(jìn)

三、本書解決的重點(diǎn)問題

第三節(jié) 隨機(jī)最優(yōu)控制理論簡介

一、最優(yōu)控制問題概述與解的存在性定理

二、變分法

三、Bellman動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理

四、Hamilton-Jacobi-Bellman方程解的正則性理論

第二章 波動(dòng)率區(qū)間假設(shè)下的期權(quán)定價(jià)模型

第一節(jié) 模型假設(shè)基礎(chǔ)

一、股票價(jià)格波動(dòng)率估計(jì)

二、波動(dòng)率區(qū)間假設(shè)

第二節(jié) 不確定波動(dòng)率模型的推導(dǎo)

一、期權(quán)問題與最優(yōu)控制系統(tǒng)

二、利用Bellman動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理求解

三、模型的正則性

四、模型的數(shù)值解法

第三節(jié) 模型在我國期權(quán)市場上的應(yīng)用

一、最優(yōu)靜態(tài)對沖

二、套利識(shí)別

三、最大價(jià)格差風(fēng)險(xiǎn)控制

第四節(jié) 模型的延伸

一、交易費(fèi)用的期權(quán)定價(jià)模型

二、波動(dòng)率區(qū)間假設(shè)下的多資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)模型

第三章 無風(fēng)險(xiǎn)利率區(qū)間假設(shè)下的期權(quán)定價(jià)模型

第一節(jié) 模型假設(shè)基礎(chǔ)

第二節(jié) 不確定無風(fēng)險(xiǎn)利率模型的推導(dǎo)

一、期權(quán)定價(jià)問題與最優(yōu)控制系統(tǒng)

二、利用Bellman動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理求解

三、模型的正則性

四、模型的數(shù)值解法

第三節(jié) 模型在中國期權(quán)市場上的應(yīng)用

一、套利識(shí)別

二、最大價(jià)格差風(fēng)險(xiǎn)控制

第四章 參數(shù)區(qū)間假設(shè)下的期權(quán)定價(jià)模型

第一節(jié) 模型的推導(dǎo)

一、模型假設(shè)

二、期權(quán)定價(jià)問題與最優(yōu)控制系統(tǒng)

三、模型的正則性

四、模型的數(shù)值解法

第二節(jié) 模型在我國期權(quán)市場上的應(yīng)用

一、套利識(shí)別

二、最大價(jià)格差風(fēng)險(xiǎn)控制

第三節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)間相關(guān)系數(shù)區(qū)間假設(shè)的期權(quán)定價(jià)模型

一、多資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)問題與最優(yōu)控制系統(tǒng)

二、利用Bellman動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理求解

三、模型解的正則性

四、模型的數(shù)值解法

五、模型的應(yīng)用

第五章 結(jié)論

一、研究總結(jié)與建議

二、未來的研究方向

附錄 本書所用的程序函數(shù)

參考文獻(xiàn)