金融計量學(xué)主要是計量經(jīng)濟學(xué)工具和方法在金融分析中的應(yīng)用和拓展。近年來，計量經(jīng)濟學(xué)在國內(nèi)高校迅速而廣泛地傳播，并且成為國內(nèi)眾多高校經(jīng)濟學(xué)各相關(guān)專業(yè)的核心教程。從學(xué)科內(nèi)容看，計量經(jīng)濟學(xué)的研究體系已日益成熟，其內(nèi)容涵蓋了一元線性回歸、多元線性回歸、多重共線性、異方差型、自相關(guān)分析、聯(lián)立方程模型等，它為經(jīng)濟分析提供了較為完整的視野和框架。然而，在金融學(xué)的教學(xué)和實踐中，我們卻發(fā)現(xiàn)這樣一個問題：許多學(xué)習(xí)過計量經(jīng)濟學(xué)的同學(xué)很難開展金融實證分析，即使是較為系統(tǒng)掌握計量經(jīng)濟學(xué)的研究生同樣難以進行金融實證論文的寫作。
　　出現(xiàn)上述問題的主要原因是什么？如何實現(xiàn)計量方法和金融市場實證分析有效對接？我們認為，盡管計量經(jīng)濟學(xué)提供了經(jīng)濟分析的主要方法，但是金融學(xué)作為一門獨立的學(xué)科，它有自身的學(xué)科特性和研究體系，目前計量經(jīng)濟學(xué)的一般范疇并不能有效解決金融市場相關(guān)問題的實證分析。因此，如何將計量經(jīng)濟學(xué)方法應(yīng)用到金融市場分析中，并對金融投資領(lǐng)域的經(jīng)典理論進行實證分析研究，就成為金融學(xué)科發(fā)展和完善的重要課題。
　　針對如何將計量分析方法應(yīng)用到金融學(xué)領(lǐng)域這一現(xiàn)實課題，國外學(xué)者進行了積極探索并取得了豐碩成果，具代表性的就是美國學(xué)者坎貝爾等（2003）的經(jīng)典教材《金融市場計量經(jīng)濟學(xué)》、英國學(xué)者Brooks（2005）的《金融計量經(jīng)濟學(xué)》、Tsay（2012）的《金融事件序列分析》等。國內(nèi)學(xué)者如朱世武（2004）、張雪瑩與金德環(huán)（2005）、鄒平（2006）、周愛民（2006）、張成思（2008）、姜近勇與潘冠忠（2011）、朱順泉（2012）、張雪瑩（2013）等對金融計量學(xué)領(lǐng)域進行了積極探索。近年來，我們在復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院也積極推進金融計量學(xué)的教學(xué)實踐工作，2008年在中國金融出版社出版了《金融計量學(xué)》教材；2009年，在北京大學(xué)出版社出版了《金融計量學(xué)：基于SAS的金融實證研究》教材。
　　在本教材的設(shè)計過程中，我們參考了國內(nèi)外學(xué)者在這一研究領(lǐng)域的最新學(xué)術(shù)成果，力圖編寫一本適合中國學(xué)生的金融計量教材，這主要體現(xiàn)在教材中重點突出以下四個特點：
　　首先，強調(diào)基礎(chǔ)金融計量理論分析及其應(yīng)用。為強化傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學(xué)在金融實證中的應(yīng)用性，本書針對證券投資領(lǐng)域的經(jīng)典理論，強調(diào)金融計量理論分析方法的介紹和應(yīng)用。例如，對資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）進行實證、有效市場假說（EMH）的實證分析、利率期限結(jié)構(gòu)的構(gòu)造、金融衍生產(chǎn)品的定價、金融風(fēng)險計量等，都大大突破了傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學(xué)在金融計量分析的局限性。
　　其次，經(jīng)典理論分析與實證研究相結(jié)合是本教材的另一大特色。強調(diào)金融市場經(jīng)典理論的實證和數(shù)據(jù)分析，尤其是結(jié)合中國金融市場的實際數(shù)據(jù)進行分析，增強金融計量方法的實用性。從本教科書的結(jié)構(gòu)看，我們借鑒了坎貝爾等的《金融市場計量經(jīng)濟學(xué)》體系，將金融計量方法和金融經(jīng)典理論有機融合在一起，突出了經(jīng)濟計量的“金融”特色，增強了金融計量方法在金融市場實證分析中的應(yīng)用價值。