總序
前言
實驗項目一證券和期貨資產(chǎn)組合的建立
附：實驗報告實例1—1
實驗項目二資產(chǎn)收益率的分布統(tǒng)計實驗
附：實驗報告實例2—1
附：實驗報告實例2—2
實驗項目三資產(chǎn)組合市場模型的建立
附：實驗報告實例3—1
附：實驗報告實例3—2
實驗項目四證券組合的套期保值
附：實驗報告實例4—1
附：實驗報告實例4—2
實驗項目五股票資產(chǎn)組合的有效邊界的確定
附：實驗報告實例5—1
附：實驗報告實例5—2
實驗項目六債券的久期計算
附：實驗報告實例6一1
附：實驗報告實例6—2
實驗項目七資產(chǎn)組合VaR的計算
附：實驗報告實例7—1
附：實驗報告實例7—2
實驗項目八期權(quán)定價的B—S模型方法——以可轉(zhuǎn)換債券為例
附：實驗報告實例8—1
附：實驗報告實例8—2
實驗項目九期權(quán)定價的二叉樹方法
附：實驗報告實例9—1
附：實驗報告實例9—2
參考文獻(xiàn)