《半?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應用/墨香財經(jīng)學術文庫》使用非參數(shù)方法拓展傳統(tǒng)的STAR模型，首次提出半?yún)��?shù)STAR模型。在保持STAR模型基本形式不變的前提下，讓轉(zhuǎn)換變量以非參數(shù)的形式進入轉(zhuǎn)換函數(shù)，在保留傳統(tǒng)STAR模型較好的經(jīng)濟學解釋能力的同時，該模型能夠避免模型誤設的風險，從而提高模型的樣本外預測能力。《半?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應用/墨香財經(jīng)學術文庫》提出了一個新的三階段估計方法，并建立了估計量的大樣本統(tǒng)計性質(zhì)�！栋�?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應用/墨香財經(jīng)學術文庫》用1994年1月到2012年7月的人民幣實際有效匯率月度數(shù)據(jù)，比較了半?yún)��?shù)STAR模型和隨機游走模型、自回歸模型、門限自回歸模型、平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型的樣本外預測能力，發(fā)現(xiàn)半?yún)��?shù)STAR模型在樣本外預測能力上具有顯著優(yōu)勢。同時，作為使用STAR模型的前提，《半?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應用/墨香財經(jīng)學術文庫》提出了一個新的非參數(shù)穩(wěn)定性檢驗用于檢驗模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。和傳統(tǒng)的穩(wěn)定性檢驗方法相比，該方法不僅能夠檢驗結(jié)構(gòu)突變，而且能夠有效地捕捉到緩慢的連續(xù)性結(jié)構(gòu)變化。《半?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應用/墨香財經(jīng)學術文庫》的研究內(nèi)容不僅是理論和方法論的創(chuàng)新，而且在宏觀經(jīng)濟分析與預測中具有重要的應用價值。