第1章緒論
1.1問(wèn)題的提出與研究意義
1.2文獻(xiàn)綜述
1.3研究思路、結(jié)構(gòu)安排和主要?jiǎng)?chuàng)新

第2章動(dòng)態(tài)因子模型
2.1動(dòng)態(tài)因子模型的定義
2.2因子的估計(jì)
2.3動(dòng)態(tài)因子模型的應(yīng)用
2.4FAVAR模型

第3章體制轉(zhuǎn)換的非線性模型
3.1馬爾可夫體制轉(zhuǎn)移自回歸模型
3.2平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型
3.3脈沖響應(yīng)函數(shù)

第4章平穩(wěn)過(guò)程的譜分析
4.1譜
4.2一些常用過(guò)程的譜
4.3線性濾波的譜

第5章譜估計(jì)
5.1周期圖
5.2樣本譜
5.3平滑譜
5.4ARMA譜估計(jì)

第6章小波分析基礎(chǔ)
6.1一維多尺度分析的定義
6.2一維Daubechies小波
6.3B-樣條函數(shù)簡(jiǎn)述
6.4Battle-Lemarie小波族的一些性質(zhì)
6.5信號(hào)的分解和重構(gòu)過(guò)程

第7章核心通貨膨脹率的構(gòu)建及其相關(guān)分析
7.1核心通貨膨脹率的文獻(xiàn)評(píng)述
7.2基于動(dòng)態(tài)因子模型的核心通貨膨脹率構(gòu)建
7.3核心通貨膨脹率的非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整特征
7.4基于FAVAR模型的貨幣政策價(jià)格效應(yīng)分析
7.5本章小結(jié)

第8章核心通貨膨脹視角下的貨幣政策非對(duì)稱(chēng)性效應(yīng)分析
8.1引言
8.2LSTVAR模型的線性檢驗(yàn)和估計(jì)
8.3核心通貨膨脹視角下貨幣政策的非對(duì)稱(chēng)性效應(yīng)分析
8.4本章小結(jié)

第9章金融狀況指數(shù)的測(cè)度及其與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)系分析
9.1金融狀況指數(shù)的文獻(xiàn)評(píng)述
9.2基于動(dòng)態(tài)因子模型的FCI測(cè)度
9.3金融狀況指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性測(cè)度
9.4金融狀況指數(shù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的非對(duì)稱(chēng)性影響分析
9.5本章小結(jié)

第10章金融狀況視角下的貨幣政策非對(duì)稱(chēng)性效應(yīng)分析
10.1資本價(jià)格和貨幣政策關(guān)系的文獻(xiàn)綜述
10.2基于金融狀況指數(shù)的貨幣政策非對(duì)稱(chēng)性效應(yīng)分析
10.3本章小結(jié)

第11章物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)的構(gòu)建及其非線性特征分析
11.1物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)的文獻(xiàn)綜述
11.2基于動(dòng)態(tài)因子模型的物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)構(gòu)建
11.3物價(jià)預(yù)警綜合指數(shù)的非線性特征分析
11.4本章小結(jié)

第12章物價(jià)預(yù)警視角下的貨幣政策非對(duì)稱(chēng)性效應(yīng)分析
12.1引言
12.2LSTVAR模型的線性檢驗(yàn)和估計(jì)
12.3物價(jià)預(yù)警視角下貨幣政策的非對(duì)稱(chēng)性效應(yīng)分析
12.4本章小結(jié)

附錄宏觀變量及處理方式
參考文獻(xiàn)