期權(quán)交易波動(dòng)率前沿（引進(jìn)版）
定 價(jià)：45 元
叢書(shū)名：東航金融·衍生譯叢
- 作者：杰夫?奧金
- 出版時(shí)間：2016/7/1
- ISBN：9787564223328
- 出 版 社：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi)：F830.91
- 頁(yè)碼：224
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開(kāi)本：16K
期權(quán)的買(mǎi)方行使權(quán)利時(shí)，賣(mài)方必須按期權(quán)合約規(guī)定的內(nèi)容履行義務(wù)。相反，買(mǎi)方可以放棄行使權(quán)利，此時(shí)買(mǎi)方只是損失權(quán)利金，同時(shí)，賣(mài)方則賺取權(quán)利金�？傊�，期權(quán)的買(mǎi)方擁有執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利，無(wú)執(zhí)行的義務(wù)；而期權(quán)的賣(mài)方只是履行期權(quán)的義務(wù)。
總序
致謝
序
閱讀指南
第1章 引言
價(jià)格發(fā)現(xiàn)與市場(chǎng)穩(wěn)定
圖表技術(shù)分析的實(shí)際局限性
背景與術(shù)語(yǔ)
確保技術(shù)優(yōu)勢(shì)
尾注
第2章 期權(quán)定價(jià)基本原理
隨機(jī)行走與布朗運(yùn)動(dòng)
布萊克一斯科爾斯定價(jià)模型
希臘字母：△（Delta）、γ（Gamma）、υ（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho）
二叉樹(shù)：一種替代性定價(jià)模型
結(jié)束語(yǔ)
補(bǔ)充讀物
尾注
第3章 波動(dòng)率
波動(dòng)率和標(biāo)準(zhǔn)差
如何計(jì)算歷史波動(dòng)率
如何表現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)特性
結(jié)束語(yǔ)
補(bǔ)充讀物
第4章 總論
買(mǎi)賣(mài)價(jià)差套利
波動(dòng)率漲跌
買(mǎi)權(quán)和賣(mài)權(quán)平價(jià)關(guān)系背離
流動(dòng)性
結(jié)束語(yǔ)
補(bǔ)充讀物
尾注
第5章 如何管理基本期權(quán)頭寸
單邊看跌期權(quán)頭寸和單邊看漲期權(quán)頭寸
跨式套利和寬跨式套利
空頭跨式套利與寬跨式套利
波動(dòng)率與風(fēng)險(xiǎn)
有擔(dān)�？礉q期權(quán)與看跌期權(quán)
股票合成頭寸
結(jié)束語(yǔ)
補(bǔ)充讀物
尾注
第6章 如何管理復(fù)雜頭寸
日歷套利和對(duì)角套利
比率套利
包含多個(gè)期權(quán)到期日期的比率套利
多部位復(fù)雜交易
如何運(yùn)用VIX指數(shù)來(lái)套期保值
結(jié)束語(yǔ)
補(bǔ)充讀物
尾注
第7章 如何根據(jù)季報(bào)公告周期交易
如何利用季報(bào)公告相關(guān)型波動(dòng)率上漲
如何利用季報(bào)公告后發(fā)生的隱含波動(dòng)率下跌
結(jié)束語(yǔ)
尾注
第8章 如何根據(jù)到期周期交易
最后交易目
期權(quán)到期前幾天
結(jié)束語(yǔ)
補(bǔ)充讀物
尾注
第9章 如何配置交易“工具箱”
關(guān)于數(shù)據(jù)可視化工具的一些說(shuō)明
數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)概述
數(shù)據(jù)挖掘
統(tǒng)計(jì)分析設(shè)備
交易建模設(shè)備
結(jié)束語(yǔ)
尾注
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