前　　言在開始撰寫本書第1版時(shí)，我的初衷是寫一本有關(guān)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列分析的教材。幸運(yùn)的是，不少同事勸我擴(kuò)大視野，拓寬內(nèi)容。應(yīng)用微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家已經(jīng)掌握了時(shí)間序列分析方法，政治學(xué)科類期刊也更注重定量研究。在之前的版本中，案例都來自宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際金融領(lǐng)域，還有來自我和托德·桑德勒一同對國內(nèi)及跨國恐怖主義的研究。讀者會(huì)發(fā)現(xiàn)，書中的應(yīng)用實(shí)例既有宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的，也有微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的，并且二者的應(yīng)用比例適當(dāng)。 背景本書適合于有一定多元回歸分析知識(shí)背景的讀者。我假定讀者了解并會(huì)應(yīng)用普通最小二乘法。我所有的學(xué)生都熟悉相關(guān)性和協(xié)方差的概念，他們都知道如何在回歸中使用t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)。我會(huì)使用一些術(shù)語，但不解釋它們的含義，如均方誤差、顯著性水平、無偏估計(jì)。本書用兩章來討論多元時(shí)間序列分析方法。為了理解和學(xué)好這些章節(jié)，讀者需要知道如何用矩陣代數(shù)對方程組求解。第1章是差分方程，它是本書的基石。按照我的經(jīng)驗(yàn)，在掌握回歸分析知識(shí)的基礎(chǔ)上，又通過對本書的學(xué)習(xí)，學(xué)生就足以閱讀專業(yè)期刊，也會(huì)達(dá)到從事嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽?yīng)用研究的水平。然而，仍有一位不幸的讀者，給我來信寫道：我的文章全都是按照您所講的來寫的，但投稿論文仍然沒被采用，退稿了。 書中敘述的一些方法需要程序處理。估計(jì)結(jié)構(gòu)向量自回歸模型VAR需要有足夠容量的軟件包來運(yùn)算矩陣。蒙特卡洛算法需要大量的運(yùn)算處理。估計(jì)非線性模型需要用軟件包，這個(gè)軟件包要含有對非線性最小二乘法和最大似然估計(jì)的運(yùn)行程序。完全由菜單驅(qū)動(dòng)的軟件包無法估計(jì)每一種時(shí)間序列模型。正如我對學(xué)生所講的，當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列模型的處理程序出現(xiàn)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包的名單中時(shí)，它已經(jīng)不新鮮了。為了更好地從書中汲取知識(shí)，你應(yīng)該運(yùn)用如EViews、RATS、MATLAB、R、STATA、SAS、GAUSS等軟件。 我在書名中使用應(yīng)用二字是非常真誠的。之所以用它，是因?yàn)槲蚁嘈艢w納教學(xué)法。歸納教學(xué)方法是先舉簡單的例子，從簡單的情形出發(fā)，然后以此逐步構(gòu)建更一般、更復(fù)雜的模型或過程。本書提供了每個(gè)歸納過程的詳細(xì)實(shí)例，按照由簡單到復(fù)雜的基本思想，每個(gè)例子都有分步驟的總結(jié)。學(xué)習(xí)方法只有一種，那就是實(shí)踐，行而學(xué)。每章的正文部分都有大量已經(jīng)解決的問題。還有，每章最后的習(xí)題尤其重要。你學(xué)習(xí)的例子和練習(xí)越多越好。 第4版的創(chuàng)新我深思熟慮，非常謹(jǐn)慎地權(quán)衡了本書的完整性與簡練性。在決定書中新引入的內(nèi)容時(shí)，我非常愿意傾聽，重視教師和學(xué)生傳來的電子郵件。為了避免原稿過于冗長，我在補(bǔ)充手冊（Supplementary Maunal）中介紹了很多新論題。在第2章新增內(nèi)容中，討論了組合多種單變量預(yù)測的問題，其目的是降低總體預(yù)測誤差的方差。第3章通過介紹波動(dòng)性脈沖響應(yīng)函數(shù)擴(kuò)展了多元GARCH模型的討論。據(jù)此，波動(dòng)性擴(kuò)散就要用類似于向量自回歸（VAR）模型中的脈沖響應(yīng)的方法計(jì)算。很多讀者問及了關(guān)于自回歸分布滯后模型（autoregressive distributed lag model，ADL）的問題。因此，我重寫了第5章前面一部分，說明了定義和估計(jì)自回歸分布滯后模型的合適方法。這些新的內(nèi)容補(bǔ)充完善了第6章中關(guān)于在協(xié)整系統(tǒng)中使用自回歸分布滯后模型的內(nèi)容。第7章討論了在原假設(shè)下的不明冗余參數(shù)的所謂的戴維斯問題（Davies problem）。在這一章，還用Bai-Perron方法討論了多個(gè)內(nèi)生突變（例如，潛在的突變發(fā)生于未知的時(shí)間）的問題。另外，由于突變可以很久才表現(xiàn)出來，在該章也論述了估計(jì)有邏輯突變的模型的過程。 有些內(nèi)容放到了第4版的主頁（網(wǎng)站）上，如參考文獻(xiàn)、注釋和統(tǒng)計(jì)表。要獲取這些內(nèi)容，請參考Wiley.com/College/Enders或訪問time-series.net。 新增內(nèi)容因?yàn)樾枰獙⒁恍┱擃}放在本書之外，我準(zhǔn)備了一本補(bǔ)充手冊。這本手冊包含了我認(rèn)為比較重要（或有趣）的內(nèi)容，但并不是對所有讀者都是如此。書中會(huì)提示讀者查看補(bǔ)充手冊以尋求更多關(guān)于論題的信息。 為了幫助讀者編程，我編著了一本RATS編程手冊（Programming Manual）。當(dāng)然，我沒有辦法取得每個(gè)平臺(tái)的指南。多數(shù)程序設(shè)計(jì)者都應(yīng)該能將RATS語言的程序轉(zhuǎn)變?yōu)樗麄冏约很浖�包的語言。 還有一本教師手冊供給使用本書的教師。該手冊包含了所有數(shù)學(xué)問題的答案。還包含了一些程序，能運(yùn)行出書中所示結(jié)果和在習(xí)題中所列示的模型。手冊中的版本適用于EVIEWS、RATS、SAS和STATA。 我還為每一章準(zhǔn)備了PPT�；脽羝�中的內(nèi)容都來自我上課使用的素材。因此，PPT中強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是我比較重視的。另外，部分幻燈片有擴(kuò)展內(nèi)容。 Wiley使所有采用本書的教師都能獲得這些手冊。補(bǔ)充手冊和編程手冊的不同版本都能從Wiley或我的私人網(wǎng)站：www.time-series.net下載。編程手冊還能在ESTIMA網(wǎng)下載，網(wǎng)址是：www.estima.com。 即使盡我所能，毫無疑問，書中也會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。如果以前三個(gè)版本為鑒，那就是出現(xiàn)的錯(cuò)誤很多。因此，我會(huì)在我的網(wǎng)站上持續(xù)更新錯(cuò)誤和更正單，網(wǎng)址是：www.time-series.net。 很多人都提出了對原稿排版、風(fēng)格、清晰度的改進(jìn)意見。我收到了大量讀者的電子郵件，指出了書中的錯(cuò)誤，并提出了關(guān)于書中論述的建議。我很感謝指出錯(cuò)誤讓我不斷挑戰(zhàn)的學(xué)生。尤其是Karl Boulware、Pin Chung、Selahattin Dibooglu、HyeJin Lee、Jing Li、Eric Olson、Ling Shao、Jingan Yuan。Pierre Siklos和Mark Wohar基于第2版的修訂章節(jié)提出了非常重要的意見。我從Barry Falk和Junsoo Lee 處學(xué)到了很多關(guān)于時(shí)間序列的知識(shí)，因此，特別提及并感謝他們。也要感謝我的妻子Linda在我生病時(shí)支持我（特別是在我寫作原稿時(shí)）。 就在寫第3版的前言時(shí)，我得知Clive Granger永遠(yuǎn)地離開了我們。我在明尼蘇達(dá)大學(xué)休假的前幾個(gè)月，得到了一次赴加州大學(xué)圣迭戈分校參加研討的機(jī)會(huì)。那時(shí)，我正在研究迭代模型，根本就沒有想過要做一名應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家。然而，當(dāng)我初次遇見Clive時(shí)，他說：在冬天，這里會(huì)比明尼蘇達(dá)暖和100度（華氏），為什么不在這里休假呢？于是，我改變了計(jì)劃，決定留在加州大學(xué)圣迭戈分校，與眾多數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)研究者共事。幸運(yùn)的是，我碰巧完整地聽了他的一節(jié)課（和Robert Engle共同教學(xué)），從此，深深地愛上了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)間序列分析。我知道，告訴大家他的課如何改變了我的職業(yè)生涯，這會(huì)使他高興的，也寄托著對他深深的哀思。他和Robert Engle以一種很重要的方式，影響并且引領(lǐng)了書中所使用的方法。