理性預(yù)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的經(jīng)典著作,是兩位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)得主漢森和薩金特及其合作者使得理性預(yù)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在實(shí)證研究中更具有可操作性的努力的總結(jié)。該書在講授最小二乘預(yù)測理論(第2章)的基礎(chǔ)上,圍繞理性預(yù)期計(jì)量分析的主要的分析框架,一方面解決結(jié)構(gòu)宏觀計(jì)量分析中交叉方程約束所帶來的問題(第3、7、8和9章),另一方面解決從預(yù)測誤差中識別基本沖擊時(shí)存在的困難(第4、5、6和10章),從而擴(kuò)展和進(jìn)一步完善了理性預(yù)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的框架,使其更具有可操作性。該書對于理解理性預(yù)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的主要方法和過程具有重要的理論和指導(dǎo)意義。
作者簡介
拉爾斯·彼得·漢森(Lars Peter Hansen),2013年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主。著名宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家、芝加哥經(jīng)濟(jì)學(xué)派代表人物之一、芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)和社會科學(xué)資深講座教授(David Rockefeller Distinguished Service Professor)。
托馬斯·J·薩金特(Thomas J.Sargent)2011年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主,紐約大學(xué)的伯克利講席經(jīng)濟(jì)學(xué)和商學(xué)教授(Berkley Professor of Economics and Business)以及胡佛研究所的高級成員。
第1章 導(dǎo)論
移動平均模型的各種表述方法
精確線性理性預(yù)期模型
向量自回歸模型詮釋中的兩個難題
三篇連續(xù)時(shí)間理性預(yù)期模型論文
檢驗(yàn)現(xiàn)值預(yù)算平衡問題
第2章 最小二乘法預(yù)測理論講義
1.引言
2.預(yù)測問題
3.涉及投影的重要結(jié)論
4.子空間的無窮序列
5.條件期望
6.線性預(yù)測理論
附 錄
第3章 精確線性理性預(yù)期模型:設(shè)定與估計(jì)
引 言
1.一般模型
2.例子
3.識別
4.一階差分隱含的限制條件
5.似然估計(jì)法和推斷
6.將干擾項(xiàng)解釋為隱藏變量的非精確模型
結(jié) 論
第4章 向量自回歸模型詮釋中的兩個難題
引 言
理性預(yù)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.未揭示的(unrevealing)的隨機(jī)過程
2.時(shí)間加總
3.結(jié)論
附 錄
第5章 現(xiàn)值預(yù)算平衡和消費(fèi)與稅收鞅模型的時(shí)間序列含義
1.引言
2.現(xiàn)值預(yù)算平衡的含義
3.鞅模型
4.不可分偏好
5.一個實(shí)證例子
6.逼近誤差
7.可變實(shí)際利率
8.結(jié)論
附錄
第6章 預(yù)期現(xiàn)值預(yù)算平衡的含義:應(yīng)用于戰(zhàn)后美國數(shù)據(jù)
1.引言
2.預(yù)期凈現(xiàn)值預(yù)算平衡的含義
3.應(yīng)用于戰(zhàn)后美國數(shù)據(jù)
4.結(jié)論
第7章 動態(tài)經(jīng)濟(jì)中連續(xù)時(shí)間遞歸線性模型的快速求解法
引言
1.最優(yōu)資源配置問題
2.重要的線性算子
3.線性約束
4.最優(yōu)線性規(guī)制問題
5.迭代求解方法
6.投資的調(diào)整成本模型
7.永久收入模型
附錄A
附錄B
附錄C
第8章 用于連續(xù)時(shí)間線性理性預(yù)期模型的預(yù)測公式
1.卷積與預(yù)測
2.變換
3.例子
4.向量信息結(jié)構(gòu)
5.非平穩(wěn)性
第9章 離散時(shí)間數(shù)據(jù)的連續(xù)時(shí)間理性預(yù)期模型識別
1.引言
2.連續(xù)時(shí)間模型
3.當(dāng) (K,z ) 是一階馬爾科夫過程時(shí)的識別問題
4.連續(xù)時(shí)間中 z嚴(yán)格外生于 K時(shí)的識別問題
5.結(jié)論
附錄
第10章 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的跨期加總
引 言
1.問題的定義
2.離散抽樣過程的新息
3.抽樣過程的MAR
4.格蘭杰因果關(guān)系
5.單元平均數(shù)據(jù)
6.抽樣區(qū)間趨于零時(shí)離散MAR的收斂性
7.結(jié)論
附錄: Y的自回歸表述
參考文獻(xiàn)