《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews9.0簡明操作教程/21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)系列教材》介紹了近幾年前沿的EViews9.0軟件操作方法和計量模型擬合技巧,力圖為經(jīng)濟(jì)學(xué)界的數(shù)量分析愛好者提供一本簡潔的參考書。同時,也想從某種角度為初學(xué)者建立一些信心,因為《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews9.0簡明操作教程/21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)系列教材》不涉及艱深的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,可直接進(jìn)入數(shù)量模型的擬合程序。
《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews9.0簡明操作教程/21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)系列教材》包括:數(shù)據(jù)的輸入、模型的估計與結(jié)果、變量的有關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)、模型的估計與結(jié)果、模型的檢驗、檢驗的步驟和過程、違反假設(shè)條件的處理、單位根檢驗、單位根檢驗的過程、單位根檢驗的結(jié)果、如何做ARMA模型,高頻數(shù)據(jù)和低頻數(shù)據(jù)的相互轉(zhuǎn)換、VAR模型、SVAR模型、VEC模型、脈沖響應(yīng)與方差分解等章節(jié)。
本書介紹了近幾年前沿的EViews9.0軟件操作方法和計量模型擬合技巧,力圖為經(jīng)濟(jì)學(xué)界的數(shù)量分析愛好者提供一本簡潔的參考書。同時,也想從某種角度為初學(xué)者建立一些信心,因為本書不涉及艱深的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,可直接進(jìn)入數(shù)量模型的擬合程序。但是,我們覺得應(yīng)該在序言中提醒讀者注意幾個基本問題,希望讀者深入思考,若有一定的心得,則有百利而無一弊。第一,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一種經(jīng)濟(jì)分析工具,其主要功能是做實證分析。實證應(yīng)該是對某種邏輯結(jié)論的證實或證偽,因此,在動用數(shù)量分析工具之前,一定要先有邏輯分析的結(jié)論。換句話說,其實就是用這個分析工具“說服”讀者“相信”前面的邏輯結(jié)論。
眾所周知,現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的邏輯結(jié)論大都是以函數(shù)形式給出的。一個符合經(jīng)濟(jì)學(xué)范式的研究,必定先以嚴(yán)格的推理得出反映因果關(guān)系的一般函數(shù),再擬合相應(yīng)的數(shù)量模型,這個程式大概可以被稱為“邏輯指引”。我們看過近年來許多高校的碩士學(xué)位論文和博士學(xué)位論文,從論文結(jié)構(gòu)上來說,許多論文在文獻(xiàn)綜述之后直接就是實證分析,基本上不對結(jié)論做推理或壓根兒就沒有邏輯結(jié)論的不占少數(shù)。在實證分析章節(jié)中,許多學(xué)位論文對邏輯結(jié)論的由來三言兩語一帶而過,大篇幅文字用于討論數(shù)據(jù)、模型擬合……試想,論文自身對邏輯結(jié)論的“邏輯”都如此輕視。于是,無論用多么高深的分析工具都難以實現(xiàn)“說服”讀者“相信”其結(jié)論之目的。再說,經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中最有價值的東西是發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)中的因果關(guān)系,哪怕是不為人重視的某一經(jīng)濟(jì)層面的因果關(guān)系。然而,這個新發(fā)現(xiàn)的因果關(guān)系需要邏輯嚴(yán)密的推理,而不是僅僅以三言兩語敷衍了事。在完美的邏輯推理基礎(chǔ)上,再進(jìn)行科學(xué)合理的實證分析,才能使讀者信服。
綜上所述,數(shù)量分析的前端基本功是經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,要熟練掌握基本理論邏輯內(nèi)涵,充分了解經(jīng)濟(jì)學(xué)行業(yè)內(nèi)做邏輯推理的常用數(shù)學(xué)工具,融會貫通經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)的內(nèi)在聯(lián)系,不能停留在“兩層皮”狀態(tài)。說到這里,有些初學(xué)者可能會感到茫然:在微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的教科書里,理論框架琳瑯滿目,選擇使用就是了,為什么本書還喋喋不休地強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的邏輯內(nèi)涵和數(shù)學(xué)工具使用技術(shù)?要想破解這種迷茫,就必須進(jìn)入下一個問題。
第二,在研究絕大部分經(jīng)濟(jì)問題時,經(jīng)濟(jì)學(xué)理論都不可能直接拿來套用。要深入研究某一經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的前提假設(shè)與待研究問題所在時空的市場條件是否一致或貼近:如果一致或貼近,直接使用問題不大(然而實際上遠(yuǎn)沒有這么幸運,尤其是研究中國問題);如果有較大差距,則不可以直接使用,應(yīng)該做必要的修正。眾所周知,“一旦前提消失了,結(jié)論就不存在了”。
認(rèn)真讀一下經(jīng)濟(jì)學(xué)說史,大家可以發(fā)現(xiàn),任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論都有自己的“生日”和“出生地”。亞當(dāng)·斯密的《國富論》“出生”于18世紀(jì)后半葉的英國,馬歇爾的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)“出生”于19世紀(jì)末的英國,凱恩斯的《通論》“出生”于大蕭條時代。再偉大的經(jīng)濟(jì)學(xué)家都是人而不是神,他們的卓越理論之前提假設(shè)都無疑是對他們生活的時代和之前歲月的經(jīng)濟(jì)社會基本條件的抽象,他們不知道、也不可能知道后來世界經(jīng)濟(jì)的巨大變化。由于前提假設(shè)和當(dāng)代經(jīng)濟(jì)條件的差異,他們的理論模型不會完全適用于解釋今天的經(jīng)濟(jì)問題。例如,亞當(dāng)·斯密和馬歇爾的理論框架的大前提都是“供給約束型經(jīng)濟(jì)”,即短缺經(jīng)濟(jì),正常情況下需求都不是問題,問題在于供給能力不足。因此,古典經(jīng)濟(jì)學(xué)和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的注意力都在供給一端。當(dāng)今世界,大多數(shù)國家都已進(jìn)入需求約束型經(jīng)濟(jì)(訂單經(jīng)濟(jì))階段,潛在供給能力都很強(qiáng)大,有效需求不足成了時不時困擾各國經(jīng)濟(jì)的大問題。若原封不動地套用新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論框架,必然會得出南轅北轍的結(jié)論——需求不足,卻用力搗鼓供給。再如,即使是以需求約束型經(jīng)濟(jì)為前提假設(shè)的凱恩斯經(jīng)濟(jì)學(xué),在當(dāng)今各國也并非完全有效,尤其是在中國,其癥結(jié)就在于凱恩斯經(jīng)濟(jì)學(xué)各層面理論框架的前提假設(shè)未必與當(dāng)今各國的制度安排和經(jīng)濟(jì)條件完全一致。
一旦發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的前提假設(shè)與現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)運行的前提發(fā)生沖突,勢必需要修正理論框架的前提假設(shè),進(jìn)而增減因果關(guān)系函數(shù)中的自變量,得出與現(xiàn)實一致或貼近的結(jié)論。然而,這一修正過程需要研究者掌握必要的數(shù)學(xué)工具,以便從新前提推出新結(jié)論,從而杜絕“三言兩語”的敷衍。
陳昭,廣東外語外貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院教授,碩士研究生導(dǎo)師,主要研究領(lǐng)域為:貨幣理論、動態(tài)非穩(wěn)定面板。劉巍,廣東外語外貿(mào)大學(xué)教授,主要研究貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)史學(xué)。歐陽秋珍,湖南文理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師,主要研究技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級、中國對外貿(mào)易。
第一章 數(shù)據(jù)的輸入 1
第一節(jié) 基本常識 1
第二節(jié) 數(shù)據(jù)的錄入 4
本章附錄:對象和圖標(biāo)的含義 9
第二章 模型的估計與結(jié)果 10
第一節(jié) 變量的有關(guān)統(tǒng)計指標(biāo) 11
第二節(jié) OLS估計與結(jié)果 19
第三節(jié) 逐步回歸法、工具變量法和兩階段最小二乘法 23
第三章 模型的檢驗 32
第一節(jié) 檢驗的步驟和過程 33
第二節(jié) 違反假設(shè)條件的處理:模型的變換與GMM估計 38
第三節(jié) 分位數(shù)回歸 45
本章附錄1:如何做對數(shù)運算 55
本章附錄2:生成新序列和@函數(shù)的應(yīng)用 59
第四章 單位根檢驗 64
第一節(jié) 單位根檢驗的過程 64
第二節(jié) 單位根檢驗的結(jié)果 71
第五章 協(xié)整檢驗 74
第一節(jié) 數(shù)據(jù)的錄入與Johansen協(xié)整檢驗 74
第二節(jié) 單方程協(xié)整檢驗 77
第六章 格蘭杰因果關(guān)系檢驗 80
第一節(jié) 軟件操作 80
第二節(jié) 理論表述 82
第七章 如何做ARFIMA模型 83
第一節(jié) 相關(guān)圖和偏相關(guān)圖 83
第二節(jié) 差分序列的單位根檢驗 87
第三節(jié) ARMA建模軟件操作過程 89
第四節(jié) ARFIMA建模軟件操作過程 93
第八章 VAR模型、脈沖響應(yīng)與方差分解、VEC模型 97
第一節(jié) VAR模型 98
第二節(jié) 脈沖響應(yīng)與方差分解 105
第三節(jié) VEC模型 111
第四節(jié) SVAR模型 113
第九章 GARCH族模型的估計 118
第一節(jié) ARCH模型 118
第二節(jié) GARCH模型 121
第三節(jié) EGARCH模型 123
第四節(jié) PARCH模型 124
第五節(jié) GARCH組合模型 125
第十章 頻率轉(zhuǎn)換、季節(jié)調(diào)整、周期與濾波 127
第一節(jié) 頻率轉(zhuǎn)換 127
第二節(jié) 季節(jié)調(diào)整 140
第三節(jié) 周期與濾波 150
第十一章 二元選擇模型與邏輯斯蒂曲線模型 157
第一節(jié) 二元選擇模型 157
第二節(jié) 邏輯斯蒂曲線模型 165
第十二章 模型的診斷與檢驗 171
第一節(jié) 設(shè)定檢驗和穩(wěn)定性檢驗 171
第二節(jié) 遞歸殘差檢驗 176
第三節(jié) 多重突變點的檢驗和斷點回歸 179
第四節(jié) 協(xié)整關(guān)系的后驗檢驗 188
第十三章 聯(lián)立方程模型 195
第十四章 一般面板模型 203
第一節(jié) 數(shù)據(jù)的錄入 203
第二節(jié) 固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)、PCSE與EGLS模型 210
第十五章 面板單位根檢驗、面板協(xié)整檢驗與面板格蘭杰因果檢驗 219
第一節(jié) 面板單位根檢驗 219
第二節(jié) 面板協(xié)整檢驗 229
第三節(jié) 面板格蘭杰因果檢驗 233
第十六章 動態(tài)面板的GMM估計 238
第一節(jié) 數(shù)據(jù)的錄入和方法的選擇 238
第二節(jié) FGLS-GMM模型的設(shè)定與回歸結(jié)果 243
第三節(jié) 面板效應(yīng)檢驗 251
第十七章 Heckman選擇模型 254
第十八章 馬爾可夫轉(zhuǎn)換模型 257
第一節(jié) 馬爾可夫轉(zhuǎn)換模型的設(shè)定與回歸結(jié)果 257
第二節(jié) 時變轉(zhuǎn)換 261
第三節(jié) 狀態(tài)異方差 265
后記 267