近年來,我國自然災(zāi)害發(fā)生頻率、相應(yīng)損失均明顯增加,成為制約區(qū)域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的一個重要因素。作為隨機事件,自然災(zāi)害的發(fā)生機理非常復(fù)雜,主要的致災(zāi)因子往往不止一個,并且具有多方面的特征屬性。在自然災(zāi)害防范中,多個致災(zāi)因子聯(lián)合、疊加出現(xiàn)的概率,是各類工程在風(fēng)險防范中正確選定設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵問題。
如何準(zhǔn)確、客觀、高效地評估多致災(zāi)因子協(xié)同作用下的自然災(zāi)害發(fā)生概率和風(fēng)險大小,是減緩或扭轉(zhuǎn)災(zāi)害風(fēng)險持續(xù)增長趨勢的前提基礎(chǔ)。目前的單變量分析方法無法全面客觀地反映災(zāi)害的真實特征,常用的多維聯(lián)合分布的研究方法又受諸多不足的限制,尚不能很好解決這一問題。
本書結(jié)合國家重大科學(xué)計劃、自然科學(xué)基金、海洋公益性行業(yè)科研專項等項目,系統(tǒng)地介紹基于致災(zāi)因子的風(fēng)險評估研究進展、多變量聯(lián)合概率方法研究現(xiàn)狀和金融保險領(lǐng)域常用的Copula聯(lián)合分布理論方法,探討自然災(zāi)害風(fēng)險評估中多維計量方法的改進和Copula聯(lián)合分布理論方法在多維致災(zāi)因子風(fēng)險評估中的應(yīng)用。本書的主要研究成果如下:
。1)綜述了自然災(zāi)害風(fēng)險評估研究進展、單變量致災(zāi)因子分析方法、多維致災(zāi)因子聯(lián)合概率分析方法研究的進展。概述了多維風(fēng)險評估方法的發(fā)展歷程和Copula聯(lián)合函數(shù)理論在自然災(zāi)害風(fēng)險評估中的應(yīng)用。
。2)系統(tǒng)介紹了Copula聯(lián)結(jié)函數(shù)的構(gòu)建方法、參數(shù)估計和檢驗方法;闡述了Copula函數(shù)方法在多維致災(zāi)因子風(fēng)險評估中的優(yōu)勢和局限性。
。3)進行了Copula聯(lián)結(jié)函數(shù)在自然災(zāi)害風(fēng)險分析中的多維構(gòu)建。
。4)進行了多要素變量的觀測及協(xié)同致災(zāi)機理分析;建立了不同災(zāi)種基于成災(zāi)機理的主要致災(zāi)要素序列。
。5)構(gòu)建了不同災(zāi)種下小樣本離散型分布和多要素連續(xù)型聯(lián)合分布特征的多維聯(lián)合概率分布模型;跒(zāi)害出現(xiàn)頻次和強度的分布特征,首先構(gòu)建致災(zāi)要素的邊緣分布,然后結(jié)合多維致災(zāi)要素的聯(lián)合概率分布特征和災(zāi)害要素間非線性非對稱性的相關(guān)結(jié)構(gòu)研究,通過敏感性分析,綜合災(zāi)害事件發(fā)生頻次,建立能夠描述災(zāi)害變量間不同相關(guān)結(jié)構(gòu)的多維復(fù)合聯(lián)合分布模型。
(6)基于多個實際災(zāi)害案例,進行了多維聯(lián)合分布理論和方法在自然災(zāi)害風(fēng)險評估中的應(yīng)用研究。
本書的創(chuàng)新性表現(xiàn)在以下幾個方面:
。1)基于自然災(zāi)害發(fā)生機理,將金融領(lǐng)域應(yīng)用成熟的聯(lián)合函數(shù)理論和方法引入自然災(zāi)害風(fēng)險評估中。
(2)通過致災(zāi)因子影響機理和Copula函數(shù)模型聯(lián)合分布相結(jié)合的研究,有效減少了災(zāi)害風(fēng)險評估中的假設(shè)和主觀性,提高定量化程度,使風(fēng)險評估結(jié)果更加精確。
。3)拓展了Copula聯(lián)結(jié)函數(shù)理論和方法在多維自然災(zāi)害風(fēng)險分析中的應(yīng)用。
在本書撰寫過程中,作者力求科學(xué)、系統(tǒng)地闡述基于Copula理論的多致災(zāi)因子風(fēng)險評估技術(shù),但受作者的時間、能力等諸多因素的限制,本書難免存在缺失,乃至錯誤之處,敬請廣大讀者不吝批評和指正。