數(shù)據(jù)驅(qū)動的金融時間序列預(yù)測模型研究
定 價:68 元
叢書名:普通高等教育“十三五”規(guī)劃教材普通高等院校工程實踐系列規(guī)劃教材
- 作者:張貴生著
- 出版時間:2017/12/1
- ISBN:9787030542502
- 出 版 社:科學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830
- 頁碼:140
- 紙張:
- 版次:1
- 開本:B5
以非線性動力學(xué)的觀點看來,現(xiàn)代金融理論中金融系統(tǒng)的不確定性恰恰源于其自身就是一個受多種因素綜合影響的具有開放性質(zhì)的復(fù)雜巨系統(tǒng),相應(yīng)地,作為系統(tǒng)觀測值的金融時序數(shù)據(jù)則從形式上表現(xiàn)了該系統(tǒng)的復(fù)雜運動規(guī)律;诖,本書借鑒復(fù)雜系統(tǒng)視角建模的思想,結(jié)合智能計算、計算實驗金融、數(shù)據(jù)挖掘及控制論等相關(guān)領(lǐng)域的**研究成果,“自底向上”地展開金融時序數(shù)據(jù)經(jīng)驗知識融合下的機器學(xué)習(xí)預(yù)測建模創(chuàng)新研究,以探索金融系統(tǒng)的復(fù)雜演化規(guī)律。
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目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究的背景和意義 1
1.2 文獻回顧與評述 3
1.3 主要研究成果及創(chuàng)新 13
1.4 研究方法及技術(shù)路線 17
第2章 相關(guān)理論基礎(chǔ) 21
2.1 ARIMA模型 21
2.2 GARCH模型族 23
2.3 支持向量機 27
第3章 基于微分信息的ARMAD-GARCH股票價格預(yù)測模型 33
3.1 ARMAD-GARCH模型 35
3.2 實證研究 38
3.3 本章小結(jié) 46
第4章 基于梯度因子的G-ARMA-GARCH股票價格預(yù)測模型 48
4.1 G-ARMA-GARCH模型 50
4.2 實證研究 52
4.3 本章小結(jié) 60
第5章 基于近鄰互信息的SVM-GARCH股票價格預(yù)測模型 61
5.1 SVM-GARCH模型構(gòu)造 63
5.2 實證研究 66
5.3 本章小結(jié) 78
第6章 基于ARIMA和時間測地線距離SVM的股票價格時序數(shù)據(jù)混合預(yù)測模型 80
6.1 時間相關(guān)性經(jīng)驗知識 80
6.2 基礎(chǔ)模型介紹 82
6.3 混合預(yù)測模型構(gòu)造 83
6.4 實證研究 84
6.5 本章小結(jié) 90
第7章 基于ARIMA和泰勒展開的金融時序混合預(yù)測模型 92
7.1 模型構(gòu)建背景知識 94
7.2 基于跟蹤微分器的泰勒展開預(yù)測模型 97
7.3 混合預(yù)測模型ARIMA-TEF構(gòu)建 103
7.4 本章小結(jié) 118
第8章 結(jié)論與展望 120
8.1 結(jié)論 120
8.2 不足與展望 122
參考文獻 124