資產(chǎn)組合xuan擇
和資本市場的
均值一方差分析
出版前言
中文版序言
譯者的話
序言
D11篇一般資產(chǎn)組合
xuan擇模型
1資產(chǎn)組合xuan擇模型
標(biāo)準(zhǔn)的均值一方差
資產(chǎn)組合xuan擇模型
有上界的標(biāo)準(zhǔn)分析
托賓一夏普一林特納模型
布萊克模型
空頭地位需要附屬
擔(dān)保品抵押的模型
名義與真實(shí)報(bào)酬
D11章附錄
加和的均值和方差
一般樣本空間
D11章練習(xí)題
2一般均值一方差資產(chǎn)
組合xuan擇模型
一般模型的三種形式
非線性的例子
歷史評述
D12章練習(xí)題
3一般模型的容量和假定
半定協(xié)方差矩陣
理論和實(shí)踐中的
資產(chǎn)組合約束條件
行業(yè)約束條件
協(xié)方差模型
外生資產(chǎn)
追蹤指數(shù)
證券交易量約束條件
為什么是均值和方差
貝葉斯推斷
隱式的單一時(shí)期的效
用極大化
二次逼近
對Ey逼近的研究
1相關(guān)的一些問題
D12篇初步結(jié)論
4可行資產(chǎn)組合集的性質(zhì)
記號(hào)
序列的極限
Rn中的收斂
閉集


球面、球和開集
緊集
凸集
無界約束集
不容許方向和有界
可行方向
錐集
D14章附錄
D14章練習(xí)題
5包含有均值、方差和
標(biāo)準(zhǔn)差的集合
包含有E的關(guān)系
包含有V的關(guān)系
補(bǔ)償變換
沿著直線的V
沿著一條直線的σ
凸函數(shù)
極小的可獲得V和σ
D15章練習(xí)題
6有仿射約束集的資產(chǎn)
組合xuan擇模型
約束條件下的極小化
有仿射約束集的有
效資產(chǎn)組合
D16章附錄
D16章練習(xí)題
D13篇一般資產(chǎn)組合
xuan擇模型的解法
7非退化模型的有效集
庫恩一塔克條件
臨界線
有效段
相鄰有效段
M的非奇異性
X和η的非負(fù)性
臨界線算法的有限性
有效EV集
xuan擇軸線
D17章練習(xí)題
8臨界線算法的起步
線性規(guī)劃的單純形法
價(jià)格和盈利性
臨界線算法的起步運(yùn)行
D18章練習(xí)題
9對退化模型的分析
更為簡單“易行”的方法
E極大化的相持問題
退化性的相持問題
E無界化的相持問題
E有界時(shí)的有效集


字典順序
E無界
有關(guān)的專題
D19章練習(xí)題
10所有可行韻均值-方差組合
可獲得的Ey集的項(xiàng)
比較EV集的頂和底
可行EV集的邊
D110章練習(xí)題
D14篇特例
11二維分析的標(biāo)準(zhǔn)形式
標(biāo)準(zhǔn)的三證券分析
秩為2的標(biāo)準(zhǔn)形式
標(biāo)準(zhǔn)分析中的有效集(秩為2)
有效EV組合之集的結(jié)
有效Eσ組合之集的線性段
k維標(biāo)準(zhǔn)分析
D111章附錄
D111章練習(xí)題
12標(biāo)準(zhǔn)約束集和市場資
產(chǎn)組合的效率
市場資產(chǎn)組合
標(biāo)準(zhǔn)約束集
市場資產(chǎn)組合的效率
一個(gè)簡單的市場
均衡模型
市場資產(chǎn)組合有效嗎
預(yù)期收益與貝塔值
D112章練習(xí)題
D15篇資產(chǎn)組合xuan擇自算機(jī)程序
附錄矩陣代數(shù)和向量
空間基礎(chǔ)
數(shù)學(xué)的先決條件
矩陣標(biāo)記的應(yīng)用
矩陣的運(yùn)算
逆陣
變量代換
n維幾何學(xué)
正交性
獨(dú)立性和子空間
坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換
Rn中的坐標(biāo)變換
參考文獻(xiàn)
專業(yè)術(shù)語索引
譯者后記