保險業(yè)系統(tǒng)性風險及其管理的理論和政策研究
定 價:79 元
叢書名:中國社會工作教材精粹
- 作者:郭金龍 周華林
- 出版時間:2016/1/1
- ISBN:9787509780657
- 出 版 社:社會科學文獻出版社
- 中圖法分類:F840.32
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
本書以2008年金融危機為背景,系統(tǒng)地整理了國內外關于保險業(yè)系統(tǒng)性風險的理論研究成果,在此基礎上,比較了保險業(yè)和銀行業(yè)系統(tǒng)性風險造成的危害程度和后果;介紹了全球首批系統(tǒng)重要性保險機構的評估方法、在國際保險市場中的重要性、國際系統(tǒng)重要性保險機構近幾年的發(fā)展情況;論述了中國國內系統(tǒng)重要性保險機構的評估方法、國內系統(tǒng)重要性保險機構排名;梳理了中國針對保險業(yè)系統(tǒng)性風險的監(jiān)管制度和監(jiān)管措施等問題。
前 言
商業(yè)保險既是一項為風險提供保障的營利性金融服務,也是一項關系國計民生的保障服務。日內瓦協(xié)會(Geneva Association,2010)指出,保險的主要功能是為保單持有人提供風險保障功能,通過建立保險基金池的方式,對保單持有人的風險進行積極管理,并將部分風險轉移給再保險人。通過提前收取保費的方式,保險人將部分保險資金用于投資,未來通過投資收益可以向保單持有人提供更多的賠付。由于部分保單合同期限較長,保險資金是資本市場資金的重要來源之一,是一種重要的金融媒介和資本積累過程。從2008年的全球金融危機來看,在金融危機的形成機制和利益關系鏈條中,保險公司不僅充當了次級**的重要投資者,成為次貸市場資金的重要來源之一,而且通過其提供的按揭貸款保險、單一風險保險和信用違約掉期(Credit Default Swap,CDS)等產品,大大增強了市場和投資者的信心,成為金融危機形成機制中的重要一環(huán)。因此,現(xiàn)代商業(yè)保險機制是傳統(tǒng)風險管理機制和金融資產跨時間跨空間配置機制的融合。這是現(xiàn)代保險發(fā)展過程中具有里程碑意義的重要標志。
2008年金融危機爆發(fā)以后,引發(fā)了全球性的經濟危機。迄今為止,多個國家仍然未從經濟危機造成的經濟增長下滑局勢中完全恢復。在這次金融危機中,銀行業(yè)遭受了巨大的損失,多個銀行破產倒閉引發(fā)了銀行業(yè)系統(tǒng)性風險。保險業(yè)在金融危機中遭受的損失也不容忽視。全球保險機構倒閉的數量雖然不及銀行業(yè)多,但這些機構的規(guī)模量級較大。例如,美國國際保險集團(AIG)的破產,導致美國政府共投入了1823億美元的救助資金。由此,AIG成為全球金融業(yè)中獲得救助資金*多的金融機構,救助資金總額比政府為救助銀行破產倒閉提供的救助資金*多的英國蘇格蘭皇家銀行和救助資金第二多的美國花旗銀行而支付的救助金之和還要多得多。既然AIG造成的損失如此巨大,美國為什么可以允許同樣是百年老店的雷曼兄弟投資公司破產倒閉,而對提供保險金融服務的AIG,即使花費巨額的救助資金,也不能容忍AIG破產倒閉?
美國政府對AIG的救助說明了太大而不能倒的問題。保險業(yè)一向被認為是金融系統(tǒng)的穩(wěn)定器,是金融系統(tǒng)中*不容易引發(fā)系統(tǒng)性風險的金融行業(yè)。2008年美國AIG遭遇的危機,引發(fā)了國內外學者以及監(jiān)管機構對保險業(yè)系統(tǒng)性風險的關注,關注的焦點主要在于:什么是保險業(yè)系統(tǒng)性風險,保險業(yè)是否存在系統(tǒng)性風險,保險業(yè)系統(tǒng)性風險的來源,保險業(yè)系統(tǒng)性風險的識別方法,保險業(yè)系統(tǒng)性風險的監(jiān)管方法,等等。
系統(tǒng)性風險的爆發(fā)必然伴隨著機構破產倒閉,機構破產倒閉卻不一定是發(fā)生了系統(tǒng)性風險。保險機構因為經營失敗而破產倒閉的例子,在多個國家保險發(fā)展史上并不少見:1969~2002年,美國共有871家財產保險公司和意外保險公司破產;20世紀90年代末,日本的日產生命保險公司、東邦生命保險公司、第百生命保險公司、大正生命保險公司、千代田生命保險公司等相繼倒閉
郭金龍,男,1965年4月出生于河南省上蔡縣,F(xiàn)任中國社會科學院金融研究所所長助理、保險研究室主任、研究員、博士生導師,中國社會科學院研究生院教授,中國保險學會常務理事。1981年9月-1988年7月,在河南省鄭州大學系統(tǒng)科學與數學系讀大學和碩士研究生;分別于1985年和 1988年獲理學學士學位和理學碩士學位(數學專業(yè));1988年7月-1995年9月,在河南省鄭州大學系統(tǒng)科學與數學系任教;1995年9月1998年7月,在中國社會科學院研究生院攻讀經濟學博士學位。1997年7月1998年1月,在重慶市掛職鍛煉,任重慶市電子工業(yè)管理局局長。研究方向為金融與保險。
前 言/001
**章 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的概念及特征/001
**節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的概念/004
第二節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的特征/012
第三節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的外在表現(xiàn)形式/020
第二章 保險業(yè)系統(tǒng)性風險因素及其產生原因/027
**節(jié) 保險業(yè)風險的來源/029
第二節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的來源/035
第三節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險來源的外生機制/053
第四節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的內在來源/055
第三章 保險業(yè)系統(tǒng)性風險與銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的區(qū)別與聯(lián)系/061
**節(jié) 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的概念和特征/063
第二節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險與銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的區(qū)別/067
第三節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險與銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的關聯(lián)性/073
第四節(jié) 保險業(yè)和銀行業(yè)系統(tǒng)性風險在2008年金融危機中的表現(xiàn)/077
第四章 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的識別和評估/083
**節(jié) 系統(tǒng)性風險的識別方法/085
第二節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的評估方法/098
第三節(jié) 系統(tǒng)重要性保險機構的識別與風險評估/104
第五章 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的應對和管理措施的理論分析/119
**節(jié) 主要發(fā)達國家保險監(jiān)管制度特點及發(fā)展分析/121
第二節(jié) 幾種主要的國際保險監(jiān)管模式/130
第三節(jié) 保險業(yè)系統(tǒng)性風險監(jiān)管措施與對策/148
第四節(jié) 保險行業(yè)對保單持有人的保護措施/162
第六章 系統(tǒng)重要性保險機構及其對保險業(yè)系統(tǒng)性風險的作用/169
**節(jié) 首批全球系統(tǒng)重要性保險機構簡介/171
第二節(jié) 首批全球系統(tǒng)重要性保險機構的特點與地位分析/183
第三節(jié) 國內系統(tǒng)重要性保險機構的識別/192
第七章 保險業(yè)系統(tǒng)性風險的國際案例分析/203
**節(jié) 美國保險業(yè)系統(tǒng)性風險分析/205
第二節(jié) 英國保險業(yè)系統(tǒng)性風險分析/212
第三節(jié) 澳大利亞保險業(yè)系統(tǒng)性風險分析/215
第四節(jié) 日本保險業(yè)系統(tǒng)性風險分析/217
第五節(jié) 中國保險市場的潛在系統(tǒng)性風險分析/225
第八章 我國保險業(yè)防范系統(tǒng)性風險的方法和機制/229
**節(jié) 我國第二代償付能力建設/231
第二節(jié) 動態(tài)財務分析在防范和應對保險業(yè)系統(tǒng)性風險中的作用/243
第三節(jié) 我國應對保險業(yè)系統(tǒng)性風險的政策措施及建議/249
參考文獻/258