目錄
第一篇 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)概述
第1章 緒論 3
1.1問(wèn)題的性質(zhì) 3
1.2期貨交易風(fēng)險(xiǎn) 6
1.3期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的管理 7
1.4本書(shū)的主要框架 10
第2章 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理的研究進(jìn)展 12
2.1期貨交易價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的研究進(jìn)展 12
2.2期貨交易保證金的研究進(jìn)展22
2.3期貨套期保值的研究進(jìn)展 26
參考文獻(xiàn) 29
第二篇 期貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
第3章 單個(gè)期貨合約的交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 39
3.1本章 內(nèi)容提要 39
3.2單個(gè)期貨合約交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的原理 39
3.3單個(gè)期貨合約交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的模型 41
3.4單個(gè)期貨合約交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的實(shí)證分析 44
3.5本章結(jié)論 48
參考文獻(xiàn) 49
第4章 多品種期貨組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型及其應(yīng)用研究 50
4.1本章 內(nèi)容提要 50
4.2期貨組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ) 50
4.3多品種期貨組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原理 51
4.4期貨組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的建立 53
4.5模型的實(shí)證研究及應(yīng)用 57
4.6本章結(jié)論 61
參考文獻(xiàn) 62
第三篇 期貨風(fēng)險(xiǎn)保證金模型
第5章 基于風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)物期貨動(dòng)態(tài)保證金設(shè)置研究 67
5.1本章 內(nèi)容提要 67
5.2基于風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)物期貨動(dòng)態(tài)保證金設(shè)置的原理 67
5.3MC EGARCH VaR模型的原理 68
5.4基于MC EGARCH VaR的期貨保證金設(shè)置 69
5.5實(shí)證分析 72
5.6本章結(jié)論 74
參考文獻(xiàn) 75
第6章 多個(gè)期貨合約組合風(fēng)險(xiǎn)的保證金模型 76
6.1本章 內(nèi)容提要 76
6.2多元GARCH VaR模型的理論基礎(chǔ) 76
6.3期貨組合保證金確定的原理 79
6.4基于多元GARCH VaR的期貨組合保證金模型的建立 80
6.5實(shí)證研究及對(duì)比分析 82
6.6本章結(jié)論 88
參考文獻(xiàn) 88
第四篇 期貨風(fēng)險(xiǎn)套期保值模型
第7章 基于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的期貨套期保值模型 91
7.1本章 內(nèi)容提要 91
7.2研究意義和研究現(xiàn)狀 91
7.3期貨套期保值概述 94
7.4考慮結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的期貨套期保值原理 102
7.5考慮結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的期貨套期保值模型 106
7.6模型實(shí)證雙對(duì)比研究 109
7.7本章結(jié)論 116
參考文獻(xiàn) 117
第8章 基于DC MSV的動(dòng)態(tài)套期保值模型 119
8.1本章 內(nèi)容提要 119
8.2基于DC MSV的動(dòng)態(tài)套期保值模型的原理 119
8.3基于DC MSV的動(dòng)態(tài)套期保值模型的建立 122
8.4應(yīng)用實(shí)例與對(duì)比分析 125
8.5本章結(jié)論 133
參考文獻(xiàn) 134
第9章 基于協(xié)整理論的動(dòng)態(tài)期貨套期保值模型 136
9.1本章 內(nèi)容提要 136
9.2套期保值相關(guān)理論 141
9.3基于協(xié)整理論的二元GARCH X模型的構(gòu)建 148
9.4二元GARCH X模型的套期比率實(shí)證研究 160
9.5本章結(jié)論 169
參考文獻(xiàn) 170