五因子資產(chǎn)定價(jià)模型及實(shí)證應(yīng)用
定 價(jià)：75 元
叢書(shū)名：南昌大學(xué)青年學(xué)者經(jīng)管論叢
- 作者：高春亭 著
- 出版時(shí)間：2018/7/1
- ISBN：9787520128858
- 出 版 社：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社
- 中圖法分類(lèi)：F832.51
- 頁(yè)碼：178
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開(kāi)本：16開(kāi)
金融市場(chǎng)是一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)，對(duì)這個(gè)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律的研究是金融研究的一個(gè)重要領(lǐng)域。
《五因子資產(chǎn)定價(jià)模型及實(shí)證應(yīng)用》首先在構(gòu)建投資組合的基礎(chǔ)上，綜合使用時(shí)間序列回歸分析、GRS檢驗(yàn)和Fama—MacBeth兩步法等對(duì)五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在我國(guó)的表現(xiàn)進(jìn)行了實(shí)證研究。然后，將五因子資產(chǎn)定價(jià)模型應(yīng)用于流動(dòng)性定價(jià)、IPOs長(zhǎng)期表現(xiàn)、基金績(jī)效表現(xiàn)等多個(gè)方面，探討了我國(guó)金融市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律。
《五因子資產(chǎn)定價(jià)模型及實(shí)證應(yīng)用》適合金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)相關(guān)從業(yè)人員、研究人員以及高校師生閱讀。
高春亭，1982年7月生，河北衡水人，南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師，博士。主要從事金融計(jì)量、金融風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域的研究。近年來(lái)，先后在Economic Modelling、《管理工程學(xué)報(bào)》等國(guó)際和國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊上以首作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文數(shù)篇。
第一章 緒論
一 研究背景與研究意義
二 研究?jī)?nèi)容與分析框架
三 研究思路與研究方法
四 研究特色與創(chuàng)新之處
第二章 資產(chǎn)定價(jià)理論回顧與相關(guān)文獻(xiàn)綜述
一 資產(chǎn)定價(jià)理論發(fā)展回顧
二 國(guó)內(nèi)外相關(guān)實(shí)證研究文獻(xiàn)綜述
三 本章小結(jié)
第三章 五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在中國(guó)股市的適用性研究
一 五因子資產(chǎn)定價(jià)模型的主要理論
二 樣本選取和研究設(shè)計(jì)
三 實(shí)證研究
四 實(shí)證結(jié)果再分析
五 本章小結(jié)
第四章 五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在牛熊市狀態(tài)下的表現(xiàn)研究
一 牛熊市狀態(tài)的劃分
二 牛熊市狀態(tài)下的平均收益特征
三 實(shí)證研究
四 實(shí)證結(jié)果的再討論
五 本章小結(jié)
第五章 五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在流動(dòng)性定價(jià)研究中的應(yīng)用
一 流動(dòng)性的測(cè)度
二 樣本選取與研究設(shè)計(jì)
三 實(shí)證分析
四 本章小結(jié)
第六章 五因子資產(chǎn)定價(jià)模型在IPOs長(zhǎng)期表現(xiàn)研究中的應(yīng)用
一 引言
二 IPOs長(zhǎng)期表現(xiàn)的研究方法
三 樣本選取與描述性統(tǒng)計(jì)分析
四 實(shí)證結(jié)果及分析
五 本章小結(jié)
第七章 基于五因子資產(chǎn)定價(jià)模型和GCT回歸模型的基金績(jī)效分解
一 引言
二 變量定義和研究方法
三 樣本選取與描述性統(tǒng)計(jì)分析
四 實(shí)證結(jié)果及分析
五 本章小結(jié)
第八章 研究結(jié)論與展望
一 研究結(jié)論與啟示
二 研究不足之處與展望
參考文獻(xiàn)
后記
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