第1章　金融風(fēng)險(xiǎn)的基本概念1
1.1　金融風(fēng)險(xiǎn)的概念1
1.2　金融風(fēng)險(xiǎn)的分類7
1.3　風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展沿革13
1.4　風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值16
第2章　風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐和主要方法22
2.1　風(fēng)險(xiǎn)管理框架——風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的重要判別標(biāo)準(zhǔn)22
2.2　風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程26
2.3 　風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)35
2.4　風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系42
2.5　風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金及資本提取44
2.6　風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)46
第3章　風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)量化方法基礎(chǔ)57
3.1　概率論基礎(chǔ)57
3.2　統(tǒng)計(jì)學(xué)分析基礎(chǔ)63
3.3　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）67
3.4　相關(guān)性和Copula71
3.5　波動(dòng)率73
3.6　時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)75
3.7　蒙特卡洛模擬方法78
3.8　模型風(fēng)險(xiǎn)80
第4章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理84
4.1　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述86
4.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法88
4.3　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法124
第5章　信用風(fēng)險(xiǎn)141
5.1　信用風(fēng)險(xiǎn)概述142
5.2　信用風(fēng)險(xiǎn)分類與示例146
5.3　信用評(píng)級(jí)153
5.4　信用基本面分析和信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型167
5.5　信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移190
第6章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理209
6.1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述210
6.2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要影響因素215
6.3　負(fù)債類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理220
6.4　資產(chǎn)類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理236
6.5　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求242
第7章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理256
7.1　操作風(fēng)險(xiǎn)的概念與分類258
7.2　操作風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史演變264
7.3　操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架266
7.4　操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與工具270
第8章　全面風(fēng)險(xiǎn)管理與金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系295
8.1　全面風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)述295
8.2　金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系306
8.3　全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理311
第9章　中國(guó)的金融監(jiān)管框架319
9.1　國(guó)內(nèi)金融監(jiān)管體制的歷史沿革319
9.2　國(guó)內(nèi)主要金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的分工與協(xié)調(diào)324
9.3　當(dāng)前金融市場(chǎng)的監(jiān)管重點(diǎn)332
9.4　第五次全國(guó)金融工作會(huì)議346
9.5　主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)貫徹黨的十九大精神主要內(nèi)容348
第10章　巴塞爾新資本協(xié)議體系353
10.1　引言353
10.2　《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》354
10.3　《巴塞爾協(xié)議II》364
10.4　《巴塞爾協(xié)議III》373
10.5　《巴塞爾協(xié)議Ⅳ》382
思考練習(xí)題答案392