金融數(shù)學（第6版）（21世紀保險精算系列教材）
定 價：39.8 元
叢書名：21世紀保險精算系列教材
- 作者：孟生旺
- 出版時間：2019/1/1
- ISBN：9787300264707
- 出 版 社：中國人民大學出版社
- 中圖法分類：F830
- 頁碼：344
- 紙張：
- 版次：6
- 開本：
《金融數(shù)學（第6版）》的主要內(nèi)容包括利息度量方法、現(xiàn)金流分析、收益率及其計算、債務償還方法、債券價值分析、利率風險管理、利率的期限結(jié)構(gòu)、隨機利率模型、金融衍生工具及其定價原理，同時介紹了Excel函數(shù)在金融計算中的應用。在編寫過程中參考了北美精算師資格考試課程“金融數(shù)學”的教學大綱，同時結(jié)合了中國精算教育的實踐。本書是作者在中國人民大學開設(shè)金融數(shù)學課程的經(jīng)驗總結(jié)，內(nèi)容層次分明，教學課件完整，理論和應用結(jié)合緊密，配有豐富的例題、習題和參考答案，適合經(jīng)濟學、金融學、保險學、精算學等相關(guān)專業(yè)大學二年級以上學生使用。
孟生旺，中國人民大學首批“杰出學者”特聘教授，博士生導師，中國人民大學應用統(tǒng)計科學研究中心研究員；國家社科基金重大項目首席專家；中國統(tǒng)計學會副會長；教育部高等學校統(tǒng)計學類專業(yè)教學指導委員會委員；甘肅省“飛天學者”，蘭州財經(jīng)大學講座教授；中國人民保險集團博士后合作導師。入選教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃，獲市級優(yōu)秀教學成果一等獎一次，二等獎三次。主要著作有《金融數(shù)學》《利息理論及其應用》《非壽險精算學》《非壽險定價》《汽車保險的精算統(tǒng)計模型》《回歸模型》《風險模型：基于R的保險損失預測》。
第1章利息度量
1.1累積函數(shù)與有效利率
1.2貼現(xiàn)函數(shù)與有效貼現(xiàn)率
1.3名義利率
1.4名義貼現(xiàn)率
1.5利息力
1.6貼現(xiàn)力
1.7利率概念辨析
小結(jié)
習題
第2章等額年金
2.1年金的含義
2.2年金的現(xiàn)值
2.3年金的終值
2.4年金在任意時點上的值
2.5每年支付m次的等額年金
2.6連續(xù)支付的等額年金
2.7價值方程
小結(jié)
習題
第3章變額年金
3.1遞增年金
3.2遞減年金
3.3復遞增年金
3.4每年支付m次的變額年金
3.5連續(xù)支付的變額年金
3.6一般連續(xù)變化的現(xiàn)金流
小結(jié)
習題
第4章收益率
4.1凈現(xiàn)值與收益率
4.2幣值加權(quán)收益率
4.3時間加權(quán)收益率
4.4再投資與修正收益率
4.5收益分配
小結(jié)
習題
第5章債務償還方法
5.1等額分期償還
5.2等額償債基金
5.3變額分期償還
5.4變額償債基金
小結(jié)
習題
第6章債券和股票
6.1引言
6.2債券的定價原理
6.3債券在任意時點上的價格和賬面值
6.4可贖回債券的價格
6.5股票的價值分析
小結(jié)
習題
第7章利率風險管理
7.1馬考勒久期
7.2修正久期
7.3有效久期
7.4凸度
7.5馬考勒凸度
7.6有效凸度
7.7基于久期和凸度計算資產(chǎn)價格
7.8資產(chǎn)組合的久期和凸度
7.9免疫
7.10完全免疫
7.11現(xiàn)金流配比
小結(jié)
習題
第8章遠期、期貨和互換
8.1遠期
8.2期貨
8.3遠期和期貨的定價
8.4合成遠期
8.5互換
小結(jié)
習題
第9章期權(quán)
9.1期權(quán)的基本概念
9.2期權(quán)的盈虧圖
9.3期權(quán)的價格
9.4期權(quán)定價的二叉樹模型
9.5期權(quán)定價的BlackScholes模型
9.6期權(quán)交易策略
小結(jié)
習題
第10章利率的期限結(jié)構(gòu)
10.1到期收益率
10.2即期利率
10.3遠期利率
10.4套利
小結(jié)
習題
第11章隨機利率
小結(jié)
習題
參考答案
附錄Excel中常用的金融函數(shù)
參考文獻
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