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金融風(fēng)險(xiǎn)管理(第2版)
本書通過運(yùn)用*的風(fēng)險(xiǎn)分析工具,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的管理等進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并提出相應(yīng)的定價(jià)模型和風(fēng)險(xiǎn)管理模型。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展環(huán)境及未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了研究。論述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本結(jié)構(gòu)、程序、技能要求和管理模型;梳理了基本的、國(guó)際上通用的金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、衡量技術(shù)。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了全面系統(tǒng)的分析研究。
本書力求突出幾個(gè)特色:系統(tǒng)性,新穎性,現(xiàn)實(shí)性。本書適合經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)本科生、專科生使用,以及適合做銀行從業(yè)資格考試的學(xué)員培訓(xùn)教材。
更系統(tǒng)、更新穎、更具實(shí)踐指導(dǎo)意義,一本優(yōu)秀的的金融風(fēng)險(xiǎn)管理教材,你值得擁有
隨著金融自由化、全球化的發(fā)展以及層出不窮的金融創(chuàng)新,金融機(jī)構(gòu)所處的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境日益復(fù)雜,金融風(fēng)險(xiǎn)已成為各國(guó)政府和公眾面臨的最嚴(yán)重的非自然類災(zāi)難。特別是自2007年開始的金融危機(jī)以來,金融風(fēng)險(xiǎn)管理就成為擺在各國(guó)政府、監(jiān)管者和從業(yè)者面前的重要課題。
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施十三五規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。黨的十九大報(bào)告對(duì)我國(guó)社會(huì)主要矛盾做出了新的表述,強(qiáng)調(diào)不平衡不充分發(fā)展是當(dāng)前中國(guó)面臨的突出問題。在金融改革領(lǐng)域,黨的十九大報(bào)告明確指出: 深化金融體制改革,增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力,提高直接融資比重,促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)健康發(fā)展。健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架,深化利率和匯率市場(chǎng)化改革。健全金融監(jiān)管體系,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚。隨著金融體制改革的不斷深化,我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理雖有所改進(jìn),但仍存在許多問題。從我國(guó)目前實(shí)際情況和改革開放的進(jìn)展來看,我國(guó)商業(yè)銀行正在和將要面臨以下難題: ①資產(chǎn)質(zhì)量不高。受我國(guó)商業(yè)銀行自身的利益驅(qū)動(dòng)、缺乏自我約束和內(nèi)控機(jī)制、政府行政干預(yù)以及宏觀政策調(diào)整等影響,我國(guó)商業(yè)銀行相當(dāng)一部分的資產(chǎn)已經(jīng)或?qū)⒁蔀榇糍~或壞賬而喪失收益甚至本金。②貸款難以收回。盡管《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《貸款通則》等法律法規(guī)已經(jīng)頒布實(shí)施,但是銀行仍面臨企業(yè)不愿或不能償還銀行貸款,使銀行承擔(dān)較大的貸款無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。③市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)加大。我國(guó)的金融市場(chǎng)已發(fā)展到一定規(guī)模,銀行的資金籌集和運(yùn)用已經(jīng)開始市場(chǎng)化,這會(huì)使銀行面臨資金流動(dòng)性或支付危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。例如,銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的發(fā)展,有利于商業(yè)銀行進(jìn)行資金流動(dòng)性管理,但由于市場(chǎng)不完善和商業(yè)銀行拆借行為的不規(guī)范,可能導(dǎo)致資金流動(dòng)性或支付能力的危機(jī)。④利率風(fēng)險(xiǎn)加大。隨著資金融通的不斷市場(chǎng)化和中央銀行對(duì)利率調(diào)控手段的運(yùn)用,利率變化的頻率和幅度會(huì)進(jìn)一步加快和擴(kuò)大,從而銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也將進(jìn)一步增大。⑤匯率及其他金融衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)日益增大。隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴(kuò)大,其面臨的匯率波動(dòng)也日益增大。同時(shí),由于缺乏管理經(jīng)驗(yàn),商業(yè)銀行對(duì)[2][4]金融風(fēng)險(xiǎn)管理(第2版)[4][3][1]前言金融衍生品交易的涉入使經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。⑥金融犯罪案件屢發(fā)不斷,影響極大。犯罪種類和手段日益多樣,造成的經(jīng)濟(jì)損失和影響也不斷擴(kuò)大,尤其是由銀行內(nèi)部造成的金融欺詐和盜竊案件,使銀行資金遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。 形成以上難題的因素是多方面的。有的是由于缺乏嚴(yán)格的內(nèi)部控制所致,有的是由外部客觀因素形成的,有的是內(nèi)生可控的,有的是外生不可控的。因此,商業(yè)銀行應(yīng)著眼于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制,結(jié)合考慮外部監(jiān)控因素來設(shè)計(jì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 近幾年,我國(guó)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面,已經(jīng)逐步建立風(fēng)險(xiǎn)管理的體系。但是,與國(guó)外同行相比,還存在相當(dāng)?shù)牟罹,從而限制了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用,阻礙了我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際化發(fā)展。存在的差距主要是傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理存在差距;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善;我國(guó)商業(yè)銀行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)還比較落后、簡(jiǎn)單,缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具;我國(guó)的商業(yè)銀行缺少風(fēng)險(xiǎn)管理的文化。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理日益受到國(guó)內(nèi)外金融界的重視,論著頗豐。但由于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論、技術(shù)、策略、工具等處在一個(gè)不斷發(fā)展的過程中,有些理論、技術(shù)尚未成型,論著中多以論文或?qū)V问匠霈F(xiàn),教材尚不多見。編寫本書的目的在于促進(jìn)金融類院校本科生課程建設(shè),同時(shí)為社會(huì)及金融機(jī)構(gòu)提供高水平的理論指導(dǎo)。通過對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的、深入的研究歸納,力求使本書成為業(yè)界和學(xué)術(shù)界公認(rèn)的高水平的本科生教材。 本教材共11章。第一章、第二章構(gòu)成本書的第一個(gè)層次。第三章、第四章、第五章、第六章,通過案例等,運(yùn)用最新的風(fēng)險(xiǎn)分析工具,對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的定價(jià)模型和風(fēng)險(xiǎn)管理模型。第七章,運(yùn)用最新的風(fēng)險(xiǎn)分析工具,對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型。第八章,運(yùn)用最新的風(fēng)險(xiǎn)分析工具,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。第九章,對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,對(duì)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度建設(shè)進(jìn)行闡述。第十章,對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了論述。第十一章,對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展環(huán)境及未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了論述。 本書通過對(duì)近年來國(guó)際金融形勢(shì)及國(guó)際、國(guó)內(nèi)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件的分析,論述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性,介紹了國(guó)際上金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最新動(dòng)態(tài);描述了風(fēng)險(xiǎn)及金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、分類;論述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的職能、原則和指導(dǎo)思想,金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本結(jié)構(gòu)、程序、技能要求和管理模型;講述了基本的、國(guó)際上通用的金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、衡量技術(shù)。 為使教材真正適應(yīng)高等院校金融專業(yè)學(xué)生的教學(xué)及研究需要,我們力求突出以下幾個(gè)特色。 (1) 系統(tǒng)性。既要系統(tǒng)反映金融風(fēng)險(xiǎn)管理的既有成果,又必須立足于繼承和發(fā)展,承上啟下,繼往開來,由淺入深,層層推進(jìn),并為講授留有充分的余地。 (2) 新穎性。本書要求編寫人員所參考的資料必須是近年來金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的最新成果,較多地納入國(guó)內(nèi)、國(guó)外最新的被實(shí)踐檢驗(yàn)?zāi)軌虺闪⒌膶W(xué)術(shù)思想和理論觀點(diǎn),力求做到資料新、數(shù)據(jù)新、案例新、框架新。 (3) 現(xiàn)實(shí)性。本書在編寫過程中對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)流程等進(jìn)行了深入的了解與合理的借鑒,力求做到與實(shí)踐中的金融風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合。突出國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐,兼顧國(guó)際銀行業(yè)最新趨勢(shì),堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié)合,以實(shí)踐為主;知識(shí)與技能相結(jié)合,以技能為主;現(xiàn)實(shí)與前瞻相結(jié)合,以現(xiàn)實(shí)為主。使學(xué)生全面理解現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)與操作,并為銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試打下基礎(chǔ)。 本書由天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系教授高曉燕總體籌劃,精心設(shè)計(jì),并由課題組成員共同完成。第一、二章及附錄由高曉燕撰寫,第三、四、五章由高曉燕、何賽飛撰寫,第六、八、十章由高曉燕、盧悅撰寫,第七、九、十一章由劉久彪、王治國(guó)撰寫。 由于時(shí)間和編寫人員能力所限,本教材尚有諸多不盡如人意之處,熱忱盼望各方的批評(píng)指正。 作者 2018年10月
高曉燕(女)于1964年10月出生,河北鹿泉市人,教授,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,碩士生導(dǎo)師,天津財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系教研室主任。兼任天津?yàn)I海產(chǎn)權(quán)研究院研究員,天津市財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦特聘專家。講授金融學(xué)、貨幣銀行學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、信托與租賃等專業(yè)課程,教學(xué)效果優(yōu)秀。主要研究領(lǐng)域是農(nóng)村金融、小額信貸和風(fēng)險(xiǎn)管理。教育背景:1、1980年7月-1984年7月在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系就讀本科,2、1990年-1993年在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系讀研究生,3、2005年-2007年在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)讀博士研究生。著作作品:《風(fēng)險(xiǎn)投資與風(fēng)險(xiǎn)控制模式研究》天津人民出版社2004年出版!锻顿Y經(jīng)營(yíng)管理》(副主編)清華大學(xué)出版社北京交通出版社2007年版。業(yè)務(wù)成果:近年來完成省部級(jí)項(xiàng)目6項(xiàng),發(fā)表論文數(shù)十篇。
第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述1
知識(shí)結(jié)構(gòu)1 學(xué)習(xí)目標(biāo)1 第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)概論1 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念1 二、 金融風(fēng)險(xiǎn)的分類2 三、 金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)5 四、 金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因6 五、 我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的特殊原因9 第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、意義及其發(fā)展10 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵10 二、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義10 三、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展12 第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督管理13 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論根源及其有效性的爭(zhēng)論13 二、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)和原則15 三、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制16 案例分析雷曼兄弟公司破產(chǎn)原因分析17 思考題20 第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的框架21 知識(shí)結(jié)構(gòu)21 學(xué)習(xí)目標(biāo)21 第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)22 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的衡量系統(tǒng)22 二、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng)22 三、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警系統(tǒng)23 四、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng)24 五、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救系統(tǒng)24 六、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng)25 七、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)25 第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)26 一、 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則26 二、 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系 27 三、 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)模式29 四、 實(shí)例分析: 我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)33 第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序34 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析34 二、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估38 三、 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策的選擇39 四、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施43 五、 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告44 六、 風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估44 七、 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)44 案例分析冰島的國(guó)家破產(chǎn)45 思考題46 第三章利率風(fēng)險(xiǎn)的管理47 知識(shí)結(jié)構(gòu)47 學(xué)習(xí)目標(biāo)47 第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)概述48 一、 利率風(fēng)險(xiǎn)的分類48 二、 影響利率風(fēng)險(xiǎn)的因素50 三、 利率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析50 第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量51 一、 利率期限結(jié)構(gòu)51 二、 持續(xù)期54 三、 凸性55 第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理56 一、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的含義56 二、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性56 三、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)57 四、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法58 第四節(jié)我國(guó)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理64 一、 我國(guó)利率風(fēng)險(xiǎn)控制與管理的有關(guān)問題64 二、 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制方略65 三、 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法68 案例分析發(fā)生在美國(guó)奎克國(guó)民銀行的故事70 思考題71 第四章匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理73 知識(shí)結(jié)構(gòu)73 學(xué)習(xí)目標(biāo)73 第一節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)概述74 一、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念74 二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析74 三、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響76 第二節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的類型77 第三節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量80 一、 凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口80 二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量80 第四節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理84 一、 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理原則84 二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理戰(zhàn)略85 三、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制86 四、 我國(guó)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀、存在問題、發(fā)展方向94 案例分析匯率風(fēng)險(xiǎn)案例96 思考題98 第五章金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理99 知識(shí)結(jié)構(gòu)99 學(xué)習(xí)目標(biāo)99 第一節(jié)金融衍生工具概述100 一、 金融衍生工具的概念和特征100 二、 金融衍生工具的分類101 三、 金融衍生工具的主要功能104 四、 金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展動(dòng)因106 第二節(jié)金融衍生工具的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)度量108 一、 金融衍生工具的定價(jià)108 二、 風(fēng)險(xiǎn)度量115 第三節(jié)衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理117 一、 金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)類型117 二、 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)118 三、 金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的管理119 四、 我國(guó)金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理120 案例分析金融衍生產(chǎn)品交易案例121 思考題126 第六章證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理128 知識(shí)結(jié)構(gòu)128 學(xué)習(xí)目標(biāo)129 第一節(jié)資產(chǎn)組合理論129 一、 證券收益率和風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定129 二、 影響證券組合風(fēng)險(xiǎn)的因素132 三、 證券投資風(fēng)險(xiǎn)概述132 四、 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論134 五、 無風(fēng)險(xiǎn)借貸對(duì)有效集的影響137 六、 現(xiàn)代證券投資組合理論的局限性139 七、 資產(chǎn)組合管理理論對(duì)中國(guó)的現(xiàn)實(shí)意義140 第二節(jié)資本資產(chǎn)定價(jià)理論140 一、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)140 二、 分離定理141 三、 市場(chǎng)組合141 四、 資本市場(chǎng)線(CML)142 五、 證券市場(chǎng)線(SML)142 六、 資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的關(guān)系144 七、 系數(shù)144 八、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展144 九、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的意義145 第三節(jié)指數(shù)模型與套利定價(jià)理論145 一、 指數(shù)模型145 二、 套利定價(jià)理論148 三、 我國(guó)的證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及存在的問題151 四、 針對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀提出的措施153 案例分析長(zhǎng)期資本管理公司的興衰及啟示153 思考題156 第七章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理158 知識(shí)結(jié)構(gòu)158 學(xué)習(xí)目標(biāo)158 第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述158 一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵158 二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征159 三、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用160 第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論161 一、 資產(chǎn)管理理論161 二、 負(fù)債管理理論162 三、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論163 第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量163 一、 流動(dòng)性比率或指標(biāo)165 二、 現(xiàn)金流分析166 三、 其他衡量方法166 第四節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理技術(shù)168 一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別168 二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警169 三、 壓力測(cè)試169 四、 情景分析170 案例分析中國(guó)金屬旗下鋼鐵公司破產(chǎn)171 思考題174 第八章信用風(fēng)險(xiǎn)管理175 知識(shí)結(jié)構(gòu)175 學(xué)習(xí)目標(biāo)175 第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)概述176 一、 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念176 二、 信用風(fēng)險(xiǎn)的來源176 三、 信用風(fēng)險(xiǎn)的類型177 四、 信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素177 五、 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征178 六、 我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)179 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法180 一、 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法180 二、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型183 第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法189 一、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法的演變189 二、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法190 三、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的管理手段191 四、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)193 第四節(jié)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀194 一、 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征194 二、 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀和問題195 三、 完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的建議197 案例分析深發(fā)展15億元貸款無法收回198 思考題199 第九章操作風(fēng)險(xiǎn)管理200 知識(shí)結(jié)構(gòu)200 學(xué)習(xí)目標(biāo)200 第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)概述201 一、 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義201 二、 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)201 第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理203 一、 加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策203 二、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)和原則204 三、 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)踐206 第三節(jié)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的案例分析208 一、 國(guó)際操作風(fēng)險(xiǎn)案例介紹208 二、 國(guó)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)案例介紹209 三、 案例分析的啟示: 如何防范操作風(fēng)險(xiǎn)210 案例分析法國(guó)興業(yè)銀行巨虧211 思考題212 第十章其他風(fēng)險(xiǎn)管理213 知識(shí)結(jié)構(gòu)213 學(xué)習(xí)目標(biāo)213 第一節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)管理概述213 一、 法律風(fēng)險(xiǎn)及其管理定義213 二、 構(gòu)建法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的現(xiàn)實(shí)意義214 三、 法律風(fēng)險(xiǎn)的具體防控措施216 第二節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理222 一、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義及形式222 二、 加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義223 三、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的困難223 四、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施224 案例分析吳英神話: 法律背后的亂象225 思考題228 第十一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的未來229 知識(shí)結(jié)構(gòu)229 學(xué)習(xí)目標(biāo)229 第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)229 一、 培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化230 二、 重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體制230 三、 提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)232 第二節(jié)《巴塞爾新資本協(xié)議》232 一、 《巴塞爾協(xié)議》的發(fā)展歷程232 二、 《巴塞爾新資本協(xié)議》的主要內(nèi)容235 三、 巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理236 四、 巴塞爾協(xié)議在中國(guó)239 案例分析《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的進(jìn)展及其影響241 思考題251 參考文獻(xiàn)252 附錄A257 附錄B銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引(征求意見稿)264 第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述1第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)概論1 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念1 二、 金融風(fēng)險(xiǎn)的分類2 三、 金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)4 四、 金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因5 五、 我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的特殊原因8 第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、意義及其發(fā)展9 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵9 二、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義10 三、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展11 第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督管理13 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論根源及其有效性的爭(zhēng)論13 二、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)和原則14 三、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制15 案例分析廣東省國(guó)際信托投資公司的破產(chǎn)17 思考題19 第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的框架20 第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)20 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的衡量系統(tǒng)20 二、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng)20 三、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警系統(tǒng)21 四、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng)22 五、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救措施22 六、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng)23 七、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)23 第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)24 一、 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則24 二、 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系25 三、 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)模式28 四、 實(shí)例分析: 我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)31 第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序32 一、 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析32 二、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估36 三、 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策的選擇和實(shí)施方案的設(shè)計(jì)37 四、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施41 五、 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告42 六、 風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估42 七、 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)42 案例分析行長(zhǎng)挪用巨額公款炒股本金無歸43 思考題45 第三章利率風(fēng)險(xiǎn)的管理47 第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)概述47 一、 利率風(fēng)險(xiǎn)的分類47 二、 影響利率風(fēng)險(xiǎn)的因素49 三、 利率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析49 第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量50 一、 利率期限結(jié)構(gòu)50 二、 持續(xù)期53 三、 凸性54 第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理55 一、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的含義55 二、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性55 三、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)56 四、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法57 第四節(jié)我國(guó)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理64 一、 我國(guó)利率風(fēng)險(xiǎn)控制與管理的有關(guān)問題64 二、 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制方略64 三、 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法67 案例分析發(fā)生在美國(guó)奎克國(guó)民銀行的故事69 思考題70 第四章匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理72 第一節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)概述72 一、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念72 二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析72 三、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響74 第二節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的類型75 第三節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量78 一、 凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口78 二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量79 第四節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理82 一、 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理原則82 二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理戰(zhàn)略83 三、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制84 四、 我國(guó)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀、存在問題、發(fā)展方向92 案例分析匯率風(fēng)險(xiǎn)案例94 思考題96 第五章金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理97 第一節(jié)金融衍生工具概述97 一、 金融衍生工具的概念和特征97 二、 金融衍生工具的分類98 三、 金融衍生工具的主要功能101 四、 金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展動(dòng)因103 第二節(jié)金融衍生工具的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)度量105 一、 金融衍生工具的定價(jià)105 二、 風(fēng)險(xiǎn)度量113 第三節(jié)衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理114 一、 金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)類型114 二、 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)115 三、 金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的管理116 四、 我國(guó)金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理117 案例分析金融衍生產(chǎn)品交易案例118 思考題123 第六章證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理125 第一節(jié)資產(chǎn)組合理論125 一、 證券收益率和風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定125 二、 影響證券組合風(fēng)險(xiǎn)的因素128 三、 證券投資風(fēng)險(xiǎn)的概述128 四、 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論130 五、 無風(fēng)險(xiǎn)借貸對(duì)有效集的影響132 六、 現(xiàn)代證券投資組合理論的局限性135 七、 資產(chǎn)組合管理理論對(duì)中國(guó)的現(xiàn)實(shí)意義135 第二節(jié)資本資產(chǎn)定價(jià)理論136 一、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)136 二、 分離定理137 三、 市場(chǎng)組合137 四、 資本市場(chǎng)線(CML)137 五、 證券市場(chǎng)線(SML)138 六、 資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的關(guān)系139 七、 系數(shù)140 八、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展140 九、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的意義140 第三節(jié)指數(shù)模型與套利定價(jià)理論141 一、 指數(shù)模型141 二、 套利定價(jià)理論144 三、 我國(guó)的證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及存在的問題147 四、 針對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀提出的措施148 案例分析長(zhǎng)期資本管理公司的興衰及啟示149 思考題152 第七章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理154 第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述154 一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵154 二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征155 三、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用156 第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論156 一、 資產(chǎn)管理理論156 二、 負(fù)債管理理論157 三、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論158 第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量159 一、 流動(dòng)性比率或指標(biāo)160 二、 現(xiàn)金流分析161 三、 其他衡量方法162 第四節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理技術(shù)163 一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別163 二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警164 三、 壓力測(cè)試165 四、 情景分析165 案例分析海南發(fā)展銀行的關(guān)閉166 思考題168 第八章信用風(fēng)險(xiǎn)管理169 第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)概述169 一、 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念169 二、 信用風(fēng)險(xiǎn)的來源169 三、 信用風(fēng)險(xiǎn)的類型170 四、 信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素170 五、 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征171 六、 我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)172 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法173 一、 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法173 二、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型176 第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法182 一、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法的演變182 二、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法183 三、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的管理手段184 四、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)186 第四節(jié)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀187 一、 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征187 二、 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀和問題188 三、 完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的建議190 案例分析從次貸危機(jī)到全球金融危機(jī)191 思考題195 第九章操作風(fēng)險(xiǎn)管理196 第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)概述196 一、 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義196 二、 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)196 第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理198 一、 加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策198 二、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)和原則199 三、 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)踐201 第三節(jié)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的案例分析204 一、 國(guó)際操作風(fēng)險(xiǎn)案例介紹204 二、 國(guó)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)案例介紹204 三、 案例分析的啟示: 如何防范操作風(fēng)險(xiǎn)205 案例分析法國(guó)興業(yè)銀行巨虧206 思考題207 第十章其他風(fēng)險(xiǎn)管理208 第一節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)管理的概述208 一、 法律風(fēng)險(xiǎn)及其管理的定義208 二、 構(gòu)建法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的現(xiàn)實(shí)意義208 三、 法律風(fēng)險(xiǎn)的具體防控措施210 第二節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理216 一、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義及形式216 二、 加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義217 三、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的困難218 四、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施218 案例分析吳英神話: 法律背后的亂象220 思考題222 第十一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的未來223 第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)223 一、 培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化223 二、 重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體制224 三、 提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)225 第二節(jié)《巴塞爾新資本協(xié)議》226 一、 巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程226 二、 巴塞爾新協(xié)議的主要內(nèi)容228 三、 巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理229 四、 巴塞爾協(xié)議在中國(guó)232 案例分析《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的進(jìn)展及其影響234 思考題244 附錄A245 附錄B中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的通知254 參考文獻(xiàn)260
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