本教材為*精品資源共享課立項(xiàng)課程商業(yè)銀行管理學(xué)的配套教材，以現(xiàn)代金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)理論為指導(dǎo)，對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部管理和外部管理兩個(gè)方面進(jìn)行了全面系統(tǒng)的闡述，配備有豐富的數(shù)字化資源，可供高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類、管理類相關(guān)專業(yè)學(xué)生使用，也可供商業(yè)銀行員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)及自學(xué)使用。 本教材力求體現(xiàn)以下特色：一是強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)性，在介紹分析商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及其管理諸多變化的同時(shí)，注重闡述商業(yè)銀行管理的基本原理和方法；二是突出實(shí)用性，以可操作性和實(shí)用性為出發(fā)點(diǎn)，精選并剖析了商業(yè)銀行管理實(shí)踐中的經(jīng)典案例，讀者可掃描二維碼直接鏈接至視頻講解、知識(shí)鏈接等多個(gè)內(nèi)容；三是反映前瞻性，第五版教材更新了部分隨時(shí)間變化的數(shù)據(jù)，增加了普惠金融、利率市場(chǎng)化、民營(yíng)銀行和《巴塞爾協(xié)議III》*終方案等反映國(guó)內(nèi)外金融業(yè)新發(fā)展的內(nèi)容。

2016 年, 本教材編寫組主講的本科課程商業(yè)銀行管理學(xué) 被教育部正式認(rèn)定為國(guó)家精品資源共享課程。2018 年, 該課程被湖南大學(xué)認(rèn)定為本校首批本科品牌課程。本教材于2015 年被中國(guó)金融出版社列為21 世紀(jì)本科金融學(xué)名家經(jīng)典教材。為了適應(yīng)新時(shí)期培養(yǎng)高質(zhì)量金融人才的需要, 進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)家精品課程的建設(shè), 完善本教材的專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu), 在紀(jì)念改革開(kāi)放40 周年之際, 出版本教材第五版。

第五版由彭建剛?cè)沃骶? 參編人員(以姓氏筆畫為序) 為王修華、龍海明、喬海曙、何婧、周鴻衛(wèi)、周再清、張學(xué)陶、易傳和、鐘林超。

這一次再版, 教材編寫組進(jìn)行了多次討論。彭建剛教授重點(diǎn)修改了第一章、第二章、第五章、第十章和第十四章, 更新了部分隨時(shí)間變化的數(shù)據(jù)。周再清副教授修改了第九章、表9 -1 和表9 -2, 易傳和副教授修改了第十四章第三節(jié)。

2015 年底, 國(guó)務(wù)院發(fā)布《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃(20162020 年)》, 普惠金融已成為國(guó)家金融發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐。商業(yè)銀行需要高度重視普惠金融領(lǐng)域的貸款。因此, 第五版在第五章增加了一節(jié)普惠金融領(lǐng)域貸款管理, 介紹普惠金融領(lǐng)域貸款管理的理念和方法。

為便于同學(xué)們課后學(xué)習(xí), 第五版各章結(jié)尾附了本章教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接, 供掃描二維碼閱讀。

第五版新增部分成稿時(shí), 征求了國(guó)內(nèi)多所高等學(xué)校任課教師的意見(jiàn), 特表示感謝。為支持本教材的修訂, 中國(guó)人民銀行寧波市中心支行辦公室副主任金小平提供了普惠金融的案例, 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局、中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行、瀏陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行提供了有價(jià)值的普惠金融文獻(xiàn)資料; 湖南大學(xué)金融學(xué)研究生徐軒、陳琪、寧芾、唐甜校對(duì)了更新的數(shù)據(jù)和文稿; 另外, 湖南大學(xué)和超星集團(tuán)湖南分公司為制作本科課程商業(yè)銀行管理學(xué) 在線視頻提供了支持, 湖南大學(xué)金融學(xué)研究生肖主宸、楊淑、崔云婷、陳玉婷、周潤(rùn)民、嚴(yán)楚琦提供了相關(guān)協(xié)助, 一并表示感謝。

彭建剛, 1955 年生, 湖南長(zhǎng)沙人, 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾由國(guó)家留學(xué)基金委員會(huì)選派到比利時(shí)根特大學(xué)和美國(guó)休斯頓大學(xué)作高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者�，F(xiàn)為湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院二級(jí)教授、岳麓學(xué)者、博士生導(dǎo)師、金融學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人, 校學(xué)術(shù)委員會(huì)委員兼經(jīng)濟(jì)學(xué)部學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任(輪值主任), 金融管理研究中心主任, 985 工程 首席科學(xué)家, 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后科研流動(dòng)站專家組成員。曾作為學(xué)科帶頭人牽頭申報(bào)湖南大學(xué)金融學(xué)博士授權(quán)點(diǎn)和湖南省重點(diǎn)學(xué)科金融學(xué)。系享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家, 湖南省優(yōu)秀社會(huì)科學(xué)專家, 湖南省新世紀(jì)121 人才工程 第*層次專家, 湖南省優(yōu)秀博士學(xué)位論文指導(dǎo)教師。任中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事、中國(guó)金融工程年會(huì)常務(wù)理事和湖南省金融學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。主持國(guó)家精品課程和國(guó)家精品資源共享課程商業(yè)銀行管理學(xué), 主編十一五 GJ級(jí)規(guī)劃教材《商業(yè)銀行管理學(xué)》。主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目和一般項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目等科研課題30 余項(xiàng), 在SSCI、CSSCI、EI、CSCD、中文核心期刊及其他學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文250 多篇, 出版《彭建剛文集》(五卷)、《基于宏觀審慎監(jiān)管的銀行業(yè)壓力測(cè)試研究》、《商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究》、《中國(guó)地方中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展研究》、《現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理研究》、《我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理研究》等專著和教材20 多部。獲教育部高等學(xué)校人文社會(huì)科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果二等獎(jiǎng)、中國(guó)金融教育優(yōu)秀科研成果一等獎(jiǎng)、中國(guó)金融學(xué)會(huì)全國(guó)優(yōu)秀金融論文二等獎(jiǎng)、湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)、湖南省社會(huì)科學(xué)基金課題優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)等GJ級(jí)和省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)10 余項(xiàng)。曾任湖南省首屆院士專家咨詢委員會(huì)委員、湖南大學(xué)黨委委員、研究生院副院長(zhǎng)、研究院副院長(zhǎng)、金融學(xué)院黨總支書記、湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系副主任等職。

第一章　商業(yè)銀行管理導(dǎo)論/ 1

　第一節(jié)　商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能/1

　　一、商業(yè)銀行的性質(zhì)/1

　　二、商業(yè)銀行的職能/4

　　三、商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用/5

　第二節(jié)　商業(yè)銀行管理的目標(biāo)/7

　　一、企業(yè)價(jià)值最大化商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)/7

　　二、三性 平衡商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)/7

　　三、三性 之間的辯證關(guān)系/8

　第三節(jié)　現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)/9

　　一、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化/9

　　二、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化、國(guó)際化/10

　　三、政府金融管制松化/13

　　四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化/14

　第四節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀/16

　第五節(jié)　商業(yè)銀行管理學(xué)研究的對(duì)象與內(nèi)容/18

　　一、商業(yè)銀行管理學(xué)研究的對(duì)象/19

　　二、商業(yè)銀行管理學(xué)研究的內(nèi)容/19

[本章小結(jié)] /20

[本章重要概念] /20

[練習(xí)題] /20

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /21

第二章　商業(yè)銀行資本金的管理/ 22

　第一節(jié)　商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成/22

　　一、商業(yè)銀行資本金的功能/22

　　二、商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成/23

　第二節(jié)《巴塞爾資本協(xié)議》與資本充足率的測(cè)定/24

　　一、《巴塞爾資本協(xié)議》產(chǎn)生的背景/24

　　二、《巴塞爾資本協(xié)議》的基本內(nèi)容/25

　　三、資本充足率的測(cè)定/28

　第三節(jié)《巴塞爾新資本協(xié)議》與資本充足率的測(cè)定/30

　　一、《巴塞爾資本協(xié)議》的不足/30

　　二、《巴塞爾新資本協(xié)議》的核心內(nèi)容/31

　第四節(jié)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的資本監(jiān)管新規(guī)/35

　　一、《巴塞爾新資本協(xié)議》的不足/35

　　二、《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》資本監(jiān)管新規(guī)的核心內(nèi)容/36

　第五節(jié)　商業(yè)銀行資本金管理策略/38

　　一、內(nèi)源資本策略/38

　　二、外源資本策略/39

　　三、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與風(fēng)險(xiǎn)控制策略/40

　第六節(jié)　案例分析/40

案例: 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)商業(yè)銀行財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)的嚴(yán)格限制/40

[本章小結(jié)] /44

[本章重要概念] /44

[練習(xí)題] /44

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /45

第三章　商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理/ 46

　第一節(jié)　商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的性質(zhì)與構(gòu)成/46

　　一、商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)/46

　　二、商業(yè)銀行負(fù)債的構(gòu)成/47

　第二節(jié)　商業(yè)銀行存款管理/51

　　一、商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)/51

　　二、商業(yè)銀行存款的成本管理/53

　　三、商業(yè)銀行存款的定價(jià)/56

　第三節(jié)　商業(yè)銀行借入資金的管理/58

　　一、商業(yè)銀行借入資金的各種渠道/58

　　二、商業(yè)銀行借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素/58

　第四節(jié)　案例分析/59

案例: 在調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)上做效益文章/59

[本章小結(jié)] /61

[本章重要概念] /62

[練習(xí)題] /62

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /64

第四章　商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理(一) / 65

　第一節(jié)　商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)概述/65

　　一、商業(yè)銀行貸款政策/65

　　二、貸款品種與貸款程序/67

　第二節(jié)　商業(yè)銀行貸款定價(jià)/70

　　一、貸款定價(jià)的一般原理/70

　　二、貸款定價(jià)的影響因素/70

　　三、貸款價(jià)格的構(gòu)成/72

　　四、貸款定價(jià)方法/73

　第三節(jié)　商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理/76

　　一、貸款風(fēng)險(xiǎn)的種類與成因/76

　　二、貸款風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與防范/77

　　三、貸款風(fēng)險(xiǎn)的控制/83

　第四節(jié)　商業(yè)銀行公司貸款業(yè)務(wù)管理/85

　　一、公司短期貸款/85

　　二、公司中長(zhǎng)期貸款/87

　第五節(jié)　案例分析/88

案例: 公司現(xiàn)金流量的計(jì)算及分析/88

[本章小結(jié)] /91

[本章重要概念] /91

[練習(xí)題] /92

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /94

第五章　商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理(二) / 95

　第一節(jié)　個(gè)人消費(fèi)貸款種類及特點(diǎn)/95

　　一、個(gè)人消費(fèi)貸款的產(chǎn)生和發(fā)展/95

　　二、個(gè)人消費(fèi)貸款的種類/96

　　三、個(gè)人消費(fèi)貸款的特點(diǎn)/98

　　四、個(gè)人消費(fèi)貸款的作用/98

　第二節(jié)　個(gè)人消費(fèi)貸款信用評(píng)估/99

　　一、構(gòu)建個(gè)人消費(fèi)貸款信用評(píng)估指標(biāo)體系應(yīng)遵循的原則/100

　　二、指標(biāo)選擇/100

　　三、評(píng)分模型/101

　　四、個(gè)人消費(fèi)貸款綜合評(píng)分表的應(yīng)用/102

　第三節(jié)　個(gè)人住房抵押貸款管理/104

　　一、個(gè)人住房抵押貸款概述/104

　　二、個(gè)人住房抵押貸款的對(duì)象及申請(qǐng)條件/106

　　三、個(gè)人住房抵押貸款的市場(chǎng)運(yùn)作/106

　　四、個(gè)人住房抵押貸款擔(dān)保證券與證券化/107

　　五、個(gè)人住房抵押貸款的償還及其方式/108

　第四節(jié)　汽車消費(fèi)貸款管理/110

　　一、我國(guó)發(fā)展汽車消費(fèi)貸款的一般分析/110

　　二、汽車消費(fèi)貸款的相關(guān)規(guī)定/110

　　三、汽車消費(fèi)貸款的償還/112

　　四、汽車消費(fèi)貸款的發(fā)展前景/113

　第五節(jié)　其他消費(fèi)貸款管理/113

　　一、個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款/113

　　二、個(gè)人助學(xué)貸款/114

　　三、旅游消費(fèi)貸款/117

　　四、個(gè)人住房裝修貸款/118

　第六節(jié)　普惠金融領(lǐng)域貸款管理/118

　　一、普惠金融的定義與重要領(lǐng)域/118

二、大中型商業(yè)銀行普惠金融領(lǐng)域貸款的運(yùn)作原則與經(jīng)營(yíng)機(jī)制/119

　　三、小型商業(yè)銀行普惠金融領(lǐng)域貸款管理的特色創(chuàng)新/120

　第七節(jié)　案例分析/124

案例一: 個(gè)人住房組合貸款的計(jì)算及分析/124

案例二: 汽車消費(fèi)貸款的計(jì)算及分析/125

[本章小結(jié)] /126

[本章重要概念] /127

[練習(xí)題] /127

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /128

第六章　商業(yè)銀行證券投資管理/ 129

　第一節(jié)　商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)/129

　　一、美國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)體制的演變歷程/129

　　二、中國(guó)金融分業(yè)經(jīng)營(yíng)制度的形成過(guò)程/131

　　三、分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)利弊分析/131

　第二節(jié)　商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)與工具/133

　　一、商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)/133

　　二、商業(yè)銀行證券投資的主要工具/134

　　三、商業(yè)銀行實(shí)際持有證券組合的構(gòu)成/135

　第三節(jié)　商業(yè)銀行證券投資方法與策略/136

　　一、商業(yè)銀行證券投資政策/136

　　二、收益率曲線/139

　　三、商業(yè)銀行證券投資策略/140

　第四節(jié)　案例分析/144

案例: 國(guó)債的零息票收益率/144

[本章小結(jié)] /145

[本章重要概念] /146

[練習(xí)題] /146

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /147

第七章　商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理/ 148

　第一節(jié)　中間業(yè)務(wù)的內(nèi)涵與種類/148

　　一、中間業(yè)務(wù)的內(nèi)涵/148

　　二、中間業(yè)務(wù)的種類/148

　第二節(jié)　中間業(yè)務(wù)的管理/154

　　一、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于中間業(yè)務(wù)的管理規(guī)定/154

　　二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制/156

　第三節(jié)　中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新/159

　　一、國(guó)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)借鑒/159

　　二、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與問(wèn)題分析/160

　　三、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新策略/161

　第四節(jié)　案例分析/163

案例: 英國(guó)巴林銀行事件/163

[本章小結(jié)] /168

[本章重要概念] /168

[練習(xí)題] /169

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /170

第八章　商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)管理/ 171

　第一節(jié)　國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)管理/171

　　一、國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)概述/171

　　二、國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)工具/172

　　三、國(guó)際結(jié)算方式/173

　第二節(jié)　外匯買賣業(yè)務(wù)管理/177

　　一、即期外匯買賣業(yè)務(wù)/178

　　二、遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)/181

　　三、外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù)/183

　第三節(jié)　國(guó)際信貸業(yè)務(wù)管理/186

　　一、對(duì)外貿(mào)易融資/187

　　二、國(guó)際銀團(tuán)貸款管理/192

　第四節(jié)　案例分析/195

案例一: 擇期交易的遠(yuǎn)期外匯交易

范例/195

案例二: 買方信貸案例介紹與

分析/196

[本章小結(jié)] /196

[本章重要概念] /197

[練習(xí)題] /197

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /198

第九章　商業(yè)銀行流動(dòng)性管理/ 199

　第一節(jié)　商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的含義與必要性/199

　　一、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的含義/199

　　二、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性/199

　第二節(jié)　商業(yè)銀行流動(dòng)性的衡量/200

　　一、財(cái)務(wù)比率指標(biāo)法/200

　　二、市場(chǎng)信號(hào)指標(biāo)/205

　第三節(jié)　商業(yè)銀行流動(dòng)性需求與供給/206

　　一、商業(yè)銀行流動(dòng)性需求/206

　　二、商業(yè)銀行流動(dòng)性供給/209

　　三、商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)/210

　第四節(jié)　現(xiàn)金資產(chǎn)與頭寸管理/213

　　一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及管理/213

　　二、商業(yè)銀行頭寸的構(gòu)成及預(yù)測(cè)/215

　第五節(jié)　案例分析/218

案例: 商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算與

分析/218

[本章小結(jié)] /218

[本章重要概念] /219

[練習(xí)題] /219

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /220

第十章　商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理(一) / 221

　第一節(jié)　商業(yè)銀行資產(chǎn)管理階段/221

　　一、資產(chǎn)管理戰(zhàn)略/221

　　二、商業(yè)性貸款管理/222

　　三、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換管理/222

　　四、預(yù)期收入分析及其相關(guān)貸款管理/222

　第二節(jié)　商業(yè)銀行負(fù)債管理階段/223

　　一、負(fù)債管理戰(zhàn)略/223

　　二、資金購(gòu)買管理/223

　　三、金融產(chǎn)品銷售管理/224

　第三節(jié)　商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理階段/225

　　一、資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略/225

　　二、平衡的流動(dòng)性管理/227

　　三、利率敏感性分析與缺口管理/227

　　四、持續(xù)期缺口管理/228

　　五、資產(chǎn)負(fù)債比例管理/232

　第四節(jié)　案例分析/235

案例: 西方八大商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債

比例指標(biāo)分析/235

[本章小結(jié)] /236

[本章重要概念] /236

[練習(xí)題] /236

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /237

第十一章　商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理(二) / 238

　第一節(jié)　金融期貨/238

　　一、金融期貨的套期保值原理/238

　　二、金融期貨在利率敏感性缺口管理中的運(yùn)用/240

　　三、金融期貨在持續(xù)期缺口管理中的運(yùn)用/242

　第二節(jié)　利率期權(quán)/243

　　一、期權(quán)的特征/243

　　二、利率期權(quán)的套期保值原理/244

　　三、上限和下限在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中的運(yùn)用/245

　第三節(jié)　利率掉期/246

　第四節(jié)　案例分析/249

案例: 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略的分析/249

[本章小結(jié)] /250

[本章重要概念] /251

[練習(xí)題] /251

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /251

第十二章　商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理(一) / 252

　第一節(jié)　經(jīng)濟(jì)資本管理概述/252

　　一、商業(yè)銀行損失的劃分/252

　　二、對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)的基本手段/254

三、經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵/256

四、經(jīng)濟(jì)資本管理的基本內(nèi)容/258

　第二節(jié)　RAROC 方法與經(jīng)濟(jì)資本配置/259

　　一、RAROC 的含義/259

　　二、RAROC 在經(jīng)濟(jì)資本配置中的作用/262

　　三、基于RAROC 的經(jīng)濟(jì)資本配置方法/264

　第三節(jié)　基于RAROC 的商業(yè)銀行貸款定價(jià)/267

　　一、商業(yè)銀行貸款定價(jià)考慮的因素/267

　　二、RAROC 在貸款定價(jià)中的應(yīng)用/267

　　三、基于RAROC 銀行貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)原理/268

　　四、基于RAROC 貸款定價(jià)比較優(yōu)勢(shì)原理的證明/270

　第四節(jié)　案例分析/275

案例: 新增授信的RAROC 標(biāo)準(zhǔn)/275

[本章小結(jié)] /276

[本章重要概念] /277

[練習(xí)題] /277

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /278

第十三章　商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理(二) / 279

　第一節(jié)　經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基本原理/279

　　一、在險(xiǎn)價(jià)值/279

　　二、經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量/280

　第二節(jié)　計(jì)量非預(yù)期損失所需參數(shù)的測(cè)算/284

　　一、違約概率的測(cè)算方法/285

　　二、違約損失率的測(cè)算方法/286

　　三、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露/287

　　四、期限/288

　第三節(jié)　計(jì)量貸款組合非預(yù)期損失的模型/289

　　一、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的介紹/289

　　二、CreditRisk 模型的基本原理以及在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用方法/290

　第四節(jié)　案例分析/294

案例: 運(yùn)用拓展后的CreditRisk 模型計(jì)算我國(guó)商業(yè)銀行貸款組合所應(yīng)占用的經(jīng)濟(jì)資本/294

[本章小結(jié)] /298

[本章重要概念] /298

[練習(xí)題] /298

第十四章　商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表與績(jī)效評(píng)估/ 300

　第一節(jié)　商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表/300

　　一、資產(chǎn)負(fù)債表/300

　　二、利潤(rùn)表/301

　　三、現(xiàn)金流量表/301

　　四、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)報(bào)表附注/302

　第二節(jié)　商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)估指標(biāo)與評(píng)估方法/302

　　一、績(jī)效評(píng)估指標(biāo)/302

　　二、績(jī)效評(píng)估方法/305

　第三節(jié)　案例分析/309

案例: 根據(jù)中國(guó)建設(shè)銀行集團(tuán)2007 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告分析其經(jīng)營(yíng)績(jī)效/309

　　一、情況介紹/309

　　二、財(cái)務(wù)摘要/310

　　三、2017 年經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析/317

[本章小結(jié)] /320

[本章重要概念] /320

[練習(xí)題] /320

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /327

第十五章　商業(yè)銀行營(yíng)銷管理/ 328

　第一節(jié)　商業(yè)銀行與市場(chǎng)營(yíng)銷/328

　　一、市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)涵/328

　　二、市場(chǎng)營(yíng)銷理念的四大要素/328

　　三、商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷觀念的演變/330

　　四、商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷的主要內(nèi)容/332

　第二節(jié)　商業(yè)銀行市場(chǎng)細(xì)分/336

　　一、商業(yè)銀行市場(chǎng)細(xì)分的基本原理/336

　　二、商業(yè)銀行市場(chǎng)細(xì)分的作用/337

三、商業(yè)銀行市場(chǎng)細(xì)分的原則和標(biāo)準(zhǔn)/337

　第三節(jié)　商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與策略/338

　　一、商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境分析/338

　　二、商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)者分析/340

　　三、商業(yè)銀行自我狀態(tài)分析/341

　　四、商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略/343

　　五、商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略/344

　第四節(jié)　商業(yè)銀行營(yíng)銷組合/347

　　一、商業(yè)銀行營(yíng)銷組合概述/347

　　二、商業(yè)銀行營(yíng)銷組合的特征/348

　　三、商業(yè)銀行營(yíng)銷組合的作用/348

　　四、商業(yè)銀行營(yíng)銷組合的約束條件/349

　第五節(jié)　案例分析/350

案例: 香港銀行業(yè)的分銷策略

分析/350

[本章小結(jié)] /351

[本章重要概念] /351

[練習(xí)題] /352

第十六章　商業(yè)銀行人力資源管理/ 353

　第一節(jié)　商業(yè)銀行人力資源需求/353

　　一、商業(yè)銀行人力資源的特點(diǎn)/353

　　二、商業(yè)銀行對(duì)人力資源的需求/354

　第二節(jié)　商業(yè)銀行人力資源結(jié)構(gòu)與素質(zhì)要求/355

　　一、商業(yè)銀行人員結(jié)構(gòu)/355

　　二、商業(yè)銀行人員的基本素質(zhì)要求/356

　　三、商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)人員素質(zhì)/357

　　四、商業(yè)銀行一般員工素質(zhì)/358

　第三節(jié)　商業(yè)銀行的人力資源開(kāi)發(fā)/358

　　一、商業(yè)銀行人員的培訓(xùn)/358

　　二、商業(yè)銀行人才開(kāi)發(fā)中的激勵(lì)機(jī)制/359

　第四節(jié)　商業(yè)銀行人力資源成本管理/360

　　一、商業(yè)銀行人力資源成本/360

　　二、商業(yè)銀行人力資源成本管理的目標(biāo)/361

　　三、商業(yè)銀行人力資源成本的測(cè)定、控制與評(píng)價(jià)/361

　　四、商業(yè)銀行人力資源成本優(yōu)化的標(biāo)志/362

　第五節(jié)　商業(yè)銀行團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理/363

　　一、團(tuán)隊(duì)的內(nèi)涵與外延/363

　　二、商業(yè)銀行團(tuán)隊(duì)的類型/364

　　三、商業(yè)銀行團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與發(fā)展階段/364

　　四、學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)的建設(shè)/365

　第六節(jié)　案例分析/366

案例: 美國(guó)大通曼哈頓銀行開(kāi)發(fā)人力

資源拾零/366

[本章小結(jié)] /367

[本章重要概念] /367

[練習(xí)題] /367

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /368

第十七章　商業(yè)銀行全面質(zhì)量管理/ 369

　第一節(jié)　商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)責(zé)任制與全面質(zhì)量管理/369

　　一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)責(zé)任制/369

　　二、商業(yè)銀行全面質(zhì)量管理/369

　第二節(jié)　商業(yè)銀行全面質(zhì)量管理的基本方法/370

　　一、計(jì)劃執(zhí)行檢查處理 管理工作方法/370

　　二、商業(yè)銀行全面質(zhì)量管理運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)分析方法/371

　第三節(jié)　商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的全面質(zhì)量管理/375

　　一、調(diào)整商業(yè)銀行內(nèi)部機(jī)構(gòu)并重新確定工作關(guān)系/375

　　二、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)全面質(zhì)量管理的實(shí)施基礎(chǔ)/375

　　三、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)全面質(zhì)量管理的推行步驟/377

　第四節(jié)　ISO9000 與商業(yè)銀行管理/377

　　一、商業(yè)銀行推行ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的可行性/377

二、ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系內(nèi)容/378

　　三、商業(yè)銀行推行ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循的原則/380

　　四、商業(yè)銀行推行ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的步驟/381

　第五節(jié)　案例分析/383

案例: 商業(yè)銀行一個(gè)年度內(nèi)資金損失

情況分析/383

[本章小結(jié)] /385

[本章重要概念] /385

[練習(xí)題] /385

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /386

第十八章　商業(yè)銀行兼并與收購(gòu)/ 387

　第一節(jié)　商業(yè)銀行兼并與收購(gòu)的動(dòng)機(jī)/387

　　一、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化和公司跨國(guó)化的需求/387

　　二、謀求管理協(xié)同效應(yīng)/388

　　三、謀求市場(chǎng)份額效應(yīng)/388

　　四、謀求經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)/388

　　五、謀求財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng)/389

　第二節(jié)　商業(yè)銀行并購(gòu)的方式/389

　　一、合并/389

　　二、現(xiàn)金購(gòu)買式并購(gòu)/389

　　三、股權(quán)式并購(gòu)/390

　　四、混合證券式并購(gòu)/390

　第三節(jié)　商業(yè)銀行并購(gòu)管理/390

　　一、銀行并購(gòu)的程序/390

　　二、銀行并購(gòu)支付方式的選擇/392

　　三、商業(yè)銀行并購(gòu)的估價(jià)/394

　　四、銀行并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制/395

　第四節(jié)　案例分析/397

案例: 珠聯(lián)璧合: J. P. 摩根大通公司的誕生/397

[本章小結(jié)] /398

[本章重要概念] /398

[練習(xí)題] /398

[教學(xué)輔助材料相關(guān)鏈接] /400