金融計算與分析及MATLAB GUI開發(fā)應(yīng)用
定 價：48 元
叢書名：普通高等教育經(jīng)管類系列教材
- 作者：楊德平
- 出版時間：2020/3/1
- ISBN：9787111643500
- 出 版 社：機(jī)械工業(yè)出版社
- 中圖法分類：F830-49
- 頁碼：304
- 紙張：
- 版次：
- 開本：16開
本書包括固定收益類計算、金融資產(chǎn)收益分析、投資組合分析和金融衍生產(chǎn)品定價四大模塊，主要介紹固定收益證券和商業(yè)銀行按揭貸款分析，金融資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)可視化和收益波動率估計，股票收益率分布及價格走勢模擬，投資組合的收益和風(fēng)險，投資組合優(yōu)化分析、績效分析和在險價值VaR計算，證券類衍生品定價、布萊克斯科爾斯模型期權(quán)定價和期權(quán)定價模型等內(nèi)容的MATLAB函數(shù)計算格式，以及四大模塊的圖形用戶界面（GUI）系統(tǒng)開發(fā)，并詳細(xì)給出各個模塊系統(tǒng)的界面布局、控件屬性設(shè)計、程序設(shè)計、產(chǎn)生具有功能的GUI系統(tǒng)界面的開發(fā)過程及實例應(yīng)用。
本書可作為高等院校金融類專業(yè)本科生、研究生學(xué)習(xí)“MATLAB金融計算”課程的教材，也可作為相關(guān)學(xué)者從事科學(xué)研究的參考書籍，以及金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員和廣大證券投資愛好者的工具書。
前言
第1部分固定收益類計算
第1章固定收益證券
11利息計算
12現(xiàn)金流計算
13債券收益率計算
14債券價格計算
15久期與凸度計算
16遠(yuǎn)期利率計算
17利率期限結(jié)構(gòu)計算
第2章商業(yè)銀行按揭貸款分析
21等額本息還款計算
22等額本金還款計算
23提前還款違約金估算
第3章固定收益類計算系統(tǒng)GUI
開發(fā)
31利息計算系統(tǒng)
32現(xiàn)金流相關(guān)計算系統(tǒng)
33債券相關(guān)計算系統(tǒng)
331債券收益率計算界面
332債券價格計算界面
333債券價格利率敏感性界面
34遠(yuǎn)期利率與利率期限結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
35商業(yè)銀行按揭貸款系統(tǒng)
36固定收益類計算系統(tǒng)菜單制作
37固定收益類計算系統(tǒng)應(yīng)用實例第2部分金融資產(chǎn)收益分析
第4章金融資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)可視化
41行情數(shù)據(jù)讀取與保存
42行情數(shù)據(jù)繪圖
421收益率條形圖
422蠟燭圖（K線圖）
423高低價圖
424價格與成交量圖
425價格與成交量面積圖
426價格折線圖
427移動平均線
428布林帶圖
第5章金融資產(chǎn)收益波動率
估計
51波動率估計法
511移動平均模型
512指數(shù)加權(quán)平均模型
513GARCH模型
514EGARCH模型
52股票波動率計算實例
第6章股票收益率分布及價格走勢
模擬
61股票價格與收益率的分布
判斷
611對數(shù)正態(tài)分布函數(shù)
612樣本分布檢驗
613股票收益分布判斷實例
62收益率服從正態(tài)分布的價格
模擬
621股票價格與收益率計算
622股票價格的對數(shù)收益率
模擬
63隨機(jī)游動模型價格模擬
64一般化的維納過程價格模擬
65幾何布朗運(yùn)動模型價格模擬
66含跳躍影響模型價格模擬
第7章金融資產(chǎn)收益分析系統(tǒng)GUI
開發(fā)
71行情數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)
72股票波動率估計系統(tǒng)
721移動平均模型估計界面
722EGARCH模型估計
界面
73正態(tài)分布判斷系統(tǒng)
74股票價格走勢模擬系統(tǒng)
75金融資產(chǎn)收益分析系統(tǒng)菜單
制作
76金融資產(chǎn)收益分析系統(tǒng)應(yīng)用
實例金融計算與分析及MATLAB GUI開發(fā)應(yīng)用目錄第3部分投資組合分析
第8章投資組合的收益和風(fēng)險
81組合的收益率和風(fēng)險
82投資組合收益率的均值和
方差
821價格與收益率轉(zhuǎn)換
822協(xié)方差矩陣計算
823組合收益率與標(biāo)準(zhǔn)差
計算
第9章投資組合優(yōu)化分析
91馬柯維茨均值方差模型
92投資組合有效前沿計算
93約束條件下有效前沿計算
94無風(fēng)險資產(chǎn)及借貸情況下的
資產(chǎn)配置計算
95投資組合最優(yōu)選擇
第10章投資組合績效分析
101資產(chǎn)定價模型
102組合績效指標(biāo)
1021Alpha與Beta計算
1022夏普比率計算
1023信息比率與跟蹤誤差
計算
1024最大回撤計算
第11章投資組合在險價值VaR
計算
111在險價值VaR模型
112在險價值計算方法
1121德爾塔正態(tài)法
1122歷史模擬法
1123蒙特卡羅模擬法
113在險價值回測
第12章投資組合分析系統(tǒng)GUI
開發(fā)
121投資組合的收益和風(fēng)險
系統(tǒng)
1211數(shù)據(jù)讀取與篩選界面
1212價格與收益率轉(zhuǎn)換界面
1213協(xié)方差矩陣與組合收益率
標(biāo)準(zhǔn)差界面
122投資組合優(yōu)化分析系統(tǒng)
1221投資組合有效前沿計算
界面
1222約束條件下有效前沿計算
界面
1223無風(fēng)險資產(chǎn)及借貸情況下
的資產(chǎn)配置計算界面
1224投資組合最優(yōu)選擇界面
123投資組合績效分析系統(tǒng)
124投資組合在險價值VaR計算
系統(tǒng)
125投資組合分析系統(tǒng)菜單制作
126投資組合分析系統(tǒng)應(yīng)用實例第4部分金融衍生產(chǎn)品定價
第13章證券類衍生品定價
131衍生品定價二叉樹模型
1311CRR二叉樹定價模型
1312EQP二叉樹定價模型
1313二叉樹定價函數(shù)
132標(biāo)的資產(chǎn)輸入格式
1321證券特征格式
1322無風(fēng)險收益率格式
1323樹圖時間離散格式
133樹型創(chuàng)建函數(shù)
1331CRR型二叉樹函數(shù)
1332EQP型二叉樹函數(shù)
1333LR型二叉樹函數(shù)
1334ITT型二叉樹函數(shù)
1335STT型標(biāo)準(zhǔn)三叉樹函數(shù)
134樹型期權(quán)定價
1341亞式期權(quán)價格
1342障礙期權(quán)價格
1343復(fù)合期權(quán)價格
1344回望期權(quán)價格
1345歐式、美式和百慕大期權(quán)
價格
135衍生品定價
1351衍生品輸入格式
1352利用模型對衍生品定價
第14章布萊克斯科爾斯模型期權(quán)
定價
141布萊克斯科爾斯模型期權(quán)
定價概述
1411布萊克斯科爾斯方程
1412期權(quán)價格變動敏感度
1413期權(quán)價格隱含波動率
1414歐式期權(quán)價格
142資產(chǎn)或無值期權(quán)定價
143現(xiàn)金或無值期權(quán)定價
144歐式障礙期權(quán)定價
145歐式任選期權(quán)定價
146缺口期權(quán)定價
147超購股數(shù)字期權(quán)定價
第15章期權(quán)定價模型
151歐式期權(quán)定價模型
1511Black模型期貨期權(quán)
價格
1512Nengjiu Ju模型籃子期權(quán)
價格
1513Kirk模型差價期權(quán)價格
1514Stulz模型彩虹期權(quán)
價格
1515Heston 模型香草期權(quán)
價格
1516Bates 模型香草期權(quán)
價格
1517Merton76模型香草期權(quán)
價格
152美式期權(quán)定價模型
1521BaroneAdesiWhaley
模型期權(quán)價格
1522RollGeskeWhaley（RGW）
模型期權(quán)價格
1523BjerksundStensland （BjS）
模型期權(quán)價格
153亞式期權(quán)定價模型
1531Levy模型期權(quán)價格
1532Kemna Vorst模型期權(quán)
價格
1533Haug Haug Margrabe
模型期權(quán)價格
1534TurnbullWakeman 模型
期權(quán)價格
第16章金融衍生產(chǎn)品定價系統(tǒng)
GUI開發(fā)
161歐式期權(quán)定價系統(tǒng)
162樹型期權(quán)定價系統(tǒng)
1621亞式期權(quán)定價界面
1622復(fù)合期權(quán)定價界面
1623障礙期權(quán)定價界面
163模型期權(quán)定價系統(tǒng)
1631亞式期權(quán)定價模型界面
1632美式期權(quán)定價模型界面
164金融衍生產(chǎn)品定價系統(tǒng)菜單
制作
165金融衍生產(chǎn)品定價系統(tǒng)應(yīng)用
實例
參考文獻(xiàn)
書單推薦
