前言


章 概率論基礎知識
1．1 概率空間
1．2 變量及其分布
1．3 數(shù)學期望及其性質(zhì)
1．4 特征函數(shù)和母函數(shù)
1．5 變量列的收斂性
1．6 條件數(shù)學期望


第2章 過程的概念和基本類型
2．1 過程的基本概念
2．2 過程的分布
2．3 過程的數(shù)字特征
2．4 過程的主要類型
2．5 鞅過程
習題2


第3章 泊松過程與更新過程
3．1 泊松過程的定義和數(shù)字特征
3．2 與泊松過程相關(guān)的分布
3．3 泊松過程的檢驗及參數(shù)估計
3．4 非齊次泊松過程
3．5 復合泊松過程
3．6 更新過程
習題3


第4章 馬爾可夫鏈
4．1 馬爾可夫鏈的概念和例子
4．2 馬爾可夫鏈的狀態(tài)分類
4．3 狀態(tài)空間的分解
4．4 遍歷定理和平穩(wěn)分布
習題4


第5章 連續(xù)時間的馬爾可夫鏈
5．1 連續(xù)時間馬爾可夫鏈的基本概念
5．2 Kolmogorov微分方程
5．3 生滅過程
習題5


第6章 平穩(wěn)過程
6．1 微積分
6．2 平穩(wěn)過程及其自相關(guān)函數(shù)
6．3 平穩(wěn)過程的各態(tài)歷經(jīng)性
習題6


第7章 平穩(wěn)過程的譜分析
7．1 平穩(wěn)過程的譜密度
7．2 譜密度的性質(zhì)
7．3 窄帶過程及白噪聲過程的功率譜密度
7．4 聯(lián)合平穩(wěn)過程的互譜密度
7．5 線性系統(tǒng)中的平穩(wěn)過程
習題7


第8章 平穩(wěn)時間序列
8．1 平穩(wěn)時間序列的線性模型
8．2 平穩(wěn)域與可逆域
8．3 偏相關(guān)函數(shù)
8．4 線性模型的性質(zhì)
習題8


第9章 平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計分析
0章 積分與微分方程
習題解析
附表1 常見分布的數(shù)學期望、方差和特征函數(shù)
附表2 標準正態(tài)分布函數(shù)值表
附表3 游程檢驗的臨界值表
附表4 上證指數(shù)日對數(shù)收益率數(shù)據(jù)表
參考文獻