異常值在實際數(shù)據(jù)中頻繁出現(xiàn)，其產(chǎn)生原因可能是由于測量誤差，也可能是地震，罷工，經(jīng)濟危機等等意外現(xiàn)象，如2001年9/11襲擊，2008年全球金融危機等。異常值可以對傳統(tǒng)經(jīng)典的統(tǒng)計量產(chǎn)生相當大的影響，并導(dǎo)致對變量及變量之間關(guān)系的分析發(fā)生偏差，從而得出錯誤的結(jié)論。不僅傳統(tǒng)的統(tǒng)計量，基于均值的最小二乘估計也會受到異常值的影響。如何在異常值存在與否的情況下都能獲得更加穩(wěn)健的結(jié)果，已經(jīng)吸引了大量研究人員的興趣，并且已經(jīng)發(fā)表了大量有影響力的文獻。多種穩(wěn)健回歸方法被學者們提出來。分位數(shù)回歸（QR），作為LAD從中位數(shù)向不同分位數(shù)的擴展，首先由Koenker和Bassett（1978）提出。由于它的穩(wěn)健和有效性，同時允許研究人員不僅在中心而且在因變量的整個條件分布上研究經(jīng)濟變量之間的關(guān)系等優(yōu)點，分位數(shù)回歸被應(yīng)用于經(jīng)濟和金融等許多學術(shù)領(lǐng)域。本書對于在金融風險存在時穩(wěn)健統(tǒng)計量計算的投資組合的表現(xiàn)進行了研究，并對分位數(shù)回歸的理論和應(yīng)用進行了研究，基于分位數(shù)回歸進一步分析我國省際數(shù)據(jù)下以及86個非石油國家的經(jīng)濟增長趨同性，外國直接投資對增長的影響以及金融風險測量，以及風險度量等。本書讀者適合為經(jīng)濟學專業(yè)高年級本科生及研究生。