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高維協(xié)方差矩陣相關(guān)理論與應(yīng)用研究

高維協(xié)方差矩陣相關(guān)理論與應(yīng)用研究

定  價(jià):38 元

叢書名:現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)金融理論與方法前沿研究叢書

        

  • 作者:趙釗 著
  • 出版時(shí)間:2020/4/1
  • ISBN:9787521813029
  • 出 版 社:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F224.0 
  • 頁(yè)碼:163
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  近十年來,對(duì)諸如股票市場(chǎng)高維數(shù)據(jù)的研究,尤其是有關(guān)高維數(shù)據(jù)二階矩估計(jì)的理論方法以及基于高維數(shù)據(jù)二階矩的預(yù)測(cè)模型,已成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)尤其是金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)重要的學(xué)術(shù)前沿。估計(jì)高維數(shù)據(jù)二階矩面臨的挑戰(zhàn)可以從橫截面、時(shí)間序列及高頻數(shù)據(jù)三個(gè)視角進(jìn)行探討。
  《高維協(xié)方差矩陣相關(guān)理論與應(yīng)用研究》系統(tǒng)地對(duì)這三個(gè)維度的文獻(xiàn)進(jìn)行梳理,研究這三個(gè)維度視角下高維協(xié)方差矩陣估計(jì)的相關(guān)理論和應(yīng)用,并研究如何將其有效結(jié)合,以適用于高維高頻金融大數(shù)據(jù)的實(shí)證研究。
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