《基于交互效應的空間面板結構VAR模型理論與應用》首先通過梳理結構VAR及面板數(shù)據(jù)結構VAR模型、空間面板數(shù)據(jù)模型等相關理論,建立一個相對完整的空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型研究框架。在此基礎上,進一步納入時間和個體交互項,給出基于交互效應的空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型的理論基礎和估計方法。
最后,《基于交互效應的空間面板結構VAR模型理論與應用》將交互效應空間面板數(shù)據(jù)模型、空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型和交互效應空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型應用于區(qū)域宏觀經(jīng)濟諸如產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、能源消費、經(jīng)濟增長空間傳導機制等經(jīng)濟問題的分析。通過對交互效應空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型及其相關理論的應用,一方面可以檢驗模型對現(xiàn)實經(jīng)濟問題的解釋與分析能力,同時可為探究中國區(qū)域產(chǎn)業(yè)關聯(lián)傳導機制與路徑、區(qū)域經(jīng)濟增長空間傳導路徑、區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等問題提供一種分析工具,為相關的經(jīng)濟問題提供理論支持與政策建議。
與傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟模型(如線性回歸模型、聯(lián)立方程模型)等以經(jīng)濟理論為基礎建立描述經(jīng)濟變量之間結構關系的模型不同,西姆斯(Sims,1980)提出的向量自回歸(VAR)模型是一種基于經(jīng)濟數(shù)據(jù)來研究經(jīng)濟系統(tǒng)動態(tài)變化的時間序列分析模型。VAR模型采用多方程聯(lián)立的形式,在模型的每一個方程中,內(nèi)生變量對模型所有內(nèi)生變量的滯后項進行回歸,從而估計全部內(nèi)生變量間的動態(tài)關系。經(jīng)過30多年的發(fā)展,VAR模型在宏觀經(jīng)濟變量性質(zhì)的準確描述和預測以及經(jīng)濟政策影響因素和效果的模擬研究等領域具有廣泛應用,已成為經(jīng)濟政策分析的重要方法。2011年的諾貝爾經(jīng)濟學獎授予了西姆斯教授,其獲獎理由就是開創(chuàng)性地利用VAR模型分析宏觀經(jīng)濟中的因果關系,對實證宏觀計量經(jīng)濟的發(fā)展做出了重要貢獻。這也充分反映了VAR類模型在經(jīng)濟分析中的廣泛應用和強大的解釋力。
采用VAR模型分析經(jīng)濟問題時,由于VAR模型是基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的模型,一種非理論模型,故其單個參數(shù)估計值的經(jīng)濟解釋是困難的。故在VAR模型中通常不解釋單個參數(shù)估計值的經(jīng)濟意義,而是分析經(jīng)濟系統(tǒng)中受到某種沖擊時各個變量的動態(tài)變化,以及每個沖擊對內(nèi)生變量變化的貢獻程度,也即我們熟悉的脈沖響應函數(shù)和方差分解分析。
然而,VAR模型中內(nèi)生變量的即期關系并沒有得到有效體現(xiàn),從而導致經(jīng)濟變量間的即期關系包含在隨機擾動項中,造成了隨機誤差項的相關。簡約式VAR模型未考慮結構性的經(jīng)濟沖擊,難以與實際經(jīng)濟狀況相吻合,對于諸如脈沖響應函數(shù)和方差分解的解釋出現(xiàn)了一定困難。布蘭查德和柯(Blanchard an dQuah,1990)對簡約式VAR模型進行修正,提出包含內(nèi)生變量即期關系的結構向量自回歸(SVAR或結構VAR)模型。結構VAR模型相比于傳統(tǒng)聯(lián)立方程而言,兩者之間的關鍵差異在于后者通常采用過多的約束來識別系統(tǒng)。通常情況下,結構VAR模型避免過度簡化模型,為識別參數(shù)施加恰好足夠多的參數(shù),使得模型可以恰好識別。即結構VAR模型嘗試加入結構性約束得到唯一的結構關系,解決模型對信息的識別問題,使得脈沖響應和方差分解具有一定的經(jīng)濟意義。此后,結構VAR模型逐漸取代了簡約式VAR模型,在時間序列的性質(zhì)研究、預測、宏觀經(jīng)濟政策分析等領域得到更加廣泛的應用。
然而,隨著模型中變量數(shù)的增加,VAR模型的待估參數(shù)成倍增加,只有增加樣本數(shù)才能有效估計模型參數(shù),霍爾茨一埃金、紐伊和羅森(Holtz-Eakin、Newey and Rosen,1988)對面板數(shù)據(jù)VAR模型的探討則可以有效解決此問題。由于面板數(shù)據(jù)模型的多樣本性,而且與時間序列數(shù)據(jù)或者橫截面數(shù)據(jù)相比,面板數(shù)據(jù)在控制異質(zhì)性、降低數(shù)據(jù)多重共線性、減少數(shù)據(jù)偏倚性等諸多方面更具優(yōu)勢。因此,面板數(shù)據(jù)VAR模型的理論與應用研究受到眾多學者的關注。尤其是由米肖和范索斯特(Michaud and VanSoest,2008)、米切爾和威爾(Mitchell and Weale,2008)發(fā)展出的面板數(shù)據(jù)結構VAR模型.可以系統(tǒng)反映經(jīng)濟體系中各個內(nèi)生變量的同期和跨期關系,在經(jīng)濟變量的動態(tài)關系研究領域得到了廣泛的關注與應用。
劉亞清,華中科技大學數(shù)量經(jīng)濟學博士,清華大學應用經(jīng)濟學博士后,現(xiàn)為華中科技大學同濟醫(yī)學院醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院副教授,博士生導師。主要研究方向為衛(wèi)生政策與管理、計量經(jīng)濟學方法論與基礎應用研究,以及空間計量經(jīng)濟學在區(qū)域經(jīng)濟學中的應用。近年來,主持參與課題10余項,其中主持國家自然科學基金1項(基于交互效應的空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型理論方法與應用研究),主持北京市青年英才專項基金1項(環(huán)渤海經(jīng)濟圈的基礎經(jīng)濟結構和結構變遷研究),主持北京市教委基本科研業(yè)務項目1項(區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)同發(fā)展研究),主持中國博士后基金1項(中國區(qū)域市場的空間聯(lián)動效應以及傳導機制研究),參與國家社科基金3項,參與國家開發(fā)銀行項目1項。在《經(jīng)濟學動態(tài)》《金融研究》《城市問題》《經(jīng)濟經(jīng)緯》《管理評論》《統(tǒng)計與決策》等期刊發(fā)表論文20余篇,出版專著《基于環(huán)渤海地區(qū)的基礎經(jīng)濟結構研究》,出版編著《統(tǒng)計分析Eviews及其應用》。
前言
上篇 理論
第1章 面板數(shù)據(jù)結構VAR模型
內(nèi)容提要
1.1 結構VAR模型概述
1.2 面板結構VAR模型概述
1-3本章小結
本章主要參考文獻
第2章 空間面板數(shù)據(jù)模型
內(nèi)容提要
2.1 空間計量經(jīng)濟學概述
2.2 橫截面空間數(shù)據(jù)的空間回歸模型
2.3 空間面板數(shù)據(jù)模型
2.4 空間動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
2.5 本章小結
本章主要參考文獻
第3章 空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型
內(nèi)容提要
3.1 模型設定
3.2 模型識別
3.3 模型估計
3.4 時空脈沖響應分析
3.5 蒙特卡羅模擬
3.6 本章小結
本章主要參考文獻
第4章 交互效應空間面板結構VAR模型
內(nèi)容提要
4.1 交互效應空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型構建
4.2 交互效應空間面板數(shù)據(jù)結構VAR模型估計
4.3 蒙特卡羅模擬
4.4 本章小結
本章主要參考文獻
……
下篇 應用
本書主要結論