本書在對系統(tǒng)性金融風(fēng)險內(nèi)涵、生成機理、測度與防范等方面的國內(nèi)外研究文獻進行梳理的基礎(chǔ)上，我們遵循“生成機理分析—系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度—后驗分析—宏觀審慎分析—宏觀審慎監(jiān)管探討”的邏輯脈絡(luò)，基于擴展的CoVaR方法，對中國銀行業(yè)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險進行了系統(tǒng)研究。
全書共包括8章。首先介紹了選題的背景與研究意義、研究內(nèi)容與思路及主要的創(chuàng)新點與不足之處；其次從銀行等金融機構(gòu)的視角對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的內(nèi)涵、生成機理、測度與防范等方面的國內(nèi)外研究成果進行了系統(tǒng)梳理；然后闡述了中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的生成機理，并嘗試?yán)肅opula相依結(jié)構(gòu)函數(shù)對中國銀行業(yè)動態(tài)系統(tǒng)性金融風(fēng)險進行測度；接著對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險進行宏觀審慎分析，并探討了中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的宏觀審慎監(jiān)管；最后是研究結(jié)論及潛在的研究方向。
王錦陽，男，湖南雙峰人，經(jīng)濟學(xué)博士，應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后，現(xiàn)為西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心副研究員，碩士研究生導(dǎo)師，研究方向為金融安全與金融風(fēng)險管理、房地產(chǎn)金融、創(chuàng)業(yè)金融與創(chuàng)新。
劉錫良，男，四川自貢人，經(jīng)濟學(xué)博士，現(xiàn)為西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心名譽主任，“長江學(xué)者”特聘教授，博士研究生導(dǎo)師，研究方向為金融監(jiān)管、中央銀行理論與貨幣政策。
目 錄
1. 緒論 1
1. 1 研究背景與意義 1
1. 2 研究內(nèi)容與思路 4
1. 3 主要創(chuàng)新點 7
1. 4 存在的問題和需要改進之處 9
2. 文獻綜述 11
2. 1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的概念與內(nèi)涵 11
2. 2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的生成機理 14
2. 3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的測度與評估 18
2. 4 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的防范: 宏觀審慎監(jiān)管 27
3. 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的生成機理分析 35
3. 1 經(jīng)濟新常態(tài)與經(jīng)濟下行 35
3. 2 房地產(chǎn)價格泡沫 40
3. 3 影子銀行體系 45
3. 4 地方政府性債務(wù) 54
3. 5 人民幣國際化與國際資本流動 59
4. Copula 相依結(jié)構(gòu)理論與中國銀行業(yè)動態(tài)系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度 65
4. 1 Copula 相依結(jié)構(gòu)理論 65
4. 2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險與系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻測度的理論建模 76
4. 3 基于中國上市商業(yè)銀行的實證分析 82
5. 動態(tài)系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度的后驗分析: 理論與實證 93
5. 1 在險價值 VaR 的后驗分析 94
5. 2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度的后驗分析: 理論框架 97
5. 3 基于中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度結(jié)果的實證分析 101
6. 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的宏觀審慎分析 107
6. 1 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻的描述統(tǒng)計 107
6. 2 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻的動態(tài)排序 111
6. 3 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻的影響因素分析 113
7. 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的宏觀審慎監(jiān)管 120
7. 1 建立和完善銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的基礎(chǔ)設(shè)施 120
7. 2 銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)測 121
7. 3 宏觀審慎的資本監(jiān)管 121
7. 4 存款保險制度與生前遺囑制度 122
7. 5 危機救助 123
8. 研究結(jié)論及潛在的研究方向 124
參考文獻 129
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