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股指期貨管控的金融邏輯

股指期貨管控的金融邏輯

定  價:52 元

        

  • 作者:楊林,楊雅如 著
  • 出版時間:2020/7/1
  • ISBN:9787522006253
  • 出 版 社:中國金融出版社
  • 中圖法分類:F830.91 
  • 頁碼:254
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  《股指期貨管控的金融邏輯》選取2015年股災(zāi)前后期現(xiàn)貨市場高頻數(shù)據(jù)為研究對象,通過結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)檢驗(yàn)劃分上升期、下降期及捆綁期。并基于股指期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和市場穩(wěn)定兩大基礎(chǔ)功能,分別從價格引導(dǎo)、價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險溢出三個角度對三階段期現(xiàn)貨市場間價格關(guān)系進(jìn)行比較,對股指期貨捆綁政策必要性與有效性進(jìn)行全面化分析。通過對各階段松綁政策月度效應(yīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),股指期貨松綁政策對股票市場定價效率短期內(nèi)的確具有提升作用;股指期貨松綁政策階段效應(yīng)呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”的變化趨勢。各階段松綁政策月度效應(yīng)橫向比較結(jié)果與其階段效應(yīng)結(jié)論基本一致;股指期貨松綁政策整體上并未有效提升股票市場定價效率。
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