利率市場(chǎng)：有關(guān)固定收益的實(shí)用方法
定 價(jià)：69 元
- 作者：[美] 悉達(dá)多·杰哈 著
- 出版時(shí)間：2016/9/1
- ISBN：9787504986528
- 出 版 社：中國(guó)金融出版社
- 中圖法分類：F830.48
- 頁(yè)碼：286
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開(kāi)本：16開(kāi)
本書(shū)詳細(xì)介紹了分析利率市場(chǎng)時(shí)所用的典型定量分析工具、現(xiàn)金層面固定收益產(chǎn)品的范圍、利率運(yùn)動(dòng)及衍生品業(yè)務(wù)。該書(shū)強(qiáng)調(diào)了對(duì)沖管理及使用定量方法管理利率交易中存在的固有風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，評(píng)述了投資者視作普通交易的利率產(chǎn)品，以及準(zhǔn)確界定這些交易的方法，列舉了以前發(fā)生的如2008年的市場(chǎng)承壓的場(chǎng)景。本書(shū)旨在幫助讀者更好地理解利率市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特質(zhì)，并且給出了一個(gè)自發(fā)思考這些市場(chǎng)的框架，而不是集中大量精力研究那些數(shù)理模型與工具。
第一章 交易工具
統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
回歸分析：基本原理
回歸分析：擬合優(yōu)度
主成分分析
時(shí)間尺度
回溯測(cè)試策略
小結(jié)
第二章 債券
債券的基本知識(shí)
固定收益產(chǎn)品的內(nèi)含風(fēng)險(xiǎn)
利率風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)
通脹風(fēng)險(xiǎn)
融資風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
稅收風(fēng)險(xiǎn)
監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
折現(xiàn)
債券定價(jià)
收益曲線
久期
凸性
回購(gòu)市場(chǎng)
買賣差價(jià)
計(jì)算債券損益
持有價(jià)值
遠(yuǎn)期利率
下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)
曲線與價(jià)差
蝴蝶套利模型
小結(jié)
第三章 固定收益市場(chǎng)
美聯(lián)儲(chǔ)
國(guó)債
本息分離債券
通脹保值債券
抵押貸款
機(jī)構(gòu)債務(wù)
企業(yè)債券
市政債券
小結(jié)
第四章 利率期貨
期貨交易的基本特征
歐洲美元期貨
凸度偏移
基于歐洲美元期貨創(chuàng)建長(zhǎng)期資產(chǎn)
國(guó)債期貨
聯(lián)邦基金期貨
期貨的倉(cāng)位數(shù)據(jù)
小結(jié)
第五章 利率掉期
基本原理
久期和凸性
掉期的使用
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
其他種類的互換
聯(lián)邦資金基差掉期
3月期／6月期或1月期／3月期基差掉期
交叉貨幣基差掉期
固定到期日基差掉期
SIFMA／LIBOR比率掉期和SIFMA掉期
通脹掉期
小結(jié)
第六章 理解利率的動(dòng)因
借款的供給和需求
固定收益產(chǎn)品供需的組成部分
國(guó)債供給
固定收益產(chǎn)品供給的其他來(lái)源
固定收益產(chǎn)品的需求
外國(guó)投資者持有比例
關(guān)聯(lián)儲(chǔ)
共同基金
銀行類金融機(jī)構(gòu)
養(yǎng)老基金
家庭投資者
短期收益的動(dòng)因
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)聯(lián)儲(chǔ)大事件
安全投資轉(zhuǎn)移
債券拍賣
抵押貸款對(duì)沖資金流動(dòng)
奇異對(duì)沖資金流動(dòng)
季候性
小結(jié)
第七章 賬面價(jià)值和相對(duì)價(jià)值交易
賬面價(jià)值交易
賬面價(jià)值交易的設(shè)立和估值
賬面價(jià)值交易的陷阱
有效賬面價(jià)值指向性交易
相對(duì)價(jià)值交易
建立相對(duì)價(jià)值交易
國(guó)債的相對(duì)價(jià)值和面值曲線
其他國(guó)債相對(duì)價(jià)值交易
小結(jié)
第八章 利率產(chǎn)品的套期保值風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)沖的原理
對(duì)沖工具的選擇
互換對(duì)沖
掉期對(duì)沖
歐洲美元期貨對(duì)沖
國(guó)債期貨對(duì)沖
收益率Betas
凸性對(duì)沖
小結(jié)
第九章 掉期息差交易
掉期息差如何運(yùn)作
息差交易的動(dòng)因
掉期息差與收益率的關(guān)系
期貨資產(chǎn)互換
利差曲線交易
小結(jié)
第十章 利率期權(quán)和交易波動(dòng)性
期權(quán)定價(jià)及基本特征
利率市場(chǎng)的調(diào)整
報(bào)價(jià)波動(dòng)率
期權(quán)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
Delta
Gamma
Theta
Vega
Rh0
買賣權(quán)平價(jià)關(guān)系
隱含波動(dòng)率和實(shí)際波動(dòng)率
偏度
德?tīng)査䦟?duì)沖
利率期權(quán)
內(nèi)嵌式期權(quán)和對(duì)沖
更多奇異期權(quán)結(jié)構(gòu)
百慕大互換掉期
范圍積息結(jié)構(gòu)性存款
收益曲線利差期權(quán)
遠(yuǎn)期合約的波動(dòng)性
波動(dòng)性交易
利率偏度
波動(dòng)率價(jià)差交易
利率上限和掉期期權(quán)
小結(jié)
第十一章 國(guó)債期貨基差和滾動(dòng)合約
期貨交割期權(quán)
交割期權(quán)價(jià)值的計(jì)算
期權(quán)調(diào)整久期和實(shí)證久期
國(guó)債期貨滾動(dòng)合約
小結(jié)
第十二章 條件性交易
條件性曲線交易
條件性價(jià)差交易
小結(jié)
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