本書從基本概念和要素入手，涉及到風(fēng)險管理的方方面面，可以說是一本“關(guān)于風(fēng)險管理的百科全書”。然而這本書又不是晦澀的，摒棄了滿紙的數(shù)學(xué)符號和公式，邁克爾·克勞伊、丹·加萊、羅伯特·馬克三位全球知名風(fēng)險管理領(lǐng)域的專家用通俗易懂的語言闡述了有關(guān)方法論和*新進(jìn)展，為讀者提供了全面而又新穎的金融風(fēng)險管理視角。大量鮮活的案例使抽象的理論變得生動起來，也幫助讀者有更深刻和全面的理解。更為可貴的是，這本書不像某些外文譯著一樣天馬行空，它緊緊圍繞風(fēng)險管理這個主線，首先面向銀行和公司兩個對象，闡述了各自風(fēng)險管理的特點(diǎn)、要素和具體步驟。接著，在介紹了風(fēng)險和收益等相關(guān)理論知識后，它又具體剖析了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險三類*重要的風(fēng)險，做到有的放矢，重點(diǎn)突出，有利于讀者掌握風(fēng)險管理的核心和要點(diǎn)。這樣的總體框架以及每個章節(jié)在結(jié)構(gòu)安排上的獨(dú)具匠心，都使讀者能迅速把握其脈絡(luò)，了然于心。本書不僅適合金融和非金融機(jī)構(gòu)中需要進(jìn)一步了解風(fēng)險管理的專業(yè)人士、高管以及董事會成員，同樣適用于大學(xué)生、就讀普通MBA課程的學(xué)生，以及那些對現(xiàn)代金融風(fēng)險管理課題感興趣的業(yè)外人士。
米歇爾·克勞伊：米歇爾·克勞伊是Groupe BPCE子公司NATX|S批發(fā)銀行（NATX| S WholesaleBank）的研發(fā)總監(jiān)、 NATIXIS量化研究基金會( NATIXIS Foundation for Quantitative Research)的創(chuàng)始人兼董事會主席。
丹·加萊：丹·加萊是耶路撒冷希伯來大學(xué)( Hebrew University of Jerusalem)金融與商業(yè)管理艾比·格雷獎獲獎教授。
羅伯特·馬克：羅伯特·馬克是黑鉆石風(fēng)險公司(Back Diamond Risk Enterprises)的創(chuàng)始合伙人。
第1章 風(fēng)險管理：概覽
附錄1.1 風(fēng)險敞口的類別
第2章 公司風(fēng)險管理初探
第3章 銀行及其監(jiān)管機(jī)構(gòu)：后危機(jī)監(jiān)管框架
附錄3.1 《巴塞爾協(xié)議1
附錄3.2 196年市場風(fēng)險修正案
附錄3.3 《巴塞爾協(xié)議‖》與信用風(fēng)險的最低資本要求
附錄3.4 《巴塞爾協(xié)議2.5)：《巴塞爾協(xié)議‖)框架的增強(qiáng)版
附錄3.5 應(yīng)急可轉(zhuǎn)換債券
第4章 公司治理與風(fēng)險管理
第5章 風(fēng)險與收益理論易用指南
第6章 利率風(fēng)險與利用衍生工具進(jìn)行對沖
第7章 衡量市場風(fēng)險：在險價值、預(yù)期損失值與類似指標(biāo)
第8章 資產(chǎn)負(fù)債管理
第9章 信用評分與零售銀行信用風(fēng)險管理
第10章 商業(yè)信用風(fēng)險與單筆信貸的評級
附錄10.1 關(guān)鍵財務(wù)比率的定義
第11章 評價信貸組合風(fēng)險的量化方法與信用風(fēng)險模型
附錄11.1 簡化模型的基本內(nèi)容
第12章 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移市場及其意義
附錄12.1 為什么評級機(jī)構(gòu)對債務(wù)抵押債券的評級有誤導(dǎo)性
第13章 交易對手的信用風(fēng)險：CVA、DVA和FVA
第14章 操作風(fēng)險
第15章 模型風(fēng)險
第16章 壓力測試與情景分析
附錄16.1 2013年的《多德一弗蘭克法案》嚴(yán)重不利情景
第17章 風(fēng)險資本計提與風(fēng)險調(diào)整績效衡量
后記 風(fēng)險管理趨勢
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