第1 章 緒論 1
1. 1 研究背景及意義 1
1. 1. 1 研究背景 1
1. 1. 2 研究目標(biāo) 4
1. 1. 3 研究意義 5
1. 2 研究內(nèi)容與方法 6
1. 2. 1 研究內(nèi)容 6
1. 2. 2 研究方法 8
1. 3 本研究的主要特色 8
第2 章 理論基礎(chǔ) 10
2. 1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)涵 10
2. 1. 1 流動性的分類與定義 10
2. 1. 2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的概念 13
2. 1. 3 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的產(chǎn)生根源 17
2. 2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理方法 21
2. 2. 1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險度量方法 21
2. 2. 2 商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)規(guī)劃方法 25
2. 2. 3 商業(yè)銀行流動性壓力測試方法 27
2. 3 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管改革的影響 30
第3 章 巴塞爾委員會的流動性風(fēng)險監(jiān)管改革 33
3. 1 國際流動性風(fēng)險監(jiān)管框架的改革歷程 33
3. 1. 1 金融市場變化給危機(jī)前流動性風(fēng)險監(jiān)管帶來挑戰(zhàn) 33
3. 1. 2 危機(jī)前建立全球統(tǒng)一的流動性風(fēng)險監(jiān)管規(guī)則面臨阻力 35
3. 1. 3 金融危機(jī)快速推動了全球流動性風(fēng)險監(jiān)管的變革 36
3. 2 巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風(fēng)險監(jiān)管的框架體系 38
3. 2. 1 流動性風(fēng)險監(jiān)管原則的確立 38
3. 2. 2 流動性風(fēng)險監(jiān)管框架的核心內(nèi)容 39
3. 2. 3 全球銀行業(yè)流動性風(fēng)險指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況 45
3. 2. 4 流動性風(fēng)險的信息披露監(jiān)管要求 50
3. 3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風(fēng)險監(jiān)管框架的評價 54
第4 章 國際銀行業(yè)的流動性風(fēng)險監(jiān)管實踐 57
4. 1 美國銀行業(yè)流動性風(fēng)險監(jiān)管實踐 57
4. 1. 1 LCR 規(guī)則和 NSFR 規(guī)則的實施進(jìn)展 57
4. 1. 2 其他流動性風(fēng)險監(jiān)管工具 63
4. 2 歐盟銀行業(yè)流動性風(fēng)險監(jiān)管實踐 67
4. 2. 1 LCR 規(guī)則和 NSFR 規(guī)則的實施進(jìn)展 67
4. 2. 2 其他流動性風(fēng)險監(jiān)管工具 73
4. 3 新加坡銀行業(yè)流動性風(fēng)險監(jiān)管實踐 74
4. 3. 1 LCR 規(guī)則與 NSFR 規(guī)則的實施進(jìn)展 74
4. 3. 2 其他流動性風(fēng)險監(jiān)管工具 79
4. 4 國際銀行業(yè)流動性風(fēng)險監(jiān)管的評價 81
第5 章 國際大型銀行的流動性風(fēng)險管理實踐 84
5. 1 國際大型銀行流動性管理模式 84
5. 1. 1 融資與流動性管理 85
5. 1. 2 流動性管理的實踐模式 86
5. 2 代表性銀行流動性風(fēng)險管理實踐 88
5. 2. 1 匯豐集團(tuán)流動性風(fēng)險管理實踐 88
5. 2. 2 摩根大通流動性風(fēng)險管理實踐 92
5. 2. 3 富國銀行流動性風(fēng)險管理實踐 95
5. 2. 4 花旗集團(tuán)流動性風(fēng)險管理實踐 98
5. 3 國際大型銀行流動性風(fēng)險管理的評價 102
第6 章 中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險監(jiān)管改革實踐 105
6. 1 危機(jī)前中國銀行業(yè)的流動性風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)管 105
6. 2 危機(jī)后中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險監(jiān)管的改革 107
6. 2. 1 流動性風(fēng)險監(jiān)管改革文件陸續(xù)推出 107
6. 2. 2 現(xiàn)行的流動性風(fēng)險總體監(jiān)管框架 109
6. 2. 3 流動性風(fēng)險信息披露框架及實施 116
6. 2. 4 中國流動性風(fēng)險監(jiān)管框架的評價 121
6. 3 中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險監(jiān)管改革的影響 123
第7 章 中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險管理分析 127
7. 1 中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險的總體表現(xiàn) 127
7. 1. 1 2013 年 “流動性緊張” 事件及啟示 127
7. 1. 2 2019 年 “ × ×銀行接管” 事件及啟示 129
7. 1. 3 中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險總體評價 132
7. 2 中國代表性商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的現(xiàn)狀 134
7. 2. 1 國有大型商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的管理 134
7. 2. 2 代表性股份制銀行流動性風(fēng)險的管理 142
7. 2. 3 代表性地方性銀行流動性風(fēng)險的管理 146
7. 3 中國代表性商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的特征分析 151
7. 3. 1 國有大型銀行: 平復(fù)市場流動性波動的重要力量 152
7. 3. 2 股份制銀行: 更加注重流動性與盈利性的權(quán)衡 154
7. 3. 3 地方性銀行: 流動性風(fēng)險管理水平提升空間較大 155
第8 章 中國銀行業(yè)流動性風(fēng)險管理的潛在挑戰(zhàn) 158
8. 1 中國銀行業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型趨勢 158
8. 2 同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新加劇商業(yè)銀行的期限錯配 160
8. 2. 1 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的概述 160
8. 2. 2 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的主要變化 163
8. 2. 3 同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新對銀行期限錯配的潛在影響 166
8. 3 存款競爭加劇沖擊商業(yè)銀行資金來源穩(wěn)定性 167
8. 3. 1 商業(yè)銀行 “存款荒” 的主要表現(xiàn) 167
8. 3. 2 商業(yè)銀行 “存款荒” 的原因分析 170
8. 3. 3 存款競爭加劇對銀行資金來源的潛在影響 172
8. 4 宏觀經(jīng)濟(jì)下行增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險暴露 174
8. 4. 1 商業(yè)銀行親經(jīng)濟(jì)周期特征的表現(xiàn) 174
8. 4. 2 宏觀經(jīng)濟(jì)下行對銀行信用風(fēng)險的潛在影響 176
8. 5 利率市場化進(jìn)程加速影響銀行經(jīng)營的穩(wěn)健性 179
8. 5. 1 利率市場化改革進(jìn)程加速推進(jìn) 179
8. 5. 2 利率市場化對銀行風(fēng)險管理的潛在影響 181
第9 章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理工具的運用 186
9. 1 流動性風(fēng)險管理的流程和內(nèi)容 186
9. 1. 1 流動性風(fēng)險管理的目標(biāo)和流程 186
9. 1. 2 流動性風(fēng)險管理的主要內(nèi)容 187
9. 2 流動性風(fēng)險管理的治理架構(gòu) 189
9. 3 流動性風(fēng)險偏好、 策略、 政策和程序 191
9. 3. 1 流動性風(fēng)險管理偏好 191
9. 3. 2 流動性風(fēng)險策略、 政策和程序 193
9. 4 流動性風(fēng)險管理工具的運用 194
9. 4. 1 現(xiàn)金流管理 194
9. 4. 2 日間流動性管理 196
9. 4. 3 流動性風(fēng)險限額管理 201
9. 4. 4 流動性風(fēng)險壓力測試 204
9. 4. 5 流動性應(yīng)急計劃 209
9. 4. 6 其他管理工具 212
第10 章 總結(jié)與政策建議 216
10. 1 本書總結(jié) 216
10. 2 政策建議 217
10. 2. 1 實施多元化的融資戰(zhàn)略 217
10. 2. 2 強(qiáng)化流動性風(fēng)險壓力測試 220
10. 2. 3 完善流動性風(fēng)險管理體系 221
10. 2. 4 適時動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 223
10. 2. 5 完善應(yīng)對中小型銀行風(fēng)險的機(jī)制 226
參考文獻(xiàn) 229
后記 244
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