期權成交量對KOSPI200股指收益和波動的預測力:基于韓國證券市場
定 價：68 元
- 作者：康明惠 著
- 出版時間：2020/7/1
- ISBN：9787550444454
- 出 版 社：西南財經(jīng)大學出版社
- 中圖法分類：F833.126.5
- 頁碼：208
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16開
本書以韓國KOSPI200股指期權為研究對象，分析股指期權成交量對其現(xiàn)貨市場KOPSI200股指收益率和波動的影響。主要包括以下幾部分內(nèi)容：（1）研究不同類型的投資者持有的股權成交量對現(xiàn)貨市場的影響（2）分析不同類型投資者在現(xiàn)貨和期權市場扮演的角色（3）研究不同類型的期權成交量對現(xiàn)貨市場的影響（4）研究不同類型的期權的不可預測成交量對現(xiàn)貨市場的影響 （5）研究信息交易者對期權選擇的偏好。
康明惠，博士，四川農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟學院講師，主持了國家自然科學基金項目等3項課題，作為主研參與了5項國家自然科學基金項目；并發(fā)表多篇SSCI、SCI收錄的學術論文，主要的研究方向是金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融等領域。
Contents 1 Introduction 1．1 Research Background 1．2 Research Objective 1．3 Organization of the Dissertation Literature Review 2．1 The Relation Between the Return of Stock Price and Options Trading 2．2 The Relation Between the Volatility of Stock Price and Options Trading 2．3 The Information Content of Options Volume and PutCall Ratio 2．4 The Informational Role of Various Investors 2．5 The Information Content of Options Moneyness 2．6 The Response of Options Volume to News Announcements 3 Hypothesis and Methodology 3．1 The Relation Between Options Volume and the Volatility of KOSPI200 Index 3．2 The Informational Role of Various Investors 3．3 The Information Content of Options Moneyness 3．4 The Response of Options Volume to News Announcements4 Dataset 4．1 KOSPI200 Index Options 4．2 Macroeconomic Variables 5 Empirical Analysis 5．1 The Relation Between Options Volumes and the Volatility of KOSPI200 Index 5．2 The Informational Role of Various Investors 5．3 The Information Content of Options Moneyness 5．4 Robustness Test 5．5 The Response of Unexpected Options Volumes to News Announcements 6 ConclusionReference
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