第一篇 期權(quán)理論篇

第1章 基于上交所股票期權(quán)的期權(quán)定價(jià)研究

1.1 引言

1.2 考慮期權(quán)保證金的期權(quán)定價(jià)模型

1.3 考慮標(biāo)的物做空成本的期權(quán)定價(jià)模型

1.4 考慮保證金及融券成本的期權(quán)定價(jià)模型

1.5 上交所期權(quán)做市商無套利區(qū)間研究

1.6 結(jié)論與建議

第二篇 交易機(jī)制篇

第2章 關(guān)于上證50ETF期權(quán)的評估報(bào)告

2.1 50ETF期權(quán)市場運(yùn)行概況

2.2 期權(quán)市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能評估

2.3 期權(quán)交易制度之評估

2.4 結(jié)論與建議

附錄2.A 降低準(zhǔn)入門檻評估細(xì)節(jié)

附錄2.B 期權(quán)斷路器運(yùn)行效果與優(yōu)化措施研究

第3章 期權(quán)最優(yōu)組合保證金算法研究

3.1 期權(quán)策略與組合保證金

3.2 最優(yōu)組合保證金問題

3.3 實(shí)證分析

3.4 政策與建議

第三篇 功能發(fā)揮篇

第4章 上證50ETF期權(quán)跨市場投資者研究

4.1 跨市場投資者賬戶界定

4.2 投資者賬戶特征

4.3 投資者現(xiàn)貨市場行為分析

4.4 投資者期權(quán)市場行為分析

4.5 投資者期現(xiàn)跨市場行為分析

4.6 結(jié)論與建議

第5章 基于微觀視角的期權(quán)市場功能研究

5.1 期權(quán)功能與跨市場交易行為

5.2 跨市場交易行為的識別

5.3 跨市場交易的行為特性

5.4 跨市場交易與期權(quán)功能發(fā)揮

第6章 期權(quán)市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究

6.1 價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能概述

6.2 數(shù)據(jù)處理及評估模型選取

6.3 市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能評估結(jié)果

6.4 價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能發(fā)揮的影響因素分析

6.5 結(jié)論與建議

附錄6.A

第7章 期權(quán)在美國基金中的應(yīng)用分析

7.1 美國基金對期權(quán)的應(yīng)用概況

7.2 境外基金對期權(quán)的應(yīng)用策略

7.3 案例分析：境外參與期權(quán)交易的基金

7.4 對國內(nèi)基金公司應(yīng)用期權(quán)的啟示

第四篇 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警篇

第8章 上證50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)編制研究

8.1 無模型隱含波動(dòng)率

8.2 50ETF波動(dòng)率指數(shù)編制的可行性分析

8.3 編制上證50ETF波動(dòng)率指數(shù)的挑戰(zhàn)

8.4 結(jié)論與建議

第9章 股票期權(quán)市場信息與現(xiàn)貨重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

9.1 期權(quán)市場信息指標(biāo)梳理

9.2 期權(quán)市場信息指標(biāo)預(yù)測性的實(shí)證分析

9.3 基于期權(quán)市場信息的現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建

9.4 結(jié)論與啟示

附錄9.A 指標(biāo)計(jì)算方法

附錄9.B 期權(quán)指標(biāo)與上證50ETF現(xiàn)貨價(jià)格的走勢對比

第五篇 期貨市場篇

第10章 期現(xiàn)投資者行為與市場聯(lián)動(dòng)研究

10.1 期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)理論與背景研究

10.2 股指期貨市場運(yùn)行情況分析

10.3 股指期貨投資者行為分析

10.4 期貨投機(jī)者市場功能分析

附錄10.A CTFC市場監(jiān)察項(xiàng)目

第11章 股指期貨“松綁”后的市場變化分析

11.1 中金所股指期貨交易安排調(diào)整介紹

11.2 調(diào)整前后股指期貨市場運(yùn)行情況分析

11.3 調(diào)整前后期現(xiàn)貨市場聯(lián)動(dòng)分析

11.4 結(jié)論與建議

附錄11.A 期現(xiàn)貨市場引領(lǐng)關(guān)系的研究方法與結(jié)果