1 引言
1．1 商業(yè)銀行風險管理理論的發(fā)展
1．1．1 資產風險管理理論
1．1．2 負債風險管理理論
1．1．3 從資產負債風險管理理論到資本配置風險管理理論
1．2 目前國內外商業(yè)銀行資本配置風險管理存在的問題
1．3 研究目標和本書安排
2 統(tǒng)一的商業(yè)銀行風險管理體系
2．1 統(tǒng)一的商業(yè)銀行風險管理體系的框架
2．2 通過內部控制降低商業(yè)銀行的操作風險
2．2．1 內部控制的必要性
2．2．2 巴塞爾委員會內部控制的三大目標和五大組成部分
2．2．3 巴塞爾委員會對商業(yè)銀行內部控制的要求
2．2．4 商業(yè)銀行內部控制的關鍵問題
2．3 商業(yè)銀行信用風險的防范研究
2．3．1 如何選擇真正需要貸款的企業(yè)
2．3．2 企業(yè)貸款原因確認分析
2．3．3 通過行業(yè)風險分析合理布局貸款結構
2．3．4 企業(yè)內部關鍵的經(jīng)營管理問題分析
2．3．5 企業(yè)的原材料供應、生產管理和市場銷售風險分析
2．3．6 深入分析財務報表中蘊涵的會計風險
2．4 通過風險的市場交易轉移商業(yè)銀行的市場風險
2．4．1 風險管理的本質是風險的市場交易
2．4．2 金融市場風險成為一種重要的、可管理的風險
2．4．3 風險管理對公司價值的影響分析
2．4．4 商業(yè)銀行市場風險的交易管理
3 國內外商業(yè)銀行呆賬準備金實施現(xiàn)狀和現(xiàn)存問題研究
3．1 呆賬準備金提取的信用周期理論
3．2 呆賬準備金提取的一般原則和方法
3．3 國際上典型國家和地區(qū)呆賬準備金提取現(xiàn)狀分析
3．4 中國商業(yè)銀行呆賬準備金提取狀況和問題分析
4 國內外商業(yè)銀行資本充足率管理現(xiàn)狀和問題分析
4．1 對1988年《巴塞爾協(xié)議》的分析
4．2 對1996年1月發(fā)布的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》的分析
4．3 對2001年1月推出的《新巴塞爾資本協(xié)議》草案的分析
4．3．1 新協(xié)議的核心內容
4．3．2 新協(xié)議對信用風險的資本要求量化
4．3．3 新協(xié)議對市場風險和操作風險的資本要求
4．4 中國商業(yè)銀行資本充足率管理分析
4．5 資本充足率管理存在的問題
5 國際銀行業(yè)存款保險制度實施現(xiàn)狀和問題研究
5．1 存款保險制度的必要性
5．2 存款保險制度的一般性框架分析
5．3 各國存款保險制度實施現(xiàn)狀分析
5．4 存款保險制度現(xiàn)存問題分析
6 統(tǒng)一的VaR資本配置風險管理模型和方法
6．1 統(tǒng)一的VaR資本配置風險管理模型
6．2 信用風險的損失準備金、風險資本估計方法研究
6．3 市場風險的損失準備金、風險資本估計方法研究
6．4 操作風險的損失準備金、風險資本估計方法研究
參考文獻
后記