R既是統(tǒng)計(jì)、挖掘、計(jì)算、分析、制圖等方面的工具，也是一個(gè)強(qiáng)大的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用平臺(tái)。幾乎任何與數(shù)據(jù)相關(guān)的難題，大多可以借助R語(yǔ)言來(lái)解決。而金融領(lǐng)域正是與數(shù)據(jù)密切相關(guān)的行業(yè)，可以通過(guò)R實(shí)現(xiàn)量化金融分析與建模。
本書系統(tǒng)地介紹了R的包與編程方法，并通過(guò)豐富的金融案例展示了R在金融分析和金融建模方面的應(yīng)用。本書分為5篇，共30章，從R語(yǔ)言基礎(chǔ)、金融模型及基礎(chǔ)知識(shí)、數(shù)據(jù)及相關(guān)操作、R在金融建模中的應(yīng)用和R技能幾個(gè)主題出發(fā)，講解了R在金融量化中的應(yīng)用和技巧。
本書適合從事金融數(shù)據(jù)分析、金融量化建模的讀者學(xué)習(xí)。通過(guò)閱讀本書，讀者將了解全球化的金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)，學(xué)習(xí)多樣的金融建模思想和解決方案。
1.本書以金融分析與建模為主題，系統(tǒng)介紹R編程以及R包的用法。
2.通過(guò)豐富的金融數(shù)據(jù)和案例，展示了R在數(shù)據(jù)可視化和數(shù)據(jù)分析方面的強(qiáng)大功能。
3.本書融合了作者在教學(xué)中的經(jīng)驗(yàn)所得，配合每章的練習(xí)題可以更好地幫助讀者鞏固所學(xué)知識(shí)。
4.通過(guò)閱讀本書，讀者可學(xué)習(xí)多樣的金融建模思想和解決方案。
嚴(yán)玉星，畢業(yè)于麥吉爾大學(xué)，獲金融學(xué)博士學(xué)位。他有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，教授過(guò)各類金融課程，如金融建模、期權(quán)和期貨、投資組合理論、定量財(cái)務(wù)分析、企業(yè)融資和金融數(shù)據(jù)庫(kù)。此外，他精通R、Python、SAS、MATLAB和C語(yǔ)言，是金融數(shù)據(jù)分析方面的專業(yè)人士。
目 錄
第 1篇 R語(yǔ)言基礎(chǔ)
第 1章 R簡(jiǎn)介 2
1.1 下載和安裝R 2
1.2 啟動(dòng)和退出R 2
1.3 R的基本概念和功能 3
1.4 ls()函數(shù)和rm()函數(shù) 4
1.5 換行符號(hào)（ ）及R提示符 5
1.6 尋求幫助 5
1.7 使用R作為一個(gè)普通計(jì)算器 6
1.8 找回以前的命令 7
1.9 比較ls()函數(shù)和dir()函數(shù) 7
1.10 R的精度 8
1.11 列出當(dāng)前工作目錄下的文件 8
1.12 改變當(dāng)前的工作目錄 8
1.13 改變啟動(dòng)R時(shí)的工作目錄 9
1.14 R在金融建模中的優(yōu)勢(shì)與
障礙 9
1.15 練習(xí)題 10
第 2章 日期變量 12
2.1 as.Date()函數(shù) 12
2.2 將整數(shù)轉(zhuǎn)換成日期變量 13
2.3 將日期變量定義為整數(shù) 13
2.4 將日期變量定義為字符串 14
2.5 從日期變量中提取年、
月、日 14
2.6 將字符串轉(zhuǎn)換為整數(shù)或?qū)崝?shù) 15
2.7 合并字符串變量 15
2.8 將字符串轉(zhuǎn)換成整數(shù)型日期
變量 16
2.9 選擇日期作為日期變量 16
2.10 選擇每個(gè)月的后一天 16
2.11 和日期有關(guān)的數(shù)據(jù)集 17
2.12 選擇特定的工作日 18
2.13 cbind()函數(shù)和data.frame()
函數(shù) 18
2.14 seq()函數(shù) 19
2.15 顯示當(dāng)前日期 20
2.16 timeDate包 20
2.17 練習(xí)題 21
第3章 R的基本語(yǔ)法 23
3.1 for循環(huán) 23
3.2 利用取余函數(shù)改變輸出格式 25
3.3 雙循環(huán) 25
3.4 while循環(huán) 27
3.5 取消正在執(zhí)行的程序 27
3.6 停止程序運(yùn)行 28
3.7 向量和矩陣 29
3.8 條件語(yǔ)句 30
3.9 if()語(yǔ)句 30
3.10 if-else語(yǔ)句 31
3.11 if-else-if-else語(yǔ)句 31
3.12 邏輯或 32
3.13 邏輯與 32
3.14 各種條件語(yǔ)句的組合 32
3.15 練習(xí)題 32
第4章 用R作圖 34
4.1 繪制單一的圖 35
4.2 在橫坐標(biāo)及縱坐標(biāo)上添加
注釋 36
4.3 直方圖 37
4.4 餅圖 38
4.5 將某區(qū)域涂上陰影 39
4.6 把幾個(gè)圖并置 40
4.7 在圖上添加希臘字母 40
4.8 將圖保存為PDF文件 41
4.9 輸出高分辨率的圖像 41
4.10 重疊圖 42
4.11 資本資產(chǎn)定價(jià)模型和有效前沿的
圖示 43
4.12 輸出高分辨率的圖像 44
4.13 添加陰影區(qū)域 44
4.14 animation包 45
4.15 練習(xí)題 47
第5章 R包 49
5.1 從雅虎財(cái)經(jīng)下載年報(bào)表 49
5.2 已加載和已安裝的包 51
5.3 列出已安裝的軟件包 51
5.4 安裝R軟件包的第 2種方法 52
5.5 安裝R軟件包的第3種
方法 53
5.6 R包安裝失敗 54
5.7 .libPaths()函數(shù) 54
5.8 加載R軟件包的3種方法 54
5.9 查找所有的R包 55
5.10 查找R包的手冊(cè) 56
5.11 R包的相關(guān)函數(shù) 56
5.12 常用的R包指令 57
5.13 練習(xí)題 58
第 2篇 金融模型及基礎(chǔ)知識(shí)
第6章 金融模型及基礎(chǔ)知識(shí) 60
6.1 無(wú)限數(shù)求和公式 60
6.2 貨幣的時(shí)間價(jià)值 61
6.3 基本財(cái)務(wù)公式 61
6.4 有效利率的相互轉(zhuǎn)換 64
6.5 凈現(xiàn)值法則 65
6.6 內(nèi)部收益率法則 66
6.7 內(nèi)部收益率 66
6.8 投資回收期法則 67
6.9 增量現(xiàn)金流量法 68
6.10 與Excel有關(guān)的函數(shù) 68
6.11 練習(xí)題 69
第7章 編寫簡(jiǎn)單的程序 71
7.1 簡(jiǎn)單的R程序 71
7.2 編寫單行的R程序 71
7.3 函數(shù)參數(shù)的輸入 72
7.3.1 按順序輸入?yún)?shù) 72
7.3.2 按關(guān)鍵詞輸入?yún)?shù) 73
7.3.3 混合型輸入?yún)?shù) 73
7.4 編寫多行的R程序 74
7.5 良好的代碼縮進(jìn) 75
7.6 R自帶的程序編輯器 76
7.7 其他程序編輯器 76
7.8 程序名的后綴 77
7.9 運(yùn)行R程序 77
7.9.1 用R自帶的編譯器 77
7.9.2 復(fù)制和粘貼 77
7.9.3 使用source()函數(shù) 78
7.10 變量名和巧用Tab鍵 79
7.10.1 有意義的變量名 79
7.10.2 巧妙地使用Tab鍵 80
7.11 輸入?yún)?shù)的默認(rèn)值 80
7.12 一個(gè)程序包含許多小函數(shù) 81
7.13 編寫一個(gè)金融計(jì)算器 81
7.14 出錯(cuò)處理 82
7.15 練習(xí)題 82
第8章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 85
8.1 財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)介 85
8.2 獲取財(cái)務(wù)報(bào)表 85
8.3 一個(gè)簡(jiǎn)單的例子 86
8.4 利潤(rùn)報(bào)表簡(jiǎn)介 86
8.5 資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)介 87
8.6 現(xiàn)金流量報(bào)表簡(jiǎn)介 87
8.7 成比例的財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)介 88
8.8 一些常用的財(cái)務(wù)比率 88
8.9 下載財(cái)務(wù)報(bào)表 91
8.10 下載資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表 92
8.11 下載現(xiàn)金流量報(bào)表 94
8.12 構(gòu)建成比例的財(cái)務(wù)報(bào)表 94
8.13 下載和保存財(cái)務(wù)報(bào)表以供
Excel使用 95
8.14 3個(gè)有用的R數(shù)據(jù)集（is50、bs50
和cf50） 95
8.15 quantmod軟件包 96
8.16 練習(xí)題 96
第9章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 98
9.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型簡(jiǎn)介 99
9.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的公式 99
9.3 下載股票數(shù)據(jù)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率及
市場(chǎng)指數(shù) 100
9.4 幾個(gè)R數(shù)據(jù)集（retDIBM、
prcDIBM等） 102
9.5 百分比收益率與對(duì)數(shù)
收益率 103
9.6 計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（ ） 104
9.7 波動(dòng)率之間的換算 106
9.8 如何計(jì)算滾動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 107
9.9 估計(jì)股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（ ） 109
9.10 預(yù)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 109
9.11 用Scholes和William的方法
調(diào)整 109
9.12 用Dimson的方法調(diào)整 111
9.13 股票組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（ ） 112
9.14 練習(xí)題 112
第 10章 多因子線性模型和夏普
比率等 114
10.1 Fama-French三因子模型 114
10.2 小減大因子 115
10.3 高減低因子 115
10.4 為Fama-French模型生成R
數(shù)據(jù)集 115
10.5 運(yùn)行Fama-French模型的R
代碼 117
10.6 動(dòng)勢(shì)交易策略 117
10.7 計(jì)算夏普比率 118
10.8 計(jì)算特雷諾比率 119
10.9 基于52周股票價(jià)格點(diǎn)的
交易策略 119
10.10 Jensen的阿爾法值（ ） 121
10.11 索提諾比率 122
10.12 練習(xí)題 123
第3篇 數(shù)據(jù)及相關(guān)操作
第 11章 開(kāi)源數(shù)據(jù) 126
11.1 開(kāi)源數(shù)據(jù)簡(jiǎn)介 127
11.2 雅虎財(cái)經(jīng) 128
11.3 美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù) 129
11.4 French教授的數(shù)據(jù)庫(kù) 129
11.5 美國(guó)證券交易委員會(huì)公司財(cái)務(wù)
報(bào)表數(shù)據(jù)庫(kù) 129
11.6 用雅虎財(cái)經(jīng)下載的CSV文件
估計(jì)收益率 130
11.7 生成日期變量 130
11.8 計(jì)算收益率 131
11.9 添加股票代碼變量 132
11.10 把數(shù)據(jù)集保存到文本文件 133
11.11 生成R數(shù)據(jù)集 133
11.12 從雅虎財(cái)經(jīng)下載市場(chǎng)指數(shù)
數(shù)據(jù) 134
11.13 從雅虎財(cái)經(jīng)下載股票
數(shù)據(jù) 135
11.14 對(duì)程序進(jìn)行微調(diào) 135
11.15 月頻率數(shù)據(jù)和日頻率數(shù)據(jù) 136
11.16 通過(guò)日收益率計(jì)算其他
收益率 136
11.17 不同R包中的函數(shù) 139
11.18 Quandl數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái) 143
11.19 練習(xí)題 144
第 12章 數(shù)據(jù)輸入與日期變量 146
12.1 read.table()函數(shù) 146
12.2 colnames()函數(shù) 147
12.3 read.csv()函數(shù) 147
12.4 read.table("clipboard")函數(shù) 147
12.5 從被固定分隔符分隔的文件輸入
數(shù)據(jù) 149
12.6 read.fwf()函數(shù) 149
12.7 load()函數(shù) 150
12.8 R數(shù)據(jù)集的后綴 150
12.9 從互聯(lián)網(wǎng)下載數(shù)據(jù) 151
12.10 從作者網(wǎng)站下載數(shù)據(jù) 151
12.11 只輸入幾行數(shù)據(jù) 152
12.12 從外部輸入數(shù)據(jù) 152
12.13 輸入不規(guī)則格式的文件 153
12.14 as.Date()函數(shù) 154
12.15 將整數(shù)轉(zhuǎn)換成日期變量 154
12.16 將整數(shù)變成真正意義上的
日期變量 155
12.17 從日期變量中提取年、
月、日 156
12.18 將字符變量轉(zhuǎn)換為整數(shù)或
實(shí)數(shù) 157
12.19 合并字符串變量 157
12.20 將字符串轉(zhuǎn)換成整數(shù)型日期
變量 157
12.21 選擇具體日期作為日期
變量 158
12.22 選擇每個(gè)月的后一天 159
12.23 選擇特定的交易日 159
12.24 cbind()函數(shù)和data.frame()
函數(shù) 160
12.25 seq(as.Date)函數(shù) 161
12.26 timeDate包 161
12.27 練習(xí)題 161
第 13章 子集和數(shù)據(jù)集的合并 163
13.1 簡(jiǎn)介 163
13.2 標(biāo)量、矢量和矩陣 165
13.3 從向量獲取子集 166
13.4 獲取特定年份的數(shù)據(jù) 167
13.5 head()函數(shù) 168
13.6 cbind()函數(shù) 169
13.7 刪除循環(huán)規(guī)則 170
13.8 添加行 171
13.9 data.frame()函數(shù) 171
13.10 用公共變量合并兩個(gè)
數(shù)據(jù)集 172
13.11 練習(xí)題 174
第 14章 矩陣及操作 175
14.1 矩陣的定義 175
14.2 用cbind()將向量組合成
矩陣 176
14.3 循環(huán)規(guī)則 176
14.4 矩陣的單一數(shù)據(jù)類型 177
14.5 將矢量轉(zhuǎn)換為矩陣 177
14.6 矩陣的雙重循環(huán) 179
14.7 as.matrix()函數(shù)和is.matrix()
函數(shù) 180
14.8 矩陣的子集 180
14.9 將列名稱添加到矩陣上 181
14.10 使用列名稱 181
14.11 求解線性公式 182
14.12 矩陣的逆矩陣 183
14.13 測(cè)試不同類型的數(shù)據(jù)格式 184
14.14 練習(xí)題 184
第 15章 數(shù)據(jù)框與數(shù)據(jù)列 186
15.1 簡(jiǎn)介 186
15.2 data.frame()函數(shù)的功能 187
15.3 循環(huán)規(guī)則 187
15.4 如何添加列名稱 188
15.5 attach()函數(shù) 188
15.6 data.frame()的數(shù)據(jù)類型是
列表（list） 189
15.7 從輸入文件中讀取數(shù)據(jù) 189
15.8 將data.frame轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)
矩陣 190
15.9 生成列表（list） 191
15.10 length()函數(shù) 192
15.11 調(diào)用數(shù)據(jù)列中的元素 192
15.12 x[1]和x[[1]]的區(qū)別 192
15.13 將更多數(shù)據(jù)添加到現(xiàn)有的
數(shù)據(jù)列中 193
15.14 區(qū)分長(zhǎng)變量名 193
15.15 添加更多的數(shù)據(jù)項(xiàng) 194
15.16 class()函數(shù) 194
15.17 串聯(lián)列表 194
15.18 練習(xí)題 194
第 16章 數(shù)據(jù)或結(jié)果的輸出 197
16.1 輸出到文本文件 197
16.2 write.table()函數(shù) 198
16.3 輸出到CSV文件 198
16.4 write()函數(shù) 199
16.5 save()函數(shù)和load()函數(shù) 200
16.6 把數(shù)據(jù)添加到文本文件 201
16.7 cat()函數(shù) 201
16.8 寫入二進(jìn)制文件 201
16.9 如何保存PDF文件 203
16.10 把數(shù)據(jù)寫到剪貼板 204
16.11 行名稱和列名稱 204
16.12 sink()函數(shù) 205
16.13 臨時(shí)文件 205
16.14 save.image()函數(shù) 206
16.15 .RData數(shù)據(jù)集 206
16.16 練習(xí)題 207
第 17章 R和Excel的交互 209
17.1 安裝與Excel相關(guān)的R包 209
17.2 與Excel相關(guān)的R包手冊(cè) 210
17.3 通過(guò)剪貼板將數(shù)據(jù)寫到
Excel 211
17.4 通過(guò)剪貼板將Excel數(shù)據(jù)
讀入R 211
17.5 read.table()函數(shù)和read.csv()
函數(shù) 212
17.6 read.xlsx()函數(shù) 212
17.7 read_xlsx函數(shù) 215
17.8 system.file()函數(shù) 215
17.9 read_excel()函數(shù) 215
17.10 write_xlsx()函數(shù) 216
17.11 相關(guān)的例子及數(shù)據(jù)集 217
17.12 練習(xí)題 217
第 18章 讀寫二進(jìn)制數(shù)據(jù) 219
18.1 生成二進(jìn)制數(shù)據(jù)集 219
18.2 大尾數(shù)法和小尾數(shù)法 220
18.3 writeBin()函數(shù) 220
18.4 readBin()函數(shù) 221
18.5 寫入二進(jìn)制數(shù)據(jù)文件 221
18.6 讀取二進(jìn)制數(shù)據(jù)文件 224
18.7 高頻數(shù)據(jù) 224
18.8 TORQ高頻數(shù)據(jù) 225
18.9 練習(xí)題 228
第 19章 字符串變量的操作 231
19.1 為字符串變量賦值 231
19.2 檢查變量是否為字符型 231
19.3 轉(zhuǎn)換大小寫 232
19.4 計(jì)算字符串長(zhǎng)度 232
19.5 取部分字符串 232
19.6 合并字符串 233
19.7 將數(shù)字轉(zhuǎn)換成字符串 233
19.8 將字符串轉(zhuǎn)換成實(shí)數(shù) 234
19.9 替換字符 235
19.10 重復(fù)符號(hào) 235
19.11 刪除字符串的前導(dǎo)空格或
尾隨空格 235
19.12 字符串匹配 236
19.13 字符串比較中的邏輯或 237
19.14 子字符串的固定組合 238
19.15 字符串比較時(shí)的邏輯非 238
19.16 檢測(cè)字符串是否存在 238
19.17 將字符串轉(zhuǎn)換成整數(shù) 239
19.18 向量和矩陣的行列名稱 239
19.19 代表26個(gè)字母變量 239
19.20 使用短名的函數(shù) 240
19.21 美國(guó)信息交換標(biāo)準(zhǔn)碼
（ASCII） 241
19.22 練習(xí)題 241
第4篇 R在金融建模中的應(yīng)用
第 20章 各類檢驗(yàn)及事件研究 244
20.1 兩個(gè)關(guān)鍵值（T和P） 244
20.2 對(duì)一個(gè)數(shù)據(jù)集進(jìn)行T檢驗(yàn) 245
20.3 檢驗(yàn)兩個(gè)數(shù)據(jù)集的均值是否
相等 246
20.4 F檢驗(yàn) 248
20.5 Durbin-Watson的自相關(guān)
檢驗(yàn) 251
20.6 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn) 252
20.7 Wilcoxon相關(guān)性檢驗(yàn) 254
20.8 Pearson相關(guān)性和Spearman排列
相關(guān)性 255
20.9 正態(tài)檢驗(yàn) 256
20.10 事件對(duì)股票價(jià)格的影響 257
20.11 練習(xí)題 258
第 21章 期權(quán)定價(jià)模型 261
21.1 期權(quán)簡(jiǎn)介 262
21.2 輸入和輸出 263
21.3 簡(jiǎn)單作圖 264
21.4 期權(quán)的支付函數(shù)及圖示 264
21.5 期權(quán)的盈虧函數(shù) 266
21.6 無(wú)紅利股票的期權(quán)定價(jià)（Black-
Scholes-Merton模型） 267
21.7 累積正態(tài)分布的R函數(shù) 268
21.8 對(duì)沖、投機(jī)和套利 269
21.9 期權(quán)的交易策略 269
21.10 與期權(quán)有關(guān)的希臘字母 271
21.11 看漲期權(quán)與看跌期權(quán) 272
21.12 下載公開(kāi)期權(quán)數(shù)據(jù) 273
21.13 隱含波動(dòng)率 273
21.14 練習(xí)題 274
第 22章 蒙特卡羅隨機(jī)模擬法 275
22.1 隨機(jī)模擬在財(cái)務(wù)分析上的
應(yīng)用 275
22.2 正態(tài)分布簡(jiǎn)介 277
22.3 生成隨機(jī)數(shù) 278
22.4 Q-Q圖 278
22.5 蒙特卡羅隨機(jī)模擬 279
22.6 模擬股票價(jià)格的路徑 279
22.7 利用蒙特卡羅模擬來(lái)驗(yàn)證Black-
Scholes-Merton期權(quán)模型 281
22.8 利用蒙特卡羅模擬計(jì)算亞式期權(quán)
（Asian Options） 282
22.9 如何生成兩個(gè)相關(guān)的隨機(jī)數(shù)
序列 282
22.10 如何從n只股票中隨機(jī)選擇m
只股票 283
22.11 sobol()函數(shù) 284
22.12 Shapiro-Wilk正態(tài)分布
檢驗(yàn) 285
22.13 蒙特卡羅模擬所需的
時(shí)間 286
22.14 練習(xí)題 286
第 23章 投資組合理論 289
23.1 投資組合簡(jiǎn)介 289
23.2 方差、標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)性 290
23.3 Markowitz均值-方差優(yōu)化
理論 291
23.4 單期投資組合優(yōu)化 292
23.5 股票收益率矩陣 292
23.6 投資組合的收益率 294
23.7 兩只股票投資組合收益率的
標(biāo)準(zhǔn)離差（波動(dòng)率） 295
23.8 n只股票投資組合收益率的
標(biāo)準(zhǔn)離差 297
23.9 方差-協(xié)方差矩陣 297
23.10 相關(guān)矩陣 298
23.11 兩個(gè)股票組合的小風(fēng)險(xiǎn)
投資組合 298
23.12 optim()函數(shù) 300
23.13 二次規(guī)劃 300
23.14 與投資組合有關(guān)的R包 301
23.15 R包相關(guān)手冊(cè) 301
23.16 R軟件包中的數(shù)據(jù)集 302
23.17 一些函數(shù)的例子 303
23.17.1 risk.attribution()
函數(shù) 304
23.17.2 用目標(biāo)收益率計(jì)算投資
組合的小風(fēng)險(xiǎn) 304
23.17.3 組合優(yōu)化 305
23.17.4 兩股投資組合的有效
投資組合 305
23.18 投資組合保險(xiǎn)（套期保值與目標(biāo)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)） 306
23.19 練習(xí)題 307
第 24章 在險(xiǎn)價(jià)值 310
24.1 在險(xiǎn)價(jià)值簡(jiǎn)介 311
24.2 正態(tài)分布及其圖示 312
24.3 置信水平與左側(cè)損失的
百分比 314
24.4 基于正態(tài)分布估計(jì)VaR 314
24.5 公式中z的符號(hào)問(wèn)題 315
24.6 一日的VaR與多日的VaR 315
24.7 基于歷史收益率的排序來(lái)
估計(jì)VaR 316
24.8 均值、標(biāo)準(zhǔn)差、偏度和峰度
（峭度） 317
24.9 修正的VaR（mVaR） 318
24.10 計(jì)算投資組合的VaR 319
24.11 計(jì)算預(yù)期損失 320
24.12 PerformanceAnalytics
軟件包 321
24.13 練習(xí)題 323
第 25章 信用風(fēng)險(xiǎn) 325
25.1 簡(jiǎn)介 325
25.2 違約的基本概念 326
25.3 違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 327
25.4 下載美國(guó)國(guó)庫(kù)券的收益率 328
25.5 穆迪（Moody）的公司債券歷史
收益率 329
25.6 信用評(píng)級(jí) 329
25.7 信用評(píng)級(jí)遷徙矩陣 330
25.8 信用評(píng)級(jí)和違約概率 332
25.9 違約后的平均恢復(fù)率 333
25.10 恢復(fù)率和損失率 334
25.11 估計(jì)公司破產(chǎn)概率的Z
比值 334
25.12 基于KMV模型估計(jì)公司的市場(chǎng)
價(jià)值及股票收益率的
波動(dòng)性 336
25.13 估算公司總資產(chǎn)和股票收益率
波動(dòng)性 337
25.14 nlm()函數(shù) 338
25.15 KMV模型和nlm()函數(shù) 339
25.16 距違約點(diǎn)的距離 340
25.17 credit.RData數(shù)據(jù)集 340
25.18 CreditMetrics包 341
25.19 信用違約互換期貨 343
25.20 練習(xí)題 345
第 26章 買賣差價(jià)、交易成本及
流動(dòng)性 348
26.1 簡(jiǎn)介 348
26.2 估算股票買賣差價(jià) 349
26.3 估算買賣差價(jià) 350
26.4 基于高頻數(shù)據(jù)估算買賣
差價(jià) 351
26.5 從日和股票價(jià)格估算
買賣差價(jià) 352
26.6 流動(dòng)性簡(jiǎn)介 353
26.7 用公司的市值表征流動(dòng)性 353
26.8 用股票的交易量表征
流動(dòng)性 353
26.9 用股票的年周轉(zhuǎn)率表征
流動(dòng)性 354
26.10 用美元交易量表征
流動(dòng)性 354
26.11 流動(dòng)性對(duì)股票價(jià)格和收益率的
影響 355
26.12 反流動(dòng)性度量 355
26.13 流動(dòng)性度量模型 356
26.14 流動(dòng)性度量指標(biāo) 357
26.15 公司的流動(dòng)性和市場(chǎng)的
流動(dòng)性 358
26.16 用高頻數(shù)據(jù)計(jì)算買賣
差價(jià) 358
26.17 練習(xí)題 358
第 27章 文本處理在金融領(lǐng)域的應(yīng)用 360
27.1 文本分析在金融學(xué)及會(huì)計(jì)學(xué)上的
應(yīng)用 361
27.2 美國(guó)股票交易管理委員會(huì)的
開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù) 361
27.3 文本信息的輸入 361
27.4 計(jì)算文件的行數(shù) 362
27.5 計(jì)算文件中的詞匯數(shù) 363
27.6 計(jì)算文件中詞匯的頻率 363
27.7 用Fog指標(biāo)度量文章難易
程度 364
27.8 投資人的情緒對(duì)股票的
影響 367
27.9 對(duì)投資人情緒的度量 368
27.10 與金融學(xué)相關(guān)的詞匯 368
27.11 練習(xí)題 369
第 28章 與金融相關(guān)的包 370
28.1 金融相關(guān)的R包 370
28.2 下載并安裝與金融有關(guān)的包 372
28.3 fImport包 372
28.4 fImport包的說(shuō)明書 373
28.5 quantmod包 374
28.6 pdfetch包 374
28.7 metafolio包 375
28.8 fOptions包 376
28.9 fAsianOptions包 376
28.10 fExoticOptions包 377
28.11 fBasics包 378
28.12 fBonds包 379
28.13 termstrc包 380
28.14 YieldCurve包 382
28.15 CreditMetrics包 383
28.16 timeDate包 384
28.17 tseries包 385
28.18 fAssets包 388
28.19 zoo包 389
28.20 TTR包 390
28.21 ttrTests包 391
28.22 stockPortfolio包 392
28.23 XML包 392
28.24 PerformanceAnalytics包 392
28.25 RquantLib包 394
28.26 MASS包 395
28.27 練習(xí)題 396
第5篇 R高級(jí)技能
第 29章 用R實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單加密 398
29.1 為何不去掉空白 399
29.2 加密方法一：字母順移 399
29.3 加密方法二：字母對(duì)換 400
29.4 英文字母頻率表 402
29.5 用5個(gè)字母表征26個(gè)字母 403
29.6 更復(fù)雜的加密法 403
29.7 用6個(gè)字母表征26個(gè)字母及10個(gè)數(shù)字（0～9） 404
29.8 練習(xí)題 405
第30章 用R讀取壓縮文件 407
30.1 下載壓縮軟件（WinRAR） 407
30.2 生成壓縮文件 407
30.3 查看壓縮文件的內(nèi)容 408
30.4 從壓縮文件檢索數(shù)據(jù) 409
30.5 用R下載壓縮文件 409
30.6 練習(xí)題 410
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