本書針對(duì)金融和保險(xiǎn)中的動(dòng)態(tài)均值-方差問題，系統(tǒng)研究了保險(xiǎn)公司均衡再保險(xiǎn)和投資策略、養(yǎng)老金**投資策略、多個(gè)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)策略等。本書構(gòu)建了隨機(jī)利率、隨機(jī)波動(dòng)率模型下保險(xiǎn)公司**比例再保險(xiǎn)、超額損失再保險(xiǎn)和投資模型，進(jìn)一步將模型拓展至極端模糊厭惡和模糊厭惡程度不同的情景下，并得到了均衡再保險(xiǎn)和投資策略。為了得到能夠同時(shí)被保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司接受的再保險(xiǎn)策略，本書研究了同時(shí)考慮保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司的目標(biāo)的再保險(xiǎn)和投資問題。此外，本書還討論了含有違約債券投資的具有保費(fèi)返還制的養(yǎng)老金**投資問題，以及多個(gè)保險(xiǎn)公司共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的**策略，用以探究極端風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況下的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問題。針對(duì)上述各種策略，通過仿真模擬分別歸納了其變化規(guī)律并給出經(jīng)濟(jì)解釋。

更多科學(xué)出版社服務(wù)，請(qǐng)掃碼獲取。