第1章　導(dǎo)論

1.1　投資與金融資產(chǎn)

1.2　現(xiàn)代金融投資理論的發(fā)展簡史1952年之前

1.3　現(xiàn)代金融投資理論的發(fā)展簡史1952年之后（一）

（投資組合理論、CAPM、MM定律）

1.4　現(xiàn)代金融投資理論的發(fā)展簡史1952年之后（二）

（EMH和APT）

1.5　金融市場與金融機(jī)構(gòu)的作用

1.6　均衡與套利

思考和練習(xí)題

第2章　不確定性環(huán)境下的決策

2.1　風(fēng)險和不確定性

2.2　確定性下的選擇

2.3　期望效用理論1

2.4　期望效用理論2

2.5　期望效用準(zhǔn)則矛盾阿萊悖論

2.6　對風(fēng)險的主觀態(tài)度

2.7　風(fēng)險厭惡程度衡量

思考和練習(xí)題

第3章　投資組合選擇理論

3.1　投資組合選擇理論引言

3.2　投資組合理論的數(shù)學(xué)知識準(zhǔn)備

3.3　分散風(fēng)險的例子

3.4　資本配置線

3.5　關(guān)于資本配置線的三個問題

3.6　無差異曲線

3.7　風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險組合求解

3.8　兩種風(fēng)險資產(chǎn)

3.9　兩種風(fēng)險資產(chǎn)和一種無風(fēng)險資產(chǎn)

3.10　均值方差模型的假設(shè)條件

3.11　可行集和有效集

3.12　允許無風(fēng)險貸出對有效集的影響

3.13　只允許無風(fēng)險借入對有效集的影響

3.14　投資組合理論的評價

3.15　n種風(fēng)險資產(chǎn)前沿邊界的推導(dǎo)

3.16　前沿邊界組合的性質(zhì)

3.17　加入無風(fēng)險資產(chǎn)的前沿邊界的推導(dǎo)

思考和練習(xí)題

第4章 資本資產(chǎn)定價模型

4.1　資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)

4.2　分離定理

4.3　市場均衡時切點(diǎn)組合是市場組合

4.4　資本市場線

4.5　證券市場線

4.6　值的含義

4.7　對總風(fēng)險的分解

4.8　根據(jù)值對股票的分類

4.9　資本市場線和證券市場線

4.10　資產(chǎn)定價的高估與低估問題

思考和練習(xí)題

第5章 因素模型

5.1　單因素模型

5.2　市場模型

5.3　多因素模型

5.4　三因素模型

思考和練習(xí)題

第6章 套利定價理論

6.1　套利組合

6.2　基于單因素的套利定價模型

6.3　套利定價模型證明基于多因素模型（一）

6.4　套利定價模型證明基于多因素模型（二）

6.5　套利定價模型的性質(zhì)

6.6　APT和CAPM的對比

思考和練習(xí)題

第7章 有效市場假說

7.1　有效市場假說的提出

7.2　隨機(jī)漫步與有效市場假說

7.3　有效市場假說的形成歷史與假設(shè)條件

7.4　有效市場的三種形式

7.5　有效市場假說的應(yīng)用

7.6　有效市場假說的檢驗

思考和練習(xí)題

結(jié)語