基于FMLS模型的金融衍生產(chǎn)品定價(jià)研究
定 價(jià)：68 元
- 作者：
- 出版時(shí)間：2021/9/1
- ISBN：9787550450639
- 出 版 社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi)：F830.95
- 頁(yè)碼：176
- 紙張：
- 版次：1
- 開(kāi)本：16開(kāi)
本書(shū)主要包含兩方面的內(nèi)容：（1）根據(jù)卷積定價(jià)原理推導(dǎo)出了有限矩對(duì)數(shù)下的歐式期權(quán)（看漲和看跌）的定價(jià)公式，并對(duì)公式的有效性進(jìn)行了檢驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，給出該理論框架下歐式期權(quán)的很優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖執(zhí)行策略。另外，為了使本書(shū)的研究更具有說(shuō)服力，我們利用真實(shí)的期權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。（2）在FMLS框架下研究股票抵押合同定價(jià)問(wèn)題，主要包含模型的建立、以及算法的設(shè)定。另外，本書(shū)在FMLS模型的基礎(chǔ)上考慮跳擴(kuò)散過(guò)程及機(jī)制轉(zhuǎn)移模型，以進(jìn)一步完善FMLS框架下的定價(jià)理論。
范聰銀，貴州貴陽(yáng)人，數(shù)理金融學(xué)博士，貴州商學(xué)院專(zhuān)任教師。研究方向：金融衍生產(chǎn)品定價(jià)、隨機(jī)控制與優(yōu)化、金融激勵(lì)與合約。從事金融工程、數(shù)學(xué)領(lǐng)域的教學(xué)和科研。
章 緒論／ １ 節(jié) 研究背景／ １ 第二節(jié) 研究意義／ ３ 第三節(jié) 篇章結(jié)構(gòu)／ ４第二章 文獻(xiàn)綜述／ ６ 節(jié) 金融衍生產(chǎn)品定價(jià)和股票抵押定價(jià)文獻(xiàn)綜述／ ６ 一、ＦＭＬＳ 框架下的金融衍生產(chǎn)品定價(jià)研究情況／ ６ 二、股票抵押定價(jià)研究文獻(xiàn)綜述／ ７ 第二節(jié) 本章小結(jié)／ １０第三章 數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)／ １１ 節(jié) α 穩(wěn)態(tài)過(guò)程及其性質(zhì)／ １１ 第二節(jié) ＦＭＬＳ 模型及ＦＭＬＳ 模型下的期權(quán)定價(jià)理論／ １７ 第三節(jié) Ｔｏｅｐｌｉｔｚ 系統(tǒng)的快速迭代算法／ ２１ 一、Ｔｏｅｐｌｉｔｚ 系統(tǒng)／ ２１ 二、快速算法／ ２２ 第四節(jié) 本章小節(jié)／ ２３第四章 ＦＭＬＳ 框架下歐式期權(quán)定價(jià)、對(duì)沖與實(shí)證分析／ ２４ 節(jié) 本章導(dǎo)言／ ２４ 第二節(jié) ＦＭＬＳ 框架下歐式期權(quán)定價(jià)公式／ ２５ 第三節(jié) 方差最優(yōu)對(duì)沖策略／ ３１ 第四節(jié) 實(shí)證分析／ ３７ 一、股票價(jià)格的擬合／ ３７ 二、期權(quán)定價(jià)誤差實(shí)證分析／ ４０ 三、對(duì)沖誤差實(shí)證分析／ ４５ 第五節(jié) 本章小結(jié)／ ４７第五章 基于ＦＭＬＳ 模型的股票抵押定價(jià)研究／ ４９ 節(jié) 本章導(dǎo)言／ ４９ 第二節(jié) 定價(jià)模型／ ５０ 一、股票的驅(qū)動(dòng)方程／ ５０ 二、股票抵押合同價(jià)值的驅(qū)動(dòng)方程／ ５１ 三、定價(jià)模型的邊界條件／ ５２ 四、坐標(biāo)變換／ ５３ 第三節(jié) 懲罰方法／ ５４ 一、模型轉(zhuǎn)換／ ５４ 二、全隱格式／ ５５ 第四節(jié) 數(shù)值模擬／ ５９ 一、非線性系統(tǒng)處理／ ５９ 二、數(shù)值檢驗(yàn)／ ６１ 三、參數(shù)沖擊分析／ ６５ 第五節(jié) 本章小結(jié)／ ７０第六章 基于ＦＭＬＳ 模型的歐式看漲向上敲出期權(quán)定價(jià)研究／ ７１ 節(jié) 本章導(dǎo)言／ ７１ 第二節(jié) 定價(jià)數(shù)學(xué)模型／ ７２ 一、驅(qū)動(dòng)方程／ ７２ 二、定價(jià)模型的邊界條件／ ７２ 第三節(jié) 具有二階精度的有限差分方法／ ７３ 一、差分格式的建立／ ７３ 二、差分格式穩(wěn)定性和精度分析／ ７７ 第四節(jié) 數(shù)值模擬／ ７９ 一、差分格式精度模擬／ ８０ 二、參數(shù)影響分析／ ８２ 第五節(jié) 本章小結(jié)／ ８４第七章 基于ＦＭＬＳ 過(guò)程的具有約束條件的股票抵押定價(jià)／ ８５ 節(jié) 本章導(dǎo)言／ ８５ 第二節(jié) 具有約束條件股票抵押合同的定價(jià)模型／ ８６ 一、定價(jià)模型／ ８６ 二、坐標(biāo)變換／ ８６ 第三節(jié) 數(shù)值方法／ ８８ 第四節(jié) 數(shù)值實(shí)驗(yàn)／ ９１ 一、數(shù)值算法分析／ ９１ 二、參數(shù)沖擊分析／ ９３ 第五節(jié) 本章小結(jié)／ ９９第八章 ＦＭＬＳ 框架下考慮跳擴(kuò)散過(guò)程的股票抵押定價(jià)／ １００ 節(jié) 本章導(dǎo)言／ １００ 第二節(jié) 定價(jià)數(shù)學(xué)模型／ １０１ 一、數(shù)學(xué)模型／ １０１ 二、坐標(biāo)變換／ １０２ 第三節(jié) 數(shù)值方法／ １０３ 一、懲罰函數(shù)法／ １０３ 二、有限差分格式／ １０３ 第四節(jié) 數(shù)值結(jié)果／ １１０ 一、數(shù)值方法的檢驗(yàn)／ １１０ 二、參數(shù)影響分析／ １１２ 第五節(jié) 本章小結(jié)／ １１５第九章 ＦＭＬＳ 框架下考慮跳擴(kuò)散和機(jī)制轉(zhuǎn)移的股票抵押定價(jià)研究／ １１６ 節(jié) 本章導(dǎo)言／ １１６ 第二節(jié) 數(shù)學(xué)模型／ １１７ 一、定價(jià)模型／ １１７ 二、坐標(biāo)變換／ １１９ 第三節(jié) 數(shù)值方法／ １１９ 一、懲罰函數(shù)／ １１９ 二、全隱格式／ １２０ 第四節(jié) 非線性系統(tǒng)的數(shù)值方法／ １２５ 第五節(jié) 數(shù)值結(jié)果／ １２７ 一、數(shù)值算法檢驗(yàn)／ １２７ 二、參數(shù)影響分析／ １３０ 第六節(jié) 本章小結(jié)／ １３２參考文獻(xiàn)／ １３３
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