本書著重討論經典的ARMA模型，同時又對最新的時間序列模型加以介紹，如ARCH模型族（自回歸條件異方差模型）、ECM模型（誤差修正模型）和處理高頻數(shù)據(jù)的ACD模型（自回歸條件持續(xù)期模型）等。教材編寫簡明，內容通俗，公式表述嚴謹，既保證了較為完整的統(tǒng)計理論體系，又努力突出實際案例的應用和統(tǒng)計思想的滲透。章后有相關的統(tǒng)計軟件知識介紹，以讓學生熟練掌握相關統(tǒng)計軟件并用于應用時間序列分析。學習本課程的學生需要熟悉概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基礎知識，也要具備微積分和線性代數(shù)知識。本書可以作為統(tǒng)計學、數(shù)學以及經濟學等專業(yè)的教材。