第1章 波動(dòng)率
1.1 回報(bào)率
1.2 歷史波動(dòng)率
1.3 移動(dòng)平均（MA）計(jì)算波動(dòng)率
1.4 自回歸條件異方差模型ARCH
1.5 廣義自回歸條件異方差模型GARCH
1.6 波動(dòng)率估計(jì)
1.7 隱含波動(dòng)率
第2章 隨機(jī)過(guò)程
2.1 隨機(jī)變量與隨機(jī)過(guò)程
2.2 馬爾可夫過(guò)程
2.3 馬丁格爾
2.4 隨機(jī)漫步
2.5 維納過(guò)程
2.6 伊藤引理
2.7 幾何布朗運(yùn)動(dòng)
第3章 蒙特卡羅模擬
3.1 蒙特卡羅模擬的基本思想
3.2 定積分
3.3 估算圓周率
3.4 股價(jià)模擬
3.5 具有相關(guān)性的股價(jià)模擬
3.6 歐式期權(quán)的定價(jià)
3.7 亞式期權(quán)的定價(jià)
3.8 馬爾可夫鏈蒙特卡羅
第4章 回歸分析
4.1 回歸分析概述
4.2 回歸模型的建模與評(píng)估
4.3 線(xiàn)性回歸
4.4 邏輯回歸
4.5 多項(xiàng)式回歸
4.6 嶺回歸
4.7 套索回歸
第5章 期權(quán)二叉樹(shù)
5.1 期權(quán)市場(chǎng)
5.2 標(biāo)的物二叉樹(shù)
5.3 歐式期權(quán)二叉樹(shù)
5.4 美式期權(quán)二叉樹(shù)
5.5 二叉樹(shù)步數(shù)影響
5.6 其他二叉樹(shù)
第6章 BSM期權(quán)定價(jià)
6.1 BSM模型
6.2 時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值
6.3 外匯期權(quán)
6.4 期貨期權(quán)和債券期權(quán)
6.5 數(shù)字期權(quán)
第7章 希臘字母
7.1 希臘字母
7.2 Delta
7.3 Gamma
7.4 Theta
7.5 Vega
7.6 Rho
第8章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
8.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其分類(lèi)
8.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
8.3 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
8.4 參數(shù)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
8.5 歷史法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
8.6 蒙特卡羅法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
第9章 信用風(fēng)險(xiǎn)
9.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類(lèi)
9.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量
9.3 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析與處理
9.4 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分卡模型
9.5 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
9.6 自展法求生存定
9.7 奧特曼Z分模型
第10章 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
10.1 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)概念
10.2 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)度量
10.3 預(yù)期正散口和最大潛在未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)敞口
10.4 遠(yuǎn)期合同的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
10.5 利塞互換的交易對(duì)手信用風(fēng)臉
10.6 貨幣互換的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
10.7 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
10.8 信用估值調(diào)整
10.9 錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)
第11章 投資組合理論Ⅰ
11.1 均值方差理論
11.2 拉格朗日函數(shù)優(yōu)化求解
11.3 總體最小風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
11.4 有效前沿
11.5 有效前沿實(shí)債
11.6 不可賣(mài)空有效前沿
第12章 投資組合理論Ⅱ
12.1 包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的投資組合
12.2 最佳風(fēng)險(xiǎn)投資組合及實(shí)例分析
12.3 無(wú)美別效用曲線(xiàn)
12.4 最佳完全投資組合實(shí)例分析
12.5 資產(chǎn)定價(jià)理論
備忘