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交易對手信用風(fēng)險、抵押品和融資:所有資產(chǎn)類別的定價案例

交易對手信用風(fēng)險、抵押品和融資:所有資產(chǎn)類別的定價案例

定  價:115 元

        

  • 作者:[葡]達米亞諾·布里戈等著
  • 出版時間:2022/3/1
  • ISBN:9787522014296
  • 出 版 社:中國金融出版社
  • 中圖法分類:F830.9 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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交易對手信用風(fēng)險和融資風(fēng)險的定價和管理是一項非常復(fù)雜和依賴模型的任務(wù),需要一種整體的建模方法。這在某種程度上與大多數(shù)金融業(yè)界和監(jiān)管機構(gòu),甚至大多數(shù)傳統(tǒng)西方科學(xué)的根深蒂固文化都是相反的。監(jiān)管機構(gòu)和部分業(yè)界正拼命試圖以簡單的方式使相關(guān)計算標準化,但我們的結(jié)論是,這種影響是復(fù)雜的,需要保留,以便給出適當解釋。將每種風(fēng)險標準化為簡單公式的嘗試具有誤導(dǎo)性,并可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險完全無法處理。相反,業(yè)界和監(jiān)管者應(yīng)該承認這個問題的復(fù)雜性,并努力獲得必要的方法和技術(shù)能力來加以處理,而不是試圖回避。在方法論足夠好之前,我們應(yīng)避免提出可能只會使情況更糟的不充分的解決辦法。本書僅是該方向的一個開端,因為它比絕大多數(shù)信用估值調(diào)整文獻都更為先進和具有一致性,盡管還遠稱不上完美或者足夠。這本書分為三編,每編分為若干章節(jié)。編為交易對手風(fēng)險的定價和測度,以及抵押和融資成本設(shè)置了背景。第二編涉及跨資產(chǎn)類別的單邊CVA定價。第三編是本書的高級部分,介紹了新一代交易對手風(fēng)險和融資風(fēng)險問題。

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