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量化投資學(xué):資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理

量化投資學(xué):資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理

定  價(jià):69.8 元

        

  • 作者:陳創(chuàng)練著
  • 出版時(shí)間:2022/2/1
  • ISBN:9787566833785
  • 出 版 社:暨南大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830.593 
  • 頁(yè)碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:16開(kāi)
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本書(shū)以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線,構(gòu)建了量化投資的理論與策略,內(nèi)容包括3篇12章,主要是:(1)量化投資之風(fēng)險(xiǎn)管理篇,包括衍生工具與資產(chǎn)定價(jià),風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系理論基礎(chǔ),風(fēng)險(xiǎn)管理之市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量,風(fēng)險(xiǎn)管理之市場(chǎng)波動(dòng)率。(2)量化投資之資產(chǎn)配置篇,包括債券投資的風(fēng)險(xiǎn)管理,證券投資理論與策略,期貨套期保值理論與策略,期貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖套利理論與策略,期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖理論與策略,期權(quán)交易理論與策略。(3)量化投資之策略篇,復(fù)現(xiàn)并講解了阿爾法策略、股指期貨跨市場(chǎng)套利策略、跨期套利策略、擇時(shí)交易策略、R-breaker管理期貨策略、期權(quán)波動(dòng)率交易策略、期權(quán)希臘字母動(dòng)態(tài)對(duì)沖策略、期權(quán)平價(jià)公式套利策略以及多期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖套利策略等。其中,書(shū)中的內(nèi)容提供了Python程序,有助于讀者學(xué)習(xí)和練習(xí)書(shū)籍提供的案例。

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