第1章 時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介
1.1 引言
1.2時(shí)間序列的定義
1.3時(shí)間序列分析方法
1.4時(shí)間序列分析軟件
1.5習(xí)題
1.6上機(jī)指導(dǎo)
第2章 時(shí)間序列的預(yù)處理
2.1 平穩(wěn)序列的定義
2.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)
2.3 純隨機(jī)性檢驗(yàn)
2.4 習(xí)題
2.5 上機(jī)指導(dǎo)
第3章 ARMA模型的性質(zhì)
3.1 Wold分解定理
3.2 AR模型
3.3 MA模型
3.4 ARMA模型
3.5 習(xí)題
3.6 上機(jī)指導(dǎo)
第4章 平穩(wěn)序列的擬合與預(yù)測(cè)
4.1 建模步驟
4.2 單位根檢驗(yàn)
4.3 模型識(shí)別
4.4 參數(shù)估計(jì)
4.5 模型檢驗(yàn)
4.6 模型優(yōu)化
4.7 序列預(yù)測(cè)
4.8 習(xí)題
4.9 上機(jī)指導(dǎo)
第5章 無(wú)季節(jié)效應(yīng)的非平穩(wěn)序列分析
5.1 Cramer分解定理
5.2 差分平穩(wěn)
5.3 ARIMA模型
5.4 疏系數(shù)模型
5.5 習(xí)題
5.6 上機(jī)指導(dǎo)
第6章 有季節(jié)效應(yīng)的非平穩(wěn)序列分析
6.1 因素分解理論
6.2 因素分解模型
6.3 指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型
6.4 ARIMA加法模型
6.5 ARIMA乘法模型
6.6 習(xí)題
6.7 上機(jī)指導(dǎo)
第7章 條件異方差模型
7.1 異方差的問(wèn)題
7.2 異方差的直觀診斷
7.3 方差齊性變換
7.4 ARCH模型
7.5 GARCH模型
7.6 GARCH的衍生模型
7.7 習(xí)題
7.8 上機(jī)指導(dǎo)
第8章 多元時(shí)間序列分析
8.1 ARIMAX模型
8.2 干預(yù)分析
8.3 偽回歸
8.4 協(xié)整
8.5 Granger因果檢驗(yàn)
8.6 習(xí)題
8.7 上機(jī)指導(dǎo)
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻(xiàn)