T+1交易制度是中國(guó)證券市場(chǎng)長(zhǎng)期以來實(shí)行的交易制度, 本書創(chuàng)新性地從不同視角對(duì)T+1交易制度進(jìn)行研究。本書研究了中國(guó)特色的T+1交易制度, 論證 T+1交易制度造成負(fù)的隔夜收益率; 實(shí)證 T+1交易制度對(duì)不同屬性的股票影響不同, 建立 、基于T+1交易制度的資產(chǎn)定價(jià)模型, 特別做出 T+1交易制度的制度成本測(cè)算, 研究T+1交易機(jī)制對(duì)AH股交叉上市公司隔夜收益的不同影響, 最后研究了T+1交易制度與投資者利益保護(hù)。