本書主要聚焦于不變彈性方差（CEV）模型下的非自融資組合選擇問題，通過將非自融資組合優(yōu)化問題和實(shí)物期權(quán)定價(jià)問題結(jié)合，建立了一套求解分析非自融資投資組合選擇問題的一般性框架，闡釋了非自融資組合和普通組合管理的區(qū)別與聯(lián)系，突出了風(fēng)險(xiǎn)管理策略對(duì)非自融資組合管理的重要性。

更多科學(xué)出版社服務(wù)，請(qǐng)掃碼獲取。