期權(quán)作為一種金融衍生品，能夠有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對金融風(fēng)險(xiǎn)管理與防范具有重要影響。期權(quán)定價(jià)問題已成為應(yīng)用數(shù)學(xué)和金融數(shù)學(xué)交叉領(lǐng)域中的一個(gè)熱點(diǎn)研究方向。本書從傅里葉變換的角度，對多種隨機(jī)因素影響下期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法進(jìn)行研究。通過分析影響金融市場的主要隨機(jī)因素，建立一系列隨機(jī)模型�；�于隨機(jī)模型，針對市場上流行的歐式期權(quán)定價(jià)、美式期權(quán)定價(jià)、遠(yuǎn)期開始期權(quán)定價(jià)等問題提出傅里葉空間時(shí)步、均值回復(fù)傅里葉空間時(shí)步、快速傅里葉變換、傅里葉余弦級數(shù)展式、卷積方法等高效定價(jià)算法。基于歐式期權(quán)定價(jià)結(jié)果、市場實(shí)際交易數(shù)據(jù)和優(yōu)化算法，對所提隨機(jī)模型進(jìn)行校正，并對模型擬合市場的效果進(jìn)行實(shí)證分析。

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