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經(jīng)濟(jì)資本與銀行監(jiān)管
《經(jīng)濟(jì)資本與銀行監(jiān)管》的重點(diǎn)在于理解總體經(jīng)濟(jì)資本與模塊之間關(guān)系的重要性,以及確;灸K(個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)以一種連貫一致的方式進(jìn)行度量的重要性。 《經(jīng)濟(jì)資本與銀行監(jiān)管》的主體部分重點(diǎn)討論的是計(jì)算總體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的問題,而并不是計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本涉及的的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 所以,我們重點(diǎn)討論對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的運(yùn)用和管理,以及與風(fēng)險(xiǎn)度量方法的選擇、風(fēng)險(xiǎn)匯總和經(jīng)濟(jì)資本驗(yàn)證的相關(guān)問題。此外,經(jīng)濟(jì)資本的三個(gè)重要的模塊(信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性模塊,交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)這兩大模塊)將在附錄中進(jìn)行研究。 這份模塊的清單是基于它們對(duì)議題的重要性和復(fù)雜性來選的,還有部分原因是這些議題(交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)除外)在巴塞爾新資本協(xié)議框架的第一支柱里沒有提到。 但是,我們應(yīng)注意的是這份清單并沒有覆蓋所有內(nèi)容。
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