本書呈現(xiàn)了狀態(tài)空間方法關(guān)于時間序列分析的全面處理,分為兩個部分。第一部分討論了基于線性高斯狀態(tài)空間模型的分析技術(shù),給出了基于狀態(tài)空間模型的時間序列分析方法論的最新處理方法;第二部分討論了對狀態(tài)空間方法范圍的擴展,以涵蓋非高斯觀測序列。全書共分為十四章,分別為引言,局部水平模型,線性高斯狀態(tài)空間模型,濾波、平滑和預測,濾波和平滑的初始化,深入計算方面,參數(shù)極大似然估計,線性高斯模型應用的演示,非線性和非高斯模型特例,近似濾波與平滑,平滑的重要性采樣,粒子濾波,貝葉斯參數(shù)估計,以及非高斯和非線性演示。
目 錄
1引言1
2局部水平模型9
21 引言9
22 濾波11
23 預測誤差17
24 狀態(tài)平滑20
25 擾動平滑23
26 模擬26
27 缺失觀測28
28 預測30
29 初始化32
210 參數(shù)估計35
211 穩(wěn)態(tài)38
212 診斷檢查38
213 練習42
3線性高斯狀態(tài)空間模型43
31 引言43
32 一元結(jié)構(gòu)時間序列模型44
33 多元結(jié)構(gòu)時間序列模型51
331 同質(zhì)模型51
34。粒遥停聊P秃停粒遥桑停聊P停担
35 指數(shù)平滑57
36 回歸模型60
37 動態(tài)因子模型61
38 連續(xù)時間狀態(tài)空間模型62
39 樣條平滑66
310 狀態(tài)空間分析的深入評論69
311 練習73
4濾波、平滑和預測75
41 引言75
42 多元回歸理論的基本結(jié)果76
43 濾波81
44 狀態(tài)平滑86
45 擾動平滑92
46 其他狀態(tài)平滑算法95
47 平滑估計的協(xié)方差矩陣98
48 權(quán)重函數(shù)103
49 模擬平滑106
410 缺失觀測109
411 預測111
412 觀測向量的維度112
413 基本結(jié)果的矩陣形式113
414 練習120
5濾波和平滑的初始化123
51 引言123
52 卡爾曼濾波的精確初始化126
53 狀態(tài)平滑的精確初始化130
54 擾動平滑的精確初始化134
55 精確初始模擬平滑135
56 一些模型初始條件案例136
57 增廣卡爾曼濾波和平滑140
6深入計算方面147
61 引言147
62 回歸估計147
63 平方根濾波和平滑150
64 多元序列的一元處理155
65 大型觀測向量的收縮160
66 線性約束下的濾波與平滑164
67 狀態(tài)空間方法的計算機軟件包164
7參數(shù)極大似然估計170
71 引言170
72 似然評估170
73 參數(shù)估計176
74 擬合優(yōu)度187
75 診斷檢查187
8線性高斯模型應用的演示189
81 引言189
82 結(jié)構(gòu)時間序列分析189
83 二元結(jié)構(gòu)時間序列分析194
84 Box-Jenkins分析197
85 平滑樣條199
86 動態(tài)因子分析200
9非線性和非高斯模型特例207
91 引言207
92 線性高斯信號模型207
93 指數(shù)簇模型209
94 厚尾分布212
95 隨機波動模型213
96 其他金融模型220
97 非線性模型222
10近似濾波與平滑223
101 引言223
102 擴展卡爾曼濾波223
103 無跡卡爾曼濾波227
104 非線性平滑234
105 通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的近似235
106 通過模估計的近似236
107 模估計的深入發(fā)展244
108 厚尾分布處理250
11平滑的重要性采樣257
111 引言257
112 重要性采樣的基本思想258
113 重要性密度的選擇260
114 重要性采樣的實現(xiàn)細節(jié)261
115 估計狀態(tài)向量的函數(shù)265
116 估計對數(shù)似然值和參數(shù)268
117 重要性采樣的權(quán)重和診斷272
12粒子濾波274
121 引言274
122 重要性采樣的濾波274
123 序貫重要性采樣276
124 自舉粒子濾波281
125 輔助粒子濾波284
126 粒子濾波的其他實現(xiàn)287
127 Rao-Blackwellisation 294
13貝葉斯參數(shù)估計297
131 引言297
132 線性高斯模型的后驗分析298
133 非線性非高斯模型的后驗分析301
134 馬爾可夫鏈蒙特卡洛方法307
14 非高斯和非線性演示310
141 引言310
142 非線性分解:英國居民出國旅行310
143 泊松密度:英國面包車司機死亡313
144 厚尾密度:天然氣消費異常314
145 波動:英鎊兌美元日匯率316
146 二進制密度:牛津劍橋劃船比賽321
參考文獻323