定 價：58 元
叢書名：財政部規(guī)劃教材全國財政職業(yè)教育教學指導委員會推薦教材全國高等院校財經(jīng)類教材
- 作者：許鴻文，張超林
- 出版時間：2022/9/1
- ISBN：9787521839364
- 出 版 社：經(jīng)濟科學出版社
- 中圖法分類：F830.49
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開本：16開
本文主要分為四部分：第一部分為金融計量基礎知識，包括第1章和第2章，主要介紹金融計量分析的基本概念、數(shù)學基礎、Stata軟件操作及OLS回歸方法；第二部分為金融時間序列方法介紹，包括第3章到第6章，分別介紹一元時間序列模型、VAR模型、GARCH模型及誤差修正模型等；第三部分為公司金融研究方法介紹，包括第7章到第10章，分別介紹線性概率模型、面板數(shù)據(jù)模型、工具變量法及雙重差分法等；第四部分為金融專題方法介紹，包括第11章到第13章，分別介紹資產(chǎn)定價模型、事件研究法、金融風險方法等。
本書的特色在于緊密結(jié)合國內(nèi)外頂尖期刊金融學文獻，著重分析金融計量學方法在金融研究中的應用及Stata實現(xiàn)過程。本書可以用作高等院校的金融計量學、金融時間序列分析等課程的教材。適用于高年級本科碩士學生。
許鴻文，經(jīng)濟學博士,湖南工商大學財政金融學院副教授，碩士生導師。主要研究方向為金融市場與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。主持國家社科課題一項，主持省廳級科研課題多項，在《中國工業(yè)經(jīng)濟》《國際貿(mào)易問題》等期刊發(fā)表論文多篇。
第一章 金融計量分析導論
第一節(jié) 金融計量分析的基本概念
第二節(jié) 常用的概率與數(shù)理統(tǒng)計知識
第三節(jié) 金融計量軟件Stata介紹
第二章 經(jīng)典線性回歸模型
第一節(jié) 一元線性回歸模型
第二節(jié) 多元線性回歸模型
第三節(jié) 模型應用及Stata操作
第三章 一元時間序列分析方法
第一節(jié) 時間序列的相關概念
第二節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型
第三節(jié) 平穩(wěn)性與單位根檢驗
第四節(jié) 案例分析及Stata應用
第四章 VAR模型
第一節(jié) VAR模型的基本概念
第二節(jié) VAR模型構(gòu)建與估計
第三節(jié) 脈沖響應函數(shù)
第四節(jié) VAR模型的擴展
第五節(jié) VAR模型在學術研究中的應用
第五章 自回歸條件異方差模型
第一節(jié) 條件異方差模型的例子
第二節(jié) ARCH模型的性質(zhì)和估計
第三節(jié) GARCH模型
第四節(jié) ARCH模型與GRACH模型的拓展
第五節(jié) GARCH模型的實操與應用
第六章 線性概率模型
第一節(jié) 二元因變量和線性概率模型
第二節(jié) Probit回歸和Logit回歸
第三節(jié) Logit模型和Probit模型的估計和推斷
第四節(jié) Probit模型和Logit模型在學術研究中的應用
第七章 面板數(shù)據(jù)模型
第一節(jié) 固定效應模型
第二節(jié) GMM模型
第三節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型學術研究運用
第八章 工具變量法
第一節(jié) 內(nèi)生性介紹
第二節(jié) 工具變量法
第三節(jié) 兩階段最小二乘法
第四節(jié) 案例分析及Stata應用
第九章 準自然實驗
第一節(jié) 準自然實驗介紹
第二節(jié) 雙重差分法
第三節(jié) 三重差分法
第四節(jié) 案例分析及Stata應用
參考文獻
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