在“償二代”風險監(jiān)管體系的背景下，以風險為導向的保險資金監(jiān)督和管理越來越重要，保險公司進行資金管理時，需要有效的度量并管理潛在的各類風險，以保障自身的償付能力。本書系統(tǒng)地針對非壽險公司和壽險公司建立精算模型，并引入市場上的各類風險（利率風險、通貨膨脹風險、波動率風險等），研究其資產(chǎn)配置方案。采用隨機分析、變分法、鞅方法等金融保險中的數(shù)學工具，本書得到了相關問題的**解和保險公司的**資產(chǎn)配置方案，同時，基于蒙特卡羅數(shù)值模擬，針對性地給出了參數(shù)環(huán)境變化對其**策略的影響，本書的結(jié)果對“償二代”下以風險為導向的保險資金管理具有重要的借鑒和指導意義。

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