本書(shū)內(nèi)容包括兩個(gè)方面：其一，價(jià)格、收益率和波動(dòng)率的統(tǒng)計(jì)模型和計(jì)量方法，包括：概率模型、線性模型、波動(dòng)模型和非線性模型；其二，風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的概率方法、價(jià)格形成的微觀機(jī)制和價(jià)格預(yù)測(cè)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法。 本書(shū)力求通過(guò) 及簡(jiǎn)明的計(jì)量方法和翔實(shí)的實(shí)例證研究，幫助讀者掌握和理解金融計(jì)量的精髓要點(diǎn)，即：實(shí)證研究的統(tǒng)計(jì)模型和計(jì)量方法。 本書(shū)適用于金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)等專業(yè)的本科生和碩士研究生學(xué)習(xí)，前六章內(nèi)容為本科生學(xué)習(xí)的重點(diǎn)，而后三章則作為研究生學(xué)習(xí)和研究的重點(diǎn)和擴(kuò)展；當(dāng)然，本書(shū)也可供金融行業(yè)的數(shù)量分析專業(yè)人士參考之用。