本教材在系統(tǒng)介紹金融工程技術的內涵與基本分析方法的基礎上，著重對金融工程技術中涉及的主要產品進行分類介紹，整體遵循了產品概況產品定價產品發(fā)展現(xiàn)狀產品應用的分析思路，由淺入深，便于理解。
第二版在第一版基礎上，進行了以下方面的修訂與補充：（1）更新了各種衍生品市場的相關數(shù)據(jù)和發(fā)展情況，如股票期權、商品期權、人民幣利率互換和貨幣互換、人民幣貨幣期貨、NDF交易量等。同時補充了近年來我國金融市場上新出現(xiàn)的衍生品的相關情況，如2016年正式確定入市交易的信用違約互換、2018年上線的商品互換。（2）書中各種案例基本上盡可能采用中國市場的案例，將書本上的理論知識與實際案例相結合，幫助讀者更好地掌握書本內容。如引用豐騰－SFD 系列理財產品的案例來介紹監(jiān)管套利等。（3）專欄部分的拓展內容中，更新了我國對各類金融衍生品的最新管理辦法，如我國債券遠期市場交易機制最新管理辦法、人民幣利率互換交易機制最新管理辦法、股指期貨合約漲跌停板幅度最新管理辦法等。
同時，本書每章后設有練習題，并配備了答案，方便學生鞏固和檢驗所學知識。
目錄
１ 第１章 金融工程概述
１ ★本章知識結構 ★教學要求
２ １.１ 金融工程的內涵
１３ １.２ 金融工程的研究內容
１７ １.３ 金融工程的基本分析方法
３１ １.４ 金融工程的應用
３３ １.５ 本書的結構安排
３４ 本章小結
３４ 重要概念
３４ 參考讀物
３５ 練習題
遠期篇
３９ 第２章 遠期合約及其定價
３９★本章知識結構 ★教學要求
４０ ２.１ 遠期合約
４１ ２.２ 遠期價格
４４ ２.３ 無收益資產的遠期價格
４６ ２.４ 支付已知現(xiàn)金收益資產的遠期價格
４９ ２.５ 支付已知收益率資產的遠期價格
５２ ２.６ 遠期合約的價值
５４ ２.７ 遠期價格與標的資產現(xiàn)貨價格的關系
５５ 本章小結
５５ 重要概念
５５ 參考讀物
５６ 練習題
５７ 第３章 主要遠期合約
５７ ★本章知識結構 ★教學要求
５８ ３.１ 商品遠期
６０ ３.２ 利率遠期
６８ ３.３ 外匯遠期
８０ ３.４ 股票遠期
８０ 本章小結
８１ 重要概念
８１ 參考讀物
８１ 練習題
８３ 第４章 遠期工具的應用策略
８３★本章知識結構 ★教學要求
８４ ４.１ 遠期工具的套期保值策略
９１ ４.２ 遠期工具的投機策略
９４ ４.３ 遠期工具的套利策略
９７ 本章小結
９７ 重要概念
９７ 參考讀物
９８ 練習題
期貨篇
１０３ 第５章 期貨市場及期貨定價
１０３★本章知識結構 ★教學要求
１０４ ５.１ 期貨合約
１０７ ５.２ 期貨市場
１１６ ５.３ 期貨價格
１２０ 本章小結
１２１ 重要概念
１２１ 參考讀物
１２１ 練習題
１２３ 第６章 主要期貨合約
１２３ ★本章知識結構 ★教學要求
１２４ ６.１ 商品期貨
１２９ ６.２ 利率期貨
１４０ ６.３ 外匯期貨
１４６ ６.４ 股票指數(shù)期貨
１４９ 本章小結
１５０ 重要概念
１５０ 參考讀物
１５０ 練習題
１５２ 第７章 期貨工具的應用策略
１５２★本章知識結構 ★教學要求
１５２ ７.１ 期貨工具的套期保值策略
１６８ ７.２ 期貨工具的投機策略
１７２ ７.３ 期貨工具的套利策略
１８１ 本章小結
１８２ 重要概念
１８２ 參考讀物
１８３ 練習題
互換篇
１８７ 第８章 互換合約及其定價
１８７★本章知識結構 ★教學要求
１８７ ８.１ 互換合約
１９２ ８.２ 利率互換的定價與估值
２００ ８.３ 貨幣互換的定價與估值
２０３ 本章小結
２０３ 重要概念
２０３ 參考讀物
２０３ 練習題
２０６ 第９章 主要互換合約
２０６★本章知識結構 ★教學要求
２０６ ９.１ 商品互換
２０９ ９.２ 利率互換
２１５ ９.３ 貨幣互換
２２０ ９.４ 股權互換
２２２ ９.５ 合同變更條件型互換和其他新型互換行的貨幣互換
２２９ 本章小結
２３０ 重要概念
２３０ 參考讀物
２３０ 練習題
２３１ 第１０章 互換工具的應用策略
２３１ ★本章知識結構 ★教學要求
２３１ １０.１ 互換工具應用的理論基礎
２３３ １０.２ 互換工具的套期保值策略
２３５ １０.３ 互換工具的套利策略
２４１ 本章小結
２４１ 重要概念
２４１ 參考讀物
２４１ 練習題
期權篇
２４５ 第１１章 期權概述
２４５ ★本章知識結構 ★教學要求
２４６ １１.１ 期權合約
２５０ １１.２ 期權市場
２５４ １１.３ 期權價格
２６５ 本章小結
２６６ 重要概念
２６６ 參考讀物
２６６ 練習題
２６８ 第１２章 二叉樹期權定價模型
２６８ ★本章知識結構 ★教學要求
２６９ １２.１ 單步二叉樹模型
２７１ １２.２ 兩步二叉樹模型
２７２ １２.３ 多步二叉樹模型
２７３ １２.４ 美式期權定價
２７４ 本章小結
２７４ 重要概念
２７４ 參考讀物
２７５ 練習題
２７６ 第１３章�。拢樱� 期權定價模型
２７６ ★本章知識結構 ★教學要求
２７７ １３.１ Ｂ－Ｓ－Ｍ期權定價模型的基本思路
２７７ １３.２ 股票價格的行為模式
２８０ １３.３�。拢樱推跈喽▋r模型的推導
２８４ １３.４ 二叉樹期權定價模型和Ｂ－Ｓ－Ｍ期權定價模型的關系
２８５ １３.５ 參數(shù)的確定
２８５ 本章小結
２８６ 重要概念
２８６ 參考讀物
２８６ 練習題
２８７ 第１４章 主要期權合約
２８７ ★本章知識結構 ★教學要求
２８８ １４.１ 商品期權
２９０ １４.２ 利率期權
２９２ １４.３ 外匯期權
２９５ １４.４ 股票期權
２９８ １４.５ 股指期權
３０２ １４.６ 期貨期權
３０６ １４.７ 實物期權
３０８ １４.８ 奇異期權
３１１ 本章小結
３１２ 重要概念
３１２ 參考讀物
３１２ 練習題
３１３ 第１５章 期權工具的應用策略
３１３ ★本章知識結構 ★教學要求
３１３ １５.１ 期權工具的套期保值策略
３２１ １５.２ 期權工具的交易策略
３３０ 本章小結
３３０ 重要概念
３３０ 參考讀物
３３０ 練習題
信用衍生工具篇
３３５ 第１６章 信用衍生工具
３３５ ★本章知識結構 ★教學要求
３３６ １６.１ 信用風險概述
３３８ １６.２ 資產證券化
３４１ １６.３ 信用違約互換
３４５ １６.４ 總收益互換
３４６ １６.５ 信用關聯(lián)票據(jù)
３４８ １６.６ 信用利差期權
３５０ 本章小結
３５１ 重要概念
３５１ 參考讀物
３５１ 練習題
書單推薦
